etf套利策略分析(參考版)
2024-10-16 15:55本頁面
【正文】 ETF套利 ——不適合哪些投資者 ? 不熟悉套利及 ETF交易規(guī)則 單筆套利風(fēng)險(xiǎn)較小，但反復(fù)運(yùn)行后，風(fēng)險(xiǎn)被迅速放大 ? 沒有專業(yè)軟件，借助人工操作 時(shí)間延長，風(fēng)險(xiǎn)延長 不能迅速捕捉套利機(jī)會(huì) ? 高風(fēng)險(xiǎn)投資者，摻雜對行情的判斷 套利是 ETF成功運(yùn)行的重要保證 ?套利的存在保證了 ETF價(jià)格不會(huì)大幅偏離凈值 ?跟蹤偏離度、跟蹤誤差低，投資你的目標(biāo)指數(shù) ?ETF 套利值得做嗎？ ?套利是 ETF的附屬品，不要舍本逐末 ?市場不是永遠(yuǎn)有效，投資情緒影響，存在偏差，因此存在套利機(jī)會(huì) ?每天的功課 ?推薦自動(dòng)套利，釣魚 謝謝！ Email： 。 溢價(jià)套利情況下： T日停牌： 預(yù)期套利成本 =其余 49只股票實(shí)際買入成本 +交易費(fèi)用 +寶鋼停牌前收盤價(jià) 最小申購單位 實(shí)際賣出收入 = ETF 賣出市價(jià) 100萬份基金單位 預(yù)期套利收益 =實(shí)際賣出收入 預(yù)期套利成本 T日停牌后，公式中只有寶鋼的實(shí)際買入價(jià)格不確定，用停牌前收盤價(jià)預(yù)估 上證 50ETF套利案例 ——現(xiàn)金替代制度帶來的套利機(jī)會(huì)（續(xù)） 復(fù)牌后： 實(shí)際套利成本 =其余 49只股票實(shí)際買入成本 +交易費(fèi)用 +寶鋼復(fù)牌后實(shí)際買入成本 最小申購單位 差異： 最小申購單位 （ 寶鋼停牌前收盤價(jià) 復(fù)牌后實(shí)際買入成本 ） 出現(xiàn)“允許現(xiàn)金替代” ,開盤后價(jià)格下跌 : 溢價(jià)套利有利 折價(jià)套利損失 上證 50ETF套利案例 ——現(xiàn)金替代制度帶來的套利機(jī)會(huì)（續(xù)） 寶鋼增發(fā)：股價(jià)不做除權(quán)處理 停牌前： 按增發(fā)價(jià) ， 除權(quán)價(jià)
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