投資金融→金融工程學(xué)期末復(fù)習(xí)提要(參考版)
2024-09-03 14:08本頁面
【正文】 買入看漲期權(quán)具有哪些管理股票風(fēng)險的功能？ 簡述 Delta中性的特征與意義。 簡述期權(quán)的含義、要素及功能。 利率互換的基本特征是什么？ 在利率變動的情況下，如何利用利率互換進行風(fēng)險管理？ 簡述貨幣互換的含義及一般步驟。 1簡述麥考萊久期估算法的含義及步驟。 什么是基差和趨同？ 利率期貨與遠期利率協(xié)議在結(jié)算公式中有什么異同？ 1影響股票指數(shù)期貨的因素是什么？ 1計算股票指數(shù)期貨價格的方法有哪些？ 1簡述股票指數(shù)期貨的功能。 簡述外匯風(fēng)險的類別及其處理。 遠期匯率水平取決于哪些因素？ 如何計算確定遠期匯率的互換點數(shù)？ 復(fù)習(xí)思考題之三 什么是期貨合約，有什么作用？ 簡述期貨市場的主要參與者及其作用。 計算題： 1）遠期利率的計算。 簡述金融工程工具的作用。 復(fù)習(xí)思考題之一 什么是金融工程，什么是金融工程學(xué)？ 什么是金融工程工具，主要有哪幾類？ 什么是期貨，其最顯著的特點和最基本 的功能是什么？ 試比較遠期和期貨的不同特點。 基本題型 單項選擇題（ 15/15%或 20/20%） 多項選擇題（ 10/20%） 判斷題（ 8/10%） 計算題（ 5/30%） 名詞解釋（閉卷 5/15%）或填空題（開卷 20空 /10%） 簡答題（閉卷 2/10%）或案例分析題（開卷 1/10%） 考試時間初定在 12月上中旬，考試前須提交面授作業(yè)。 [內(nèi)容要點 ] 股票價格指數(shù)的定義、計算方法；世界主要股價指數(shù) 股指期貨合約的定義、基本內(nèi)容（舉例） 影響股票指數(shù)期貨的因素； 股指期貨價格的計算方法（公式、舉例） 系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險， β系數(shù)及其決定因素，股指期貨合 約份數(shù)的決定 股票指數(shù)期貨保值應(yīng)用 投機與套利，資產(chǎn)轉(zhuǎn)換功能 第三講 金融工程工具（期貨） 第五節(jié) 債券期貨 [復(fù)習(xí)要求 ] 了解空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解決 掌握債券期貨轉(zhuǎn)換因子的涵義、影響因素及作用 理解現(xiàn)購 — 持有定價模型的涵義及內(nèi)容 [內(nèi)容要點 ] 債券期貨的定義、基本要素；空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解 轉(zhuǎn)換因子的定義；債券期貨的兩種結(jié)算方式 對沖結(jié)算與交割 結(jié)算；票面利率、期限與轉(zhuǎn)換因子的關(guān)系；轉(zhuǎn)換因子的計算 最便宜交割債券的定義；計算（舉例） 債券期貨的定價思路：現(xiàn)購 — 持有定價模型的涵義及內(nèi)容 隱含回購利率 債券合約份數(shù)的確定；債券期貨的保值效率 第三講 金融工程工具（期貨） 第六節(jié) 債券久期和風(fēng)險免疫 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握債券久期的含義、用途 掌握麥考萊久期估算法的含義及步驟 理解風(fēng)險免疫的涵義及風(fēng)險免疫應(yīng)考慮的問題 [內(nèi)容要點 ]
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1