計量經(jīng)濟學(xué)期末考試名詞解釋(參考版)
2025-05-17 04:09本頁面
【正文】 則稱該時間序列是平穩(wěn)的，而該隨機過程是一個平穩(wěn)隨機過程。tk=+t滿足下列條件：（1）均值如果=tI（d）。ddI（1）。161.60.59.58.57.56.不可識別：若聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型中某個結(jié)構(gòu)不具有確定性的統(tǒng)計形式，則稱該方程為不可識別55.簡化式模型：將聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的每個內(nèi)生變量表示成所有先決變量和隨機干擾項的函數(shù)，即用所有先決變量作為每個內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡化式模型。52.識別問題：如果聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型中某個結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)計形式，則稱該方程為不可識別51.間接最小二乘法只適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計，因為只有恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計量。49.48.有限最小二乘法：47.h的一個或多個滯后值的模型。的當(dāng)期值與被解釋變量自回歸模型：解釋變量僅包含的當(dāng)期值及其若干期的滯后值，則成為分布滯后模型。滯后效應(yīng)：43.滯后變量：把過去時期的，具有滯后作用的變量叫做滯后變量。虛擬因變量模型：同時含有一般解釋變量與虛擬變量的模型稱為虛擬變量模型或者方差分析模型。根據(jù)這些因素的屬性類型，構(gòu)造只取“0”或“1”的人工變量，通常稱為虛擬變量。頁)39.參數(shù)穩(wěn)定性檢驗：(書上無約束回歸：無需對模型中變量的參數(shù)施加約束條件進行的回歸。受約束回歸：在實際經(jīng)濟活動中，常常需要根據(jù)經(jīng)濟理論對模型中變量的參數(shù)施加一定的約束條件，對模型參數(shù)施加約束條件后進行回歸。35.參數(shù)估計量的置信區(qū)間：置信區(qū)間是指由樣本統(tǒng)計量所構(gòu)造的總體參數(shù)的估計區(qū)間。無偏性：即它的均值或期望值是否等于總體的真實值；33.0OLS31.30.2當(dāng)若和分布表，得臨界值的大小查和a，由DW：簡述Ft方法下我們可以得到估計量的無偏和一致估計,并可以對其進行OLS：為解釋變量加上一個權(quán)重,從而使得加上權(quán)重后的回歸方程方差是相同的.因此在28.OLSOLS==27.隨機解釋變量：如果存在一個或多個隨機變量作為解
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