basel_iii_信用風(fēng)險管理實施_最佳實踐(參考版)
2025-01-25 21:54本頁面
【正文】 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 32 問題？ 請聯(lián)絡(luò) : Gary Chen (陳公越 ) . Principal, Credit Advisory Algorithmics (Hong Kong) Ltd. 28th Floor, Tower Two, Lippo Center 89 Queensway, Central, Hong Kong Tel : (852) 2263 9970 Fax : (852) 2530 3260 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 31 關(guān)鍵信息 ? 巴塞爾新協(xié)議的目的是風(fēng)險資金的量化 ? 這需要前瞻性的風(fēng)險評估 ? (到目前為止 )能夠在內(nèi)部評級法支柱一合規(guī)的國際銀行并不多。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 29 監(jiān)管機構(gòu)的憂慮：基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的鴻溝 資料來源 : Y K Choi, Deputy Chief Executive HKMA November 2023 已知的 銀行系統(tǒng) 所 面臨的挑戰(zhàn) : 1. 知識鴻溝 2. 模型開發(fā)和驗證過程中違約和損失數(shù)據(jù)不足夠 3. 對數(shù)據(jù)完整的重要性沒有足夠意識 4. 對風(fēng)險管理實踐，文化及內(nèi)部控制和監(jiān)督框架的改良 5. CAR計算和報告引擎的復(fù)雜性 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 27 企業(yè)管治與監(jiān)督 高層管理在內(nèi)部評級法中的責(zé)任 ? 資源管理 ? 充分培訓(xùn) ? 內(nèi)部評級法系統(tǒng)和金融企業(yè)信用風(fēng)險管理過程及文化的整合 ? 確保 內(nèi)部評級法 評級 /估算系統(tǒng)的合理使用 ? 確認、跟蹤明文政策和實際情形的實質(zhì)差別 ? 審查內(nèi)部評級法風(fēng)險估算的表現(xiàn)和預(yù)測能力 ? 建議董事會對現(xiàn)有政策進行實質(zhì)改變或采取特例 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 25 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 23 驗證工作及內(nèi)部評級法組成 開發(fā)過程 開發(fā)實證 持續(xù)監(jiān)測 結(jié)果分析 驗證工作 操作過程 返回測試 模型表現(xiàn) (如效力，穩(wěn)定性 ) 開發(fā)報告的巴塞爾最低要求 的完成狀況 模型表現(xiàn)證據(jù) (如效力和穩(wěn)定性 ) 模型設(shè)計和邏輯 監(jiān)測項目 壓力測試 標桿比較分析 內(nèi)部 評級法之驗證 模型驗證 支持結(jié)構(gòu)驗證 控制 數(shù)據(jù) 量化 數(shù)據(jù)維護 模型操作步驟 管治審核 內(nèi)部使用 董事會匯報 基于驗證結(jié)果的行動 模型 責(zé)任，管治 ，限制和文檔 數(shù)據(jù)充足性 169。 500] 巴 塞爾新協(xié)議驗證工作 期望 169。同時 金融 機構(gòu) 必須向 監(jiān)管機構(gòu) 顯示 ， 其內(nèi)部驗證步驟能夠使它對內(nèi)部評級及風(fēng)險測量體系的表現(xiàn)進行一致的、有意義的評估。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 20 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 18 巴 塞爾協(xié)議提示 ：數(shù)據(jù)收集與維護系統(tǒng) 金融公司 必須 具有 收集數(shù)據(jù)，評估并管理數(shù)據(jù)質(zhì)量與完整性 的流程 ，同時必須滿足有關(guān)數(shù)據(jù)維護的主要監(jiān)管標準 : ? 收集貸款 的終身 數(shù)據(jù)：為借貸人和 貸款 收集 “從搖籃到墳?zāi)埂钡?數(shù)
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