歐式看漲期權(quán)二叉樹定價(參考版)
2025-06-27 00:08本頁面
【正文】 。19. 7 習(xí)題(1)考慮如何編寫百慕大期權(quán)定價的二叉樹代碼。主要應(yīng)包括:實(shí)驗(yàn)室名稱、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱、實(shí)驗(yàn)原理、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、?shí)驗(yàn)內(nèi)容、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)步驟、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果分析、實(shí)驗(yàn)結(jié)論等方面，可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行靈活調(diào)整。這與我們用LatticeAmPut ( )運(yùn)行的結(jié)果是一致的。在命令窗口輸人:[Stockprice, Optionprice]= binprice( 50，60，0. 03，1,0)。q為紅利率，可缺省。比較標(biāo)準(zhǔn)BlackScholes歐式期權(quán)定價公式的結(jié)果9. 610 0，顯然美式期權(quán)的價格要大。 endendPrice=lattice(1,1)。 Lattice(N+1,j+1)= max(0,ES0*u^j)*(d^(Nj)))。for j= 0。p=(exp(r*deltaT)d)/(ud)。 %日期步長u=exp(sigma*sqrt(deltaT))。 endendprice=lattice(1,1)。Lattice=zeros(N+1,N+1）；for j= 0:N lattice(N+1,j+1)=max(0,ES0*(u^j)*(d^(Nj)))。d=1/u。19. 5. 2 歐式看跌期權(quán) 與歐式看漲期權(quán)類似，我們只需將歐式看漲期權(quán)的代碼稍做改動即可。），可以得到圖19. 4。)ylabel(39。xlabel(39。hold on。for i=1:N LatticeC(i)=LatticeEurCall(S0,E,r,T,sigma,i)。 %波動率T=5/12； %有效期限為5個月N=50；BlasC=blsprice(S0,E,r,T,sigma)。 %執(zhí)行價格r=。%二叉樹期權(quán)定價的收斂性質(zhì)%CompLatticeBls. mS0=50。取當(dāng)前時刻為t一△t，在給定參數(shù)p, u和d的條件下將二叉樹公式:f(S,t一△t)=[pf(Su,t)+(1p)f(Sd,t)] 在(S, t)處進(jìn)行泰勒展開，可以得到:當(dāng)△t→0時，二叉樹模型收斂于BlackScholes偏微分方程。2)歐式看漲期權(quán)的二叉樹的收斂性質(zhì)Gox, Ross amp。 endendprice= lattice1,1)。 %鳳險中性概率lattice=zeros(N+ 1, N+1)for j=0,N lattice(N+1,j+1)=max(0,S0*(u^j)*(d^(Nj))E)。d=
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