風(fēng)險動態(tài)分析ppt課件(參考版)
2025-05-10 12:03本頁面
【正文】 3）臨界獲利值 (++)x100=0 得到 x=(元 /臺 ) 4）臨界日工資值 若獲利將為 250/臺，則聘用臨界日工資 Z為 (++)250Z=0 得到 Z=(元 /臺 ) 。 1） 聘用和不聘用的期望凈利值： E(凈利潤 /聘用 )=*150+**= 5 0 0 1 0 0? ??銷售員 類型 好 中 差 后驗(yàn)概率 聘用 1/2 300100=150 1/4 500100=25 1/8 500100= 不聘用 0 0 0 12??14??18?? E(凈利潤 /不聘用 )=0 由于聘用凈利期望大于不聘用，因此，公司決定聘用。然而研究人員根據(jù)該廠所處河段位置判斷，該廠若是重 ﹑ 輕，不是污染源，其水質(zhì)被污染的概率分別為 P(B/A1) =， P(B/A2)= P(B/A3)=，其中 B表示水質(zhì)被污染這一事件。 量化主觀概率的具體步驟如下： 1）擬定調(diào)查提綱 2）選擇專家 3）征詢專家意見 4）集中專家意見 概率集中結(jié)果量化計算式為 Pi — 第 i個專家對事件概率的判斷值 n — 調(diào)查專家人數(shù) 1niiPPn???三 ﹑ 貝葉斯法表達(dá)式 貝葉斯法的一般形式為 式中： A1， A2， … A j— j個相互獨(dú)立事件 B — 另一事件 例 46 環(huán)保局考察一條河流受某工廠污染情況，認(rèn)為有三種可能：重 A1，輕 A2，不污染 A3，其先驗(yàn)概率分別為 P(A1)=， P(A2)=， P(A3)=。 3. 不同的決策標(biāo)準(zhǔn)會影響決策的結(jié)果 4. 決策者個人主觀偏好對風(fēng)險管理決策影響重大 貝葉斯風(fēng)險分析 一 ﹑ 貝葉斯風(fēng)險分析的基本概念 二 ﹑ 概率客觀估計與主觀估計 兩種計算概率方法： 1）一種是根據(jù)大量實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計的方法進(jìn)行計算 2）一種是根據(jù)概率定義，將事件集分解為基本事件，用分析的方法進(jìn)行計算。 損失金額 x1 損失效用值 U（ x1） 損失概率 Pi 損失效用期望值 EU(x) 損失金額期望值 E(x) 自留風(fēng)險 0 250 500 250 5000 25000 50000 損失金額 x1 損失效用值 U（ x1） 損失概率 Pi 損失效用期望值 EU(x) 損失金額期望值 E(x) 部分投保 300 300 300 325 300 300 25300 完全投保 350 350 350 350 350 350 350 最后決策結(jié)果及結(jié)論： ，則完全投保方案的損失期望效用值最小， ，故選擇完全投保方案為最佳。 損失結(jié)果 概率 方案 0 250 500 5000 25000 50000 風(fēng)險自留 0 250 500 5000 25000 50000 部分投保 300 300 300 300 300 25300 完全投保 350 350 350 350 350 350 具體決策步驟如下 設(shè)損失最高額 5萬元的效用值為 1，損失為 0的效用值為 0，決策目標(biāo)為損失期望值最小的方案的最佳方案，然后用 NM心里測試了解決策個人的主觀偏好，得到結(jié)果如下表所示。 三
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