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第8章指數(shù)模型-第八章(參考版)

2024-10-02 15:42本頁面

　　

【正文】估計 β ，因為 : INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 827 表行業(yè) β和調(diào)整因素。 ? 不使用超額收益來估計指數(shù)模型 : *ebrarm ???INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 826 β指引 : 行業(yè)指數(shù)模型 ? 所有證券的平均 β值是 1。 ? 使用標(biāo)準(zhǔn)普爾 500指數(shù)作為市場組合的代理。 – 單指數(shù)模型的實際好處是分解了宏觀分析和證券分析。 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 822 圖指數(shù)模型與全協(xié)方差模型的有效邊界 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 823 表指數(shù)模型和全協(xié)方差模型的對比 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 824 指數(shù)模型比全協(xié)方差模型差嗎？ ? 原理上馬科維茨模型更好，但是： –運(yùn)用全協(xié)方差矩陣需要估計數(shù)以千計的風(fēng)險值。 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 816 單指數(shù)模型的輸入數(shù)據(jù) ? 標(biāo)準(zhǔn)普爾 500的風(fēng)險溢價 ? 標(biāo)準(zhǔn)普爾 500的標(biāo)準(zhǔn)差估計值 ? n 套如下估計 –β系數(shù)估計值 –個股殘差的方差 –證券的 α值 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 817 單指數(shù)模型的最優(yōu)風(fēng)險組合 ? 最大化夏普比率 –期望收益 , 標(biāo)準(zhǔn)

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