投資學(xué)考試復(fù)習(xí)重點(diǎn)選擇題(參考版)
2025-05-04 01:08本頁面
【正文】 ( )a. 當(dāng)前收益率 b. 紅利c. 價格收益比 d. 到期收益率e. 貼現(xiàn)收益率62 下列哪種債券是一種持有人有權(quán)在指定日期后及債券到期前以一定價格兌現(xiàn)的債券？ ( )a. 可贖回債券 b. 息票債券c. 債券期權(quán) d. 國庫券e. 零息票債券63 以下哪句話是不對的？( )a. 其他因素不變的條件下，債券的久期隨到期時間的增加而增加b. 給定到期日下，一張零息票債券的久期隨到期收益率的增加而減少c. 給定到期日和到期收益率下，息票率越低，債券的久期越長d. 與到期時間相比，久期是一種更好的價格對利率波動敏感性的測度e. 上述各項均正確。( )a. 主動性的交易策略b. 投資于指數(shù)基金c. 被動性的投資策略d. a和be. b和c60 有效市場假設(shè)的弱式與( )相矛盾。( )a. 采用了多個而不是單個市場指數(shù)來解釋風(fēng)險收益關(guān)系b. 在解釋風(fēng)險收益關(guān)系時，采用生產(chǎn)、通貨膨脹和期限結(jié)構(gòu)的可預(yù)期的變化作為關(guān)鍵因素c. 對過去時間段內(nèi)無風(fēng)險收益率的測度更加高級d. 某項資產(chǎn)對A P T因素的敏感性系數(shù)是隨時間可變的e. 以上各項均不準(zhǔn)確58 如果你相信市場是有效市場的形式，你會覺得股價反映了所有相關(guān)信息，包括那些只提供給內(nèi)幕人士的信息。如果無套利機(jī)會，股票A的期望收益率為。因素1的風(fēng)險溢價為1%，因素2的風(fēng)險溢價為7%。( )a. % b. %c. % d. %e. 以上各項均不準(zhǔn)確56 考慮有兩個因素的多因素A P T模型。因素組合的收益率方差為6%。如果希望進(jìn)行套利，你應(yīng)該持有空頭頭寸和多頭頭寸。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0 . 8，期望收益率為1 2%。( )a. 一般宏觀經(jīng)濟(jì)因素b. 公司個別因素c. 定價錯誤d. a和be. a、b均不準(zhǔn)確54 考慮單因素A P T模型。( )a. 因素風(fēng)險 b. 非因素風(fēng)險c. 收益的標(biāo)準(zhǔn)差 d. a和be. 以上各項均不準(zhǔn)確52 說明了期望收益和風(fēng)險之間的關(guān)系。資產(chǎn)組合的貝塔值為。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券。 ( )a. 市場風(fēng)險可忽略b. 系統(tǒng)風(fēng)險可忽略c. 非系統(tǒng)風(fēng)險可忽略d. 不可分散化的風(fēng)險可忽略e. 以上各項均不準(zhǔn)確48證券X期望收益率為0 . 11，貝塔值為1 . 5。( )a. b. c. d. e. 45 對市場資產(chǎn)組合，哪種說法不正確？ ( )a. 它包括所有證券b. 它在有效邊界上c. 市場資產(chǎn)組合中所有證券所占比重與它們的市值成正比d. 它是資本市場線和無差異曲線的切點(diǎn)e. 以上各項都正確46 證券市場線是。( )a. 風(fēng)險收益替代線 b. 資本配置線c. 有效邊界 d. 資產(chǎn)組合集e. 證券市場線43 假設(shè)無風(fēng)險利率為6%，最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合的期望收益率為1 4%，標(biāo)準(zhǔn)差為2 2%，資本配置線的斜率是多少？( )a. b. c. d. e. 44 無風(fēng)險收益率和市場期望收益率分別是0 . 0 6和0 . 1 2。( )a. 個別風(fēng)險 b. 收益
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