證券公司參及股票質(zhì)押式回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)管理指引(參考版)
2025-04-22 00:25本頁(yè)面
【正文】 完美DOC格式 。第七章 附則第三十八條 【解釋權(quán)】本指引由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。證券公司未按照本指引準(zhǔn)確記錄黑名單信息的，協(xié)會(huì)將采取相應(yīng)自律管理措施或自律處分；情節(jié)嚴(yán)重的，移交中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)機(jī)關(guān)處理。第三十六條 【黑名單制度】證券公司應(yīng)當(dāng)建立股票質(zhì)押式回購(gòu)交易黑名單制度，并通過(guò)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)向行業(yè)披露記入黑名單的相關(guān)融入方的記錄信息，證券公司應(yīng)當(dāng)將存在下列行為的融入方記入黑名單：（一）融入方存在未按照合同約定購(gòu)回，且經(jīng)催繳仍未能購(gòu)回的行為；（二）融入方存在未按照合同約定使用融入資金且未按照合同約定期限改正的行為；（三）融入方存在其他重大違約行為；（四）其他違反本指引或其他相關(guān)法律法規(guī)、自律規(guī)則的行為。證券公司應(yīng)當(dāng)在符合監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)市場(chǎng)狀況和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。分類評(píng)價(jià)結(jié)果為B類的證券公司,自有資金融資余額不得超過(guò)公司凈資本的100%。第三十三條 【流動(dòng)性管理】證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)融入資金與融出資金的合理匹配，加強(qiáng)股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。第三十二條 【利益沖突防范】證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的信息隔離墻制度和利益沖突防范機(jī)制，有效防范和管理以自有資金參與的交易和其管理的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或者定向資產(chǎn)管理客戶參與的交易、不同集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或者定向資產(chǎn)管理客戶參與的交易之間的利益沖突。第三十條 【資管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)】證券公司以集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和定向資產(chǎn)管理客戶參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化管理人職責(zé)，對(duì)融入方的信用狀況、質(zhì)押股票的風(fēng)險(xiǎn)情況嚴(yán)格把關(guān),加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)防范業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)股票質(zhì)押式回購(gòu)交易開(kāi)展情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，并及時(shí)報(bào)告公司有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員。證券公司應(yīng)當(dāng)制作違約處置報(bào)告，并存檔備查。第二十七條 【糾紛處理】證券公司在違約處置過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定，妥善處理違約處置過(guò)程中可能產(chǎn)生的糾紛。第二十六條 【處置過(guò)程】按照約定須處置質(zhì)押標(biāo)的的，證券公司應(yīng)當(dāng)按照約定啟動(dòng)質(zhì)押標(biāo)的處置程序，按照約定方式處置，及時(shí)通知交易各方。第五章 違約處置管理第二十四條 【管理制度】證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全違約處置管理制度，指定專人負(fù)責(zé)違約處置事宜，并與融入方約定違約情形、處置方式等。融入方在待購(gòu)回期間延長(zhǎng)限售期的，證券公司可以評(píng)估并根據(jù)項(xiàng)目具體情況要求融入方采取提前購(gòu)回、補(bǔ)充質(zhì)押等措施。融出資金用于規(guī)范規(guī)定或合同約定的禁止用
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