【正文】 第 21 頁 共 21 頁 改進方法： (1)拓寬商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍 (2)加快金融電子化水平 (3)充分發(fā)揮分支行的銷售優(yōu)勢 (4)處理好商業(yè)銀行的不良資產(chǎn) (5)。 對于產(chǎn)生此預(yù)言，意思是說網(wǎng)絡(luò)銀行將替代傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，但是現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)銀行 的核心問題－安全問題還沒有徹底解決，所以人們期待的網(wǎng)絡(luò)銀行 還是 不會那么早出現(xiàn)。 2．有人預(yù)言 “ 商業(yè)銀行將會成為 21世紀的恐龍 ” ，你同意這種看法嗎？ 答： 不同意，因為商業(yè)銀行不會消失，原因： 它是 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，它通過溝通整個社會的經(jīng)濟活動而成為現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。 （ 3）由于創(chuàng)新產(chǎn)品的競爭，商業(yè)銀行要么模仿，要么超越，否則就被淘汰，所以商業(yè)銀行無論是在業(yè)務(wù)種類，服務(wù)方式還是內(nèi)部管理都有創(chuàng)新的烙印。 第十三章 1．現(xiàn)代商業(yè)銀行所處的環(huán)境發(fā)生了哪些重大變化？這些變化對商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生了哪些影響？ 答： 環(huán) 境變化： （ 1）金融監(jiān)管的放松 （ 2）非銀行金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭加劇 （ 3）金融創(chuàng)新成為主題，對銀行的創(chuàng)新要求提高 （ 4）面臨的風(fēng)險增多 影響； （ 1）使得各國金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)界限日益模糊，使得商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)全能化。有利于我國商業(yè)銀行在資金，管理，技術(shù)，風(fēng)險管理等方面的迅速提高，提高商業(yè)銀行的效率。 確定價格方法：賬面價值法， 每股收益法 ，總資產(chǎn)法 ，總存款法。 2．為什么在實踐中有的銀行愿意并購破產(chǎn)銀行？ 答： 由于并購破產(chǎn)銀行花費的價格一般很低，從而實現(xiàn)增值效應(yīng)和轉(zhuǎn)移效應(yīng)。 合并：指兩家或更多的獨立企業(yè)或公司合并組成一家企業(yè)，通常由一家占優(yōu)勢的公司吸收一家或更多公司。 M=0時，銀行的資產(chǎn)和負債的現(xiàn)值不變。設(shè)一年期定期存款＝ C； 4年期可轉(zhuǎn)讓定期存款＝ D， 5年期定期存款＝ E, 則資產(chǎn)平均有效持久期＝ A 600/1000+B 300/1000=F 負債平均有效持有期＝ C 240/920+D 400/920＋ E 280/920=G （ 2）有效持久期缺口＝ F－ 920/1000 G＝ M (3) 當 M0時利率上升 1％，銀行的資產(chǎn)和負債的現(xiàn)值都下降。 度量市場風(fēng)險公式 ： 銀行資產(chǎn)市場風(fēng)險＝資產(chǎn)價值價格波動 如果再對價格波動因素做進一步細分，可表達為： 銀行資產(chǎn)市場風(fēng)險＝資產(chǎn)價值價格敏感度潛在不利于收益的變動 5．信用 風(fēng)險有哪幾部分構(gòu)成？該如何衡量銀行的信用風(fēng)險并對其進行管理？ 答： 構(gòu)成： (1)違約風(fēng)險 (2)敞口風(fēng)險 (3)回收風(fēng)險：擔保風(fēng)險，第三方保證風(fēng)險，法律風(fēng)險。 3．如何利用利率衍生工具來規(guī)避或防范利率風(fēng)險？ 答： 用 利率期權(quán)、利率期貨、 利率互換來 規(guī)避和防范利率風(fēng)險。 