5商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)(參考版)
2024-09-07 00:51本頁(yè)面
【正文】 在具體業(yè)務(wù)中，應(yīng)當(dāng)貫徹敞口頭寸限額管理，從源頭管控，同時(shí)運(yùn)用金融工具及時(shí)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理，尤其是現(xiàn)階段中美貿(mào)易戰(zhàn)、全球新冠肺炎疫情暴發(fā)等因素導(dǎo)致匯率風(fēng)險(xiǎn)加劇，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)匯率的波動(dòng)提高警惕性，主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)外匯敞口頭寸的監(jiān)管，不能片面追求盈利， 無(wú)視匯率波動(dòng)所帶來(lái)的巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有：商業(yè)銀行要完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)，應(yīng)該減少短期資金支持長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展的依賴，避免期限錯(cuò)配，加強(qiáng)融資來(lái)源的可靠性管理，科學(xué)運(yùn)用計(jì)量工具服務(wù)于策略制定。一是商業(yè)銀行需要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力、加大內(nèi)部監(jiān)管力度，規(guī)范信貸業(yè)務(wù)流程，對(duì)潛在信用風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估和整治；二是政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期和非定期 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 對(duì)銀行開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查和監(jiān)督。一是運(yùn)用債轉(zhuǎn)股調(diào)整杠桿率，進(jìn)而降低銀行的不良貸款；二是防止資本證券化，通過(guò)資本市場(chǎng)來(lái)拓寬銀行分散信用風(fēng)險(xiǎn)的渠道?？梢詮慕档筒涣假J款存量和限制增量?jī)煞矫孢M(jìn)行管控。 。同時(shí)，流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題也不能忽視，要建立風(fēng)險(xiǎn)交叉管理機(jī)制，抑制各類(lèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)。結(jié)果表明：一是以不良貸款率、流動(dòng)性比例、累計(jì)外匯敞口頭寸比例作為衡量指標(biāo)，證明信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)有顯著性影響；二是三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度不同，其中信用風(fēng)險(xiǎn)顯著性影響最大、貢獻(xiàn)度最高。 五、結(jié)論與建議 （一）結(jié)論。從中可以看出，信用風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度最高且占比較大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)都對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有顯著性影響，但不及信用風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)的重要程度。以上結(jié)果說(shuō)明了三大傳統(tǒng)銀行風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)都對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)有顯著性影響，驗(yàn)證了本研究的假設(shè)?；貧w結(jié)果，如表 4 所示：從表 4 的回歸分析結(jié)果可以看出，在解釋變量中，不良貸款率、流動(dòng)性比例、累計(jì)外匯敞口頭寸比例均對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用是顯著的。檢驗(yàn)結(jié)果，如表 3所示： 四、實(shí)證分析 （一）研究設(shè)計(jì)為了研究傳統(tǒng)銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度， 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) 設(shè)計(jì)如下多元回歸方程：risksyst=β0+β1nplt+β2lrt+β3afept+∑αiyt+εt （二）多元回歸分析在對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了描述性統(tǒng)計(jì)與相關(guān)系數(shù)矩陣分析、平穩(wěn)性檢驗(yàn)后，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步處 理。 （四） adf單位根檢驗(yàn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方
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