優(yōu)化模型實(shí)訓(xùn)ppt課件(參考版)
2025-05-09 00:49本頁(yè)面
【正文】 。問(wèn)該中心應(yīng)建在何處為好？ Pi點(diǎn)的坐標(biāo)為： ai: 1 4 3 5 9 12 6 20 17 8 bi: 2 10 8 18 1 4 5 10 8 9 設(shè)供應(yīng)中心的位置為（ x,y），要求它到最遠(yuǎn)需求點(diǎn)的距離盡可能小，由于此處應(yīng)采用沿道路行走的距離，可知用戶 Pi到該中心的距離為 |xai|+|ybi|，從而可得目標(biāo)函數(shù)如下 約束非線性規(guī)劃 一般形式： )(m in xfxubxlbxc eqxgb eqxa eqbAxts??????）（非線性約束線性約束0)(,0)()(*,.其中 ， f(x)為多元實(shí)值函數(shù) 。 定位問(wèn)題 設(shè)某城市有某種物品的 10個(gè)需求點(diǎn)，第 i個(gè)需求點(diǎn) Pi的坐標(biāo)為（ ai,bi） ,道路網(wǎng)與坐標(biāo)軸平行，彼此正交。問(wèn)應(yīng)如何安排生產(chǎn)計(jì)劃？ 習(xí)題 3：某工廠因生產(chǎn)需要欲采購(gòu)一種原材料，市場(chǎng)上的這種原料有兩個(gè)等級(jí)，甲級(jí)單價(jià) 2元 /千克，乙級(jí)單價(jià) 1元 /千克。這兩種產(chǎn)品每 100kg均可獲利 100元。 習(xí)題 2：某廠生產(chǎn)兩種產(chǎn)品 A和 B，已知生產(chǎn) A產(chǎn)品100kg需 8個(gè)工時(shí)，生產(chǎn) B產(chǎn)品 100kg需 10個(gè)工時(shí)。試問(wèn)工廠如何安排生產(chǎn)計(jì)劃，在滿足市場(chǎng)需要的前提下，使設(shè)備投資和公害損失均達(dá)最小。這兩種產(chǎn)品均將造成環(huán)境污染，設(shè)由公害所造成的損失可折算為： A， 4萬(wàn)元 /噸； B， 1萬(wàn)元 /噸。在這一點(diǎn)右邊，風(fēng)險(xiǎn)增加很大時(shí)，利潤(rùn)增長(zhǎng)很緩慢，所以對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和收益沒(méi)有特殊偏好的投資者來(lái)說(shuō)，應(yīng)該選擇曲線的拐點(diǎn)作為最優(yōu)投資組合，大約是： a*=%， Q*=20% 。 ? 對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，選擇該風(fēng)險(xiǎn)水平下的最優(yōu)投資組合。) a = 0 . 0 0 3 0 x = 0 . 4 9 4 9 0 . 1 2 0 0 0 . 2 0 0 0 0 . 0 5 4 5 0 . 1 1 5 4 Q = 0 . 1 2 6 6a = 0 . 0 0 6 0 x = 0 0 . 2 4 0 0 0 . 4 0 0 0 0 . 1 0 9 1 0 . 2 2 1 2 Q = 0 . 2 0 1 9a = 0 . 0 0 8 0 x = 0 . 0 0 0 0 0 . 3 2 0 0 0 . 5 3 3 3 0 . 1 2 7 1 0 . 0 0 0 0 Q = 0 . 2 1 1 2a = 0 . 0 1 0 0 x = 0 0 . 4 0 0 0 0 . 5 8 4 3 0 0 Q = 0 . 2 1 9 0a = 0 . 0 2 0 0 x = 0 0 . 8 0 0 0 0 . 1 8 8 2 0 0 Q = 0 . 2 5 1 8 a = 0 . 0 4 0 0 x = 0 . 0 0 0 0 0 . 9 9 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 Q = 0 . 2 6 7 3計(jì)算結(jié)果： ? 風(fēng)險(xiǎn)大，收益也大。),ylabel(39。 end xlabel(39。.39。 a x=x39。vub=[]。a]。a。0 0 0 0 ]。0 0 0 0。 beq=[1]。 while()1 c=[ ]。因此對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、收益賦予權(quán)重 s（ 0＜ s≤1)， s稱為投資偏好系數(shù) . ?????? ???? ??iniiiii xprsxqs0)()1()m a x (m i n???????????nixMxptsiinii,2,1,0)1(. 0? 模型三 線性規(guī)劃模型 模型一的求解 將具體數(shù)據(jù)代入 ,模型一如下 : m i n f = ( 0 .0 5 , 0 .2 7 , 0 .1 9 , 0 .1 8 5 , 0 .1 8 5 ) ( x 0 x 1 x 2 x 3 x 4 ) T x 0 + 1 .0 1 x 1 + 1 .0 2 x 2 + 1 .0 4 5 x 3 + 1 .0 6 5 x 4 = 1 s .t . 0 .0 2 5 x 1 ≤ a 0 . 0 1 5 x 2 ≤ a 0 . 0 5 5 x 3 ≤ a 0 . 0 2 6 x 4 ≤ a x i ≥ 0 ( i = 0 ,1 ,….. 4 ) 由于 a是任意給定的風(fēng)險(xiǎn)度，到底怎樣給定沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)則，不同的投資者有不同的風(fēng)險(xiǎn)度。 iniii xpr???0)(m a x??????????????nixMxpMaxqtsiiniiii,2,1,0)1(.0? 模型一 線性規(guī)劃模型 若投資者希望總盈利至少達(dá)到水平 k以上，在風(fēng)險(xiǎn)最小的情況下尋找相應(yīng)的投資組合。 ，總的風(fēng)險(xiǎn)越??； Si用投資項(xiàng)目中最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)度量； Si之間是相互獨(dú)立的； ,ri, pi, qi, r0為定值，不受意外因素影響； ri, pi, qi影響，不受其他因素干擾。 ( r0=5%) Si ri qi pi ui S1 28 1 103 S2 21 2 198 S3 23 52 S4 25 40 試給該公司設(shè)計(jì)一種投資組合方案，即用給定達(dá)到資金 M,有選擇地購(gòu)買若干種資產(chǎn)或存銀行生息，使凈收益盡可能大，使總體風(fēng)險(xiǎn)盡可能小。
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