2．一家銀行維持資金缺口為零或久期缺口為零就可以完全避免利率風(fēng)險嗎？ 答： 不能 ，資產(chǎn)缺口或久期缺口為零，僅代表當信貸 利率變化完全一致時，利率變動對凈利息收入無影響，當變化不一致時，即使資金缺口為零，市場利率也會影響到凈利息的收入，且它只是考慮了一定計劃時期內(nèi)資金與利率變動關(guān)系，而未考慮資金的時間價值，它也受利率影響。特別是信用卡的安全問題，網(wǎng)絡(luò)安全問題。 （ 6）表外業(yè)務(wù)風(fēng)險，對負債產(chǎn)生影響。 （ 4）外匯風(fēng)險，外匯的變動會影響銀行持有的外匯資產(chǎn)或負債的價值。 （ 2）流動性風(fēng)險，如果客戶在一定時期紛紛集中提取存款，可能會導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。 通知附件制定了 9項指標： (1)資本充足率： (2)存貸款 比例不得超過 75％ (3)中長期貸款比例 (4)資產(chǎn)流動性比例 (5)備付金比例 (6)單個貸款比例 (7)拆借資金比例 (8)對股東貸款比例 (9)貸款質(zhì)量指標 1996 年 12 月中國人民銀行提出了《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測指標和考核辦法的通知》 具體而言，監(jiān)控性指標包括：見書 P311P313 7．資產(chǎn)負債比例管理的施行對我國商業(yè)銀行的意義。 1987年交通銀行提出了 “ 總量、比例控制 ” 、 “ 總量平衡、結(jié)構(gòu)對稱 ” 和 “ 經(jīng)營目標管理 ”等資產(chǎn)負債管理的構(gòu)想，并 且對各分行提出了 7項自控性指標： (1)經(jīng)營活力指標； (2)固定資產(chǎn)貸款指標； (3)中長期貸款指標； (4)單個單位貸款最高限額指標； (5)抵押、貼現(xiàn)貸款指標； (6)農(nóng)業(yè)貸款指標； (7)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)固定資產(chǎn)貸款指標。 第 17 頁 共 21 頁 答： ①從股東立場出發(fā)，做出符合股東利益的決策 ②滿足客戶合理的流動性需求 ③管制因素，涉及到委托代理問題 5. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的主要方法。 答： 凈利息收入、凈資產(chǎn)利息率、 利差。 2．商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的原則 答： 償還期對稱、目標替代和風(fēng)險分散。 中間業(yè)務(wù)的定價目標 ： (1)吸引客戶，擴大市場份額的目標 (2)利潤最大 化目標 (3)產(chǎn)品質(zhì)量市場領(lǐng)導(dǎo)地位目標 中間業(yè)務(wù)的定價方法 : (1)成本補償法 (2)需求導(dǎo)向法 (3)關(guān)系定價法 中間業(yè)務(wù)的定價機制 : (1)夯實管理基礎(chǔ)，建立成本管理信息系統(tǒng)和客戶關(guān)系信息系統(tǒng) (2)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品營銷機制，理順內(nèi)部關(guān)系 (3)建立產(chǎn)品管理中心和產(chǎn)品經(jīng)理制度 第十章 1．資產(chǎn)負債管理理論的演變。低價并不是搶占市場份額的最佳手段。 從而減少或避免經(jīng)濟損失 ， 保證中間業(yè)務(wù)正常、順利運作以及資金安全的行為。 作用： (1)穩(wěn)定商業(yè)銀行收入增長的作用 (2)分散風(fēng)險和提高安全性的作用 (3)對傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)發(fā)揮聯(lián)動效應(yīng) (4)促進新信用工具的創(chuàng)造和新業(yè)務(wù)經(jīng)營領(lǐng)域的開辟 (5)促進商業(yè)銀行資源的有效整合 4．傳統(tǒng)的一般性中間業(yè)務(wù)品種有哪些？它們各自的特點是什么？ 