金融工程學(xué)期末復(fù)習(xí)提要(參考版)
2024-10-19 04:24本頁(yè)面
【正文】 買(mǎi)入看漲期權(quán)具有哪些管理股票風(fēng)險(xiǎn)的功能？ 簡(jiǎn)述 Delta中性的特征與意義。 簡(jiǎn)述期權(quán)的含義、要素及功能。 利率互換的基本特征是什么？ 在利率變動(dòng)的情況下，如何利用利率互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？ 簡(jiǎn)述貨幣互換的含義及一般步驟。 1簡(jiǎn)述麥考萊久期估算法的含義及步驟。 什么是基差和趨同？ 利率期貨與遠(yuǎn)期利率協(xié)議在結(jié)算公式中有什么異同？ 1影響股票指數(shù)期貨的因素是什么？ 1計(jì)算股票指數(shù)期貨價(jià)格的方法有哪些？ 1簡(jiǎn)述股票指數(shù)期貨的功能。 簡(jiǎn)述外匯風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別及其處理。 遠(yuǎn)期匯率水平取決于哪些因素？ 如何計(jì)算確定遠(yuǎn)期匯率的互換點(diǎn)數(shù)？ 復(fù)習(xí)思考題之三 什么是期貨合約，有什么作用？ 簡(jiǎn)述期貨市場(chǎng)的主要參與者及其作用。 計(jì)算題： 1）遠(yuǎn)期利率的計(jì)算。 簡(jiǎn)述金融工程工具的作用。 復(fù)習(xí)思考題之一 什么是金融工程，什么是金融工程學(xué)？ 什么是金融工程工具，主要有哪幾類(lèi)？ 什么是期貨，其最顯著的特點(diǎn)和最基本 的功能是什么？ 試比較遠(yuǎn)期和期貨的不同特點(diǎn)。 基本題型 單項(xiàng)選擇題（ 15/15%或 20/20%） 多項(xiàng)選擇題（ 10/20%） 判斷題（ 8/10%） 計(jì)算題（ 5/30%） 名詞解釋?zhuān)ㄩ]卷 5/15%）或填空題（開(kāi)卷 20空 /10%） 簡(jiǎn)答題（閉卷 2/10%）或案例分析題（開(kāi)卷 1/10%） 考試時(shí)間初定在 12月上中旬，考試前須提交面授作業(yè)。 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 股票價(jià)格指數(shù)的定義、計(jì)算方法；世界主要股價(jià)指數(shù) 股指期貨合約的定義、基本內(nèi)容（舉例） 影響股票指數(shù)期貨的因素； 股指期貨價(jià)格的計(jì)算方法（公式、舉例） 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)， β系數(shù)及其決定因素，股指期貨合 約份數(shù)的決定 股票指數(shù)期貨保值應(yīng)用 投機(jī)與套利，資產(chǎn)轉(zhuǎn)換功能 第三講 金融工程工具（期貨） 第五節(jié) 債券期貨 [復(fù)習(xí)要求 ] 了解空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解決 掌握債券期貨轉(zhuǎn)換因子的涵義、影響因素及作用 理解現(xiàn)購(gòu) — 持有定價(jià)模型的涵義及內(nèi)容 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 債券期貨的定義、基本要素；空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解 轉(zhuǎn)換因子的定義；債券期貨的兩種結(jié)算方式 對(duì)沖結(jié)算與交割 結(jié)算；票面利率、期限與轉(zhuǎn)換因子的關(guān)系；轉(zhuǎn)換因子的計(jì)算 最便宜交割債券的定義；計(jì)算（舉例） 債券期貨的定價(jià)思路：現(xiàn)購(gòu) — 持有定價(jià)模型的涵義及內(nèi)容 隱含回購(gòu)利率 債券合約份數(shù)的確定；債券期貨的保值效率 ： ； :； ： 第三講 金融工程工具（期貨） 第六節(jié) 債券久期和風(fēng)險(xiǎn)免疫 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握債券久期的含義、用途 掌握麥考萊久期估算法的含義及步驟 理解風(fēng)險(xiǎn)免疫的涵義及風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)考
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