期貨投資分析第三章考點(參考版)
2025-06-20 04:50本頁面
【正文】 因而，在模型構建與驗證時，觀察預期的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否可以改善模型效果是值得的。實際上與市場當時交易的價格匹配的是預估值，而非實際值。而且有時不尋常的價格行為，可能僅僅是受孤立事件的影響，這種情況下應該將異常數(shù)據(jù)剔除可能反而是更好的處理方式。第一，對建立模型者而言，當模型不可能解釋過去某段時間內的價格行為時，也有積極意義。2建立模型有哪些注意事項？答：模型的建立是一個秩序漸進的過程，需要不斷探索改進。解釋模型試圖說明歷史價格對歷史供求力量的響應。2解釋模型和預測模型有何區(qū)別？答：解釋模型和預測模型主要是從影響因素與價格的時間角度考慮的。2基本面數(shù)據(jù)處理應該注意什么問題？答：對于分析者來說，在數(shù)據(jù)處理時，僅僅知道哪些數(shù)據(jù)可以用是不行的，還必須對這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)的含義及由來有一個清晰的了解。多元回歸分析法比較適用于實際經(jīng)濟問題，受多因素綜合影響時使用。（4）將所有指標的所得到的數(shù)值相加求和，并根據(jù)加總數(shù)值評估該品種未來行情可能是上漲、下跌還是盤整。然后賦予不同的狀態(tài)以不同的數(shù)值，比如2對應強烈利多，1對應利多，0、2分別對應中性、利空、強烈利空。步驟：(1) 確定影響價格的幾個最主要的基本面因素或指標。1如何識別季節(jié)性走勢規(guī)律？答：可以使用季節(jié)性圖表法和相對關聯(lián)法識別季節(jié)性走勢規(guī)律。而對于供求關系的說明，最明朗的方法就是通過編制供需平衡表來表達了。C樣本數(shù)據(jù)的一致性 樣本數(shù)據(jù)的時間頻率、數(shù)據(jù)跨度和樣本容量必須保持一致。1對影響因素進行量化有哪些優(yōu)點?答：A 比較全面地用具體數(shù)值表達各種因素的影響力度，避免主觀判斷上的失誤和缺陷B不積可以分析確定單一因素的影響，還可以揭示多因素間的關系C量化分析在表現(xiàn)形式上更直觀，更可靠，更具有說服力D為建立預測模型打好了基礎，是建立模型的基礎工作1如何對影響因素進行量化？答：A 確保數(shù)據(jù)準確性，確保數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計口徑等一致或是在采樣的誤差范圍之類。在牛市中微小利好都會被放大，而重大利空往往會被忽視；熊市中微小利空都會引起蝴蝶效應，而重大利好未必會被重視。1農產品期貨價格為何會呈現(xiàn)明顯的
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