答： （ 1）結(jié)算業(yè)務(wù) （ 2）代理業(yè)務(wù) （ 3）擔保類業(yè)務(wù) （ 4）承諾類業(yè)務(wù) 5．創(chuàng)新的理財性中間業(yè)務(wù)品種又有哪些？它們各自的特點又是什么？ 答： （ 1）交易類中間業(yè)務(wù) （ 2）基金托管業(yè)務(wù) （ 3）咨詢顧問類業(yè)務(wù) （ 4）銀行卡業(yè)務(wù) 6．什么是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的成本管理？商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)成本管理的方法有哪些？ 答： 中間業(yè)務(wù)成本管理 ， 指在開展中間業(yè)務(wù)過程中，商業(yè)銀行對因 中間業(yè)務(wù)活動而產(chǎn)生的各項支出進行精確的核算和科學(xué)的管理，以使商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)活動體現(xiàn)經(jīng)營成本最低和收益最大的效益最大化原則。 2．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一般性質(zhì)是什么？隨著中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新，中間業(yè)務(wù)的性質(zhì)又發(fā)生哪些新變化？ 答： 狹義的中間業(yè)務(wù)的一般性質(zhì)： （ 1）不運用或不直接運用自己的資金 （ 2）不占用或不直 接占用客戶的資金 （ 3）以接受客戶委托的方式開展業(yè)務(wù) （ 4）以收取手續(xù)費的形式獲取收益 變化： （ 1）占用資金 第 15 頁 共 21 頁 （ 2）墊付資金 （ 3）利用并出售信用 （ 4）承擔一定風(fēng)險 （ 5）形成新的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系 3．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的地位和作用？ 答： 地位：面對銀行競爭劇烈、銀行利潤下降的局面，各國銀行都積極開拓新興的中間業(yè)務(wù)，以求在更高層次上進行競爭，達到增加收入，規(guī)避風(fēng)險的目的。 表外業(yè)務(wù)：指不反映在資產(chǎn)負債表上但對資產(chǎn)負債表構(gòu)成潛在的實質(zhì)影響，不占用銀行資金但對銀行資金構(gòu)成或有損失的銀行業(yè)務(wù)。 （ 2） 若 6個月后現(xiàn)匯匯率為 $€ ，則放棄行權(quán)，改為在現(xiàn)匯市場買入歐元，凈支付金額為 500,000 $€ +500,000 =600,000美元； 若 6 個月后現(xiàn)匯匯率為 $€ ，則行權(quán)或在現(xiàn)匯市場買入歐元均可以，凈支付金額為500,000 $€ +500,000 =610,000美元； 若 6個月后現(xiàn)匯匯率為 $€ ，則行權(quán)買入歐元，凈支付金額為 500,000 $€ +500,000 =610,000美元， 第九章 1．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的區(qū)別和聯(lián)系？ 答： 中間業(yè)務(wù)： 為中介的或代理的業(yè)務(wù)，即商業(yè)銀行較多地以中間人的身份替 客戶辦理收付和其他委 托事項，提供各類金融服務(wù)并收取續(xù)費的業(yè)務(wù)。 (1)該銀行該買入哪種期權(quán)？為什么？ (2)假設(shè) 6個月后的現(xiàn)匯匯率只可能為 $€ . $€ . $€三種情況，那么該銀行對應(yīng)的凈支付金額將分別是多少？ 答： （ 1）買歐元看漲期權(quán) 。該銀行預(yù)計在 6個月后匯率將可能發(fā)生變化，因此打算用外匯期權(quán)來規(guī)避未來償還的匯率風(fēng)險。 $125,000,000 和以英鎊計價的負債$100,000,000。請回答以下問題： (1)如果遠期匯率為 $€，德國的一家銀行準備用 1000 萬歐元的資金進行抵補套利。 （ 3）銀行或許會對 Smith夫婦的貸款要求提出更高的要求，例如減少貸款數(shù)量，或者提高利率