計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷(參考版)
2025-03-28 07:58本頁面
【正文】 分）25。表示銷售變動一個單位對庫存產(chǎn)生的累計總影響。、表示銷售額在各滯后期的單位變化對庫存的影響，即銷售額的滯后影響；（2分）（5）短期乘數(shù)為yt（20t+=分）?(4)阿爾蒙變換的模型：PDL(X,3,2)Y（1b1xt1ext+=分）（2）k。3…pxxy（1）CROSS Y X （1分）（3）LS Y C X AR(2) （2分）（2）采用廣義差分法來修正模型。分） （1）IDENT RESID，該結(jié)果說明模型存在二階自相關(guān)性。分）（3）采用加權(quán)最小二乘法消除異方差性。分）（2）nr2=，概率為分）分）（D=1（D=0yy（20。XD檢驗表明，DLS C X AR(1) （2（20DW（1影響不顯著；S分）T的概率近似為分）（3）R2=，表明模型有較高的擬合優(yōu)度，（1++=分）217。命令；（4）根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以及原分布滯后模型；（5）根據(jù)估計出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義?？梢杂枚味囗検奖平瑢懗瞿艿玫綀D3的命令，并說明此命令的作用；（2）根據(jù)圖2寫出庫存函數(shù)的設(shè)定形式；（3）若假定該模型為解釋變量滯后3期的分布滯后模型，系數(shù)（12分）圖223圖3（1）寫出能得到圖2的EVIEWSXY軟件估計模型時的有關(guān)命令。命令，該結(jié)果說明了什么問題？(2)采用什么方法修正模型？(3)寫出使用軟件有關(guān)命令輸出殘差檢驗的以下結(jié)果：（6分）22(1)寫出產(chǎn)生該窗口的的歷年統(tǒng)計資料建立計量經(jīng)濟(jì)模型之后，再利用指數(shù)與4．利用我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款年底余額3．根據(jù)下列檢驗結(jié)果（α＝），說明：（6D=1，大專以下分別為就業(yè)率和畢業(yè)人數(shù)，Di17)==()R()i+yi=2．現(xiàn)有如下畢業(yè)生就業(yè)率的估計模型：（4Eviewsstat ============================================================其中，Y—糧食產(chǎn)量（億斤），L—農(nóng)業(yè)勞動力（萬人），S—播種面積（萬畝）。Error tStatistic Prob.============================================================C L S ============================================================Rsquared Fstatistic AdjustedY============================================================Variable Coefficient分)Dependent四、分析題（40x個 。月、12月、5若有若干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有戈德菲爾德－匡特（GQ）檢驗適用于異方差呈 遞減或遞增 變化的情況。上漲在為消費者收入，P其中：Ylnln+=設(shè)某城市的微波爐需求函數(shù)為?lnY* Y－ρ1Yt1－ρ2Yt2 。i+X+i=模型中若存在多重共線性，則難以區(qū)分每個 解釋變量 的單獨影響。在古典回歸模型假定中，要求隨機誤差項之間 互不相關(guān) ?？梢岳秒p對數(shù)模型的系數(shù)直接進(jìn)行 彈性 分析。_____________。軟件中，建立工作文件的命令是__在202阿爾蒙法是用來對自回歸模型進(jìn)行估計的。OLS是關(guān)于解釋變量個數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)?？梢宰C明，判定系數(shù)橫截面數(shù)據(jù)容易產(chǎn)生自相關(guān)性。命令繪制趨勢圖。中，常利用在x1。b1?s(b12)?b1（n0b1Hi+X+X+i=分，19答案填入下表）回歸模型分，共ABDA、心理因素 B、技術(shù)因素 C、隨機因素 D、制度因素二、判斷正誤（正確打√，錯誤打，每題統(tǒng)計量增大 1虛擬變量的作用有增大回歸標(biāo)準(zhǔn)差 C.估計法； D、搜索估計法1構(gòu)造模型時，若遺漏了重要的解釋變量，則模型可能出現(xiàn)i=0i1自相關(guān)系數(shù)的估計方法有檢驗的可靠性會A. B、自相關(guān) C、多重共線性 D、滯后效應(yīng)變量的顯著性檢驗主要使用2下列屬于統(tǒng)計檢驗的是A、多重共線性檢驗 B、自相關(guān)性檢驗C、F檢驗 D.White檢驗和檢驗 C.檢驗 B.A.18675] D.[18126, DW C t B F]18A[18034,18583A.的年該市萬，回歸標(biāo)準(zhǔn)差為GNP200530應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值，bβ1β2為收入水平，rM檢驗 D.檢驗 C.20211－1511－10（1分）長期乘數(shù)為表示銷售額變化一個單位對同期庫存的影響；（1分）延期乘數(shù)為（2+++=分）?原模型：2t+yt（1C分）（3）LSt+b0ayt（2期的各期相關(guān)系數(shù)，可以初步判斷滯后期長度滯后以及與（2分）4．（1）CROSS Y X作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出X+=X+=（2分）（2）表明制度因素對儲蓄模型的截距和斜率的影響都是顯著的，即儲蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異。DWBA高，DW的解釋變量都通過了顯著性檢驗，且擬合優(yōu)度較模型模型，因為分）3．（1）將選擇法檢驗。分）高階自相關(guān)可以用偏相關(guān)系數(shù)法或法檢驗。分）(7) 局限性：①只能檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)；②有兩個無法判定的區(qū)域；③若解釋變量中有被解釋變量的滯后項，則不能用分）（6）采用廣義差分法解決，LS LOG(Y) C LOG(X) AR(1)所以模型存在一階正自相關(guān)性。=d（21％時，工業(yè)總產(chǎn)值將增加（，都16大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率小于T0，小于給定顯著性水平1，表明模型對樣本數(shù)據(jù)的近似程度較好；②方程的顯著性檢驗：F值為R之間，是合理的；（1到分）(3)經(jīng)濟(jì)檢驗：解釋變量前的系數(shù)值在（2C分）2．（1）LSX可見，無論解釋變量還是
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