商業(yè)銀行的職能、組織制度與管理(參考版)
2025-01-23 23:47本頁面
【正文】 39DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶下一章40DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶演講完畢，謝謝觀看！。n 1994年，人行《關(guān)于對商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》。 36DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶2．資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)n 表內(nèi)、外資產(chǎn)按風(fēng)險級別各分為四級 n 表內(nèi)資產(chǎn)規(guī)定了各級別的風(fēng)險權(quán)重： 級別 風(fēng)險權(quán)重 內(nèi)容 （舉例）一 0% 庫存現(xiàn)金；在本國央行的存款； “經(jīng)合 ”國家政府債券 二 20% 對中央政府外的公共機(jī)構(gòu)和跨國開發(fā)銀行擁有的債權(quán) 三 50% 以房地產(chǎn)作為抵押的貸款 四 100% 上述以外資產(chǎn)， 37DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶n 風(fēng)險資產(chǎn)的計算： ① 表內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn) =表內(nèi)資產(chǎn) 風(fēng)險權(quán)重 ② 表外風(fēng)險資產(chǎn) =表外資產(chǎn) 信用換算系數(shù) 表內(nèi)相應(yīng)風(fēng)險權(quán)重 ③ 全部風(fēng)險資產(chǎn) = ① + ② n 資本充足率的計算： 資本充足率 =全部資本 / ③ 核心資本充足率 =核心資本 / ③ 附屬資本充足率 =附屬資本 / ③ n 標(biāo)準(zhǔn)：資本充足率不低于 8%，核心資本充足率不低于 4%。n 背景 ：資本定義、資本充足率不統(tǒng)一，資本管理混亂 。n △ （缺口） =利率敏感性資產(chǎn) 利率敏感性負(fù)債n 利率敏感性（波動性）資產(chǎn)（負(fù)債） ： 短期、浮動利率資產(chǎn)（負(fù)債）n △ 率 =利率敏感性資產(chǎn) /利率敏感性負(fù)債33DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶策略選擇n 保守策略 （零缺口策略）： △ 率 =1n 進(jìn)取策略 ： ① 正缺口策略 ：預(yù)測 r↗→ 增加利率敏感性資產(chǎn) → △ 率＞ 1 “長債短用 ” ② 負(fù)缺口策略 ：預(yù)測 r↘→ 增加利率敏感性負(fù)債 → △ 率＜ 1 “短債長用 ”34DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶三、《巴塞爾協(xié)議》n 全稱 “關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議 ”。 32DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶 資產(chǎn)負(fù)債管理的方法 （舉例） —— 利率敏感性缺口管理法 n 風(fēng)險：利差敏感性（波動性）。分散化原理 必要性：負(fù)債經(jīng)營的特點、經(jīng)營對象的特殊性 →高風(fēng)險。30DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶n 速度對稱 的衡量指標(biāo)： 平均流動率資產(chǎn)的平均到期日 負(fù)債的平均到期日 =平均流動率﹥ 1 資金運(yùn)用﹤ 1 資金運(yùn)用過度不足31DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶目標(biāo)替代原理 根據(jù)具體內(nèi)外部條件，在 “三性 ”目標(biāo)上合理選擇、相互補(bǔ)充、相互替代，使銀行總效用保持最大。 （ 2） 結(jié)構(gòu)對稱 ： 期限結(jié)構(gòu)，利率結(jié)構(gòu)對稱。28DF—MS 金融學(xué)課件 唐安寶（三）資產(chǎn)負(fù)債管理的原理及方法 資產(chǎn)負(fù)債管理的涵義 對資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行聯(lián)合管理，通過對資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)調(diào)整達(dá)到總量平衡、結(jié)構(gòu)合理、 “三
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