【正文】 參加分行層面的操作風(fēng)險培訓(xùn) ,并在條線內(nèi)組織培訓(xùn)。 定期總結(jié)分析本條線操作風(fēng)險工作成果和現(xiàn)狀 ,省轄行須向省分行條線 管理部門匯報 ,同時報本行風(fēng)險管理部 。 牽頭組織操作風(fēng)險管理工具在本條線的實施 ,包括調(diào)整或細(xì)化本條線業(yè) 務(wù)流程操作風(fēng)險容忍度分行層級的邊界值、流程層級關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)分行門檻值、 組織本條線員工進(jìn)行風(fēng)險與控制自我評估、保證本部門損失數(shù)據(jù)的及時收集和 報送、監(jiān)測本條線流程層級關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)等 。 統(tǒng)籌管理業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃 ,檢查各 部門危機(jī)管理計劃、恢復(fù)策略、定期 演練和備份方案。 根據(jù)操作風(fēng)險評估報告要求 ,對操作風(fēng)險進(jìn)行整體評估 ,分析操作風(fēng)險 暴露及損失 ,形成操作風(fēng)險評估報告 ,定期報送上級行風(fēng)險管理部 ?？刂圃u估 及結(jié)果分析、指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門對關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控 ,對操作風(fēng)險管理工具的 應(yīng)用向上級行風(fēng)險管理部提出改進(jìn)建議 。 對本行各部門和轄內(nèi)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險管理工作進(jìn)行檢查、評估 ,并提 供支 持 。各業(yè)務(wù)條線管理部門指定具有一定業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理經(jīng)驗的人 員負(fù)責(zé)具體的操作風(fēng)險管理。省分行于年月印發(fā)了《交 通銀行安徽省分行操作風(fēng)險管理實施細(xì)則》 ,按照總行的要求 ,構(gòu)建了操作風(fēng) 險管理的組織架構(gòu) ,以業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、條線管理部門、風(fēng)險管理部門和內(nèi)部審 計部門組成操作風(fēng)險管理“四道防線”。其他管理部門和業(yè)務(wù)單元 ,負(fù)責(zé)識別、評估本條線的操作風(fēng)險 ,監(jiān)測關(guān)鍵 風(fēng)險指標(biāo)準(zhǔn) ,及時報告重大操作風(fēng)險事件和重大損失事件 ,收集和積累操作風(fēng) 險數(shù)據(jù) ,制定本條線業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃 ,定期進(jìn)行測試和演練等。檢查各條線業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃是否完善 。牽頭管理重大操作風(fēng)險 ,協(xié)助 其他部門確定和管理重點(diǎn)操作風(fēng)險 。 目前我行實行“積極、穩(wěn)健、平衡”的風(fēng)險偏好 ,在經(jīng)營管理過程中 ,強(qiáng)調(diào)業(yè) 務(wù)規(guī)模、獲利與風(fēng)險承受度的匹配 ,在實現(xiàn)股東價值最大化的同時注重操作風(fēng) 險的管理 ,持續(xù)強(qiáng)化操作風(fēng)險管理體系 ,落實內(nèi)部控制制度。交通銀行安徽省分行操作風(fēng)險管理與研究 交通銀行有明確的操作風(fēng)險管理戰(zhàn)略 ,表述為 :持續(xù)改進(jìn)全行操作風(fēng)險的 管理 ,建立符 合本行實際的操作風(fēng)險管理體系 ,通過科學(xué)有效的方式方法來進(jìn) 行統(tǒng)一管理 ,同時也要針對風(fēng)險的實際特征 ,有針對性的對其加以處理。各類風(fēng)險管理“小中臺”向直線上級報告的同時 ,按規(guī)定的頻率和內(nèi)容定 期向風(fēng)險管理“大中臺”報告。及時將重大風(fēng)險事項向本單 元負(fù)責(zé)人和集團(tuán)風(fēng)險管理報告。各類“小中臺”管理本職范圍內(nèi)的風(fēng)險 ,監(jiān)督經(jīng)營 部門的運(yùn)營行為 ,對本條線、本地區(qū)或本機(jī)構(gòu)的 風(fēng)險履職情況進(jìn)行常規(guī)化的考 核 ?？傂酗L(fēng)險管理部門作為 集團(tuán)風(fēng)險管理的“ 大中臺” ,總行業(yè)務(wù)部門內(nèi)風(fēng)險管理門或崗位、各分行風(fēng)險 管理部門、子公司及子銀行的風(fēng)險管理部門或崗位 ,作為風(fēng)險管理的“小中 臺”。 內(nèi)部審計部門是第四道防線 ,采用以內(nèi)控為重點(diǎn) ,以風(fēng)險為導(dǎo)向的模式 ,按照 監(jiān)管部門要求 ,建立全過程審計制度對全行各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立的、有重點(diǎn)的、 前瞻式的持續(xù)審計監(jiān)督 ,以便盡早主動地防范現(xiàn)存或潛在風(fēng)險造成的風(fēng)險。對執(zhí) 行情況進(jìn)行考核 ,并檢查風(fēng)險管理的具體實施情況。而第二道防線則是由各條 線管理部門組成 ,其工作內(nèi)容主要是針對銀行當(dāng)前的經(jīng)營情況和風(fēng)險情況入手 , 為風(fēng)險管理提供相應(yīng)的政策支持。為了更好地防范風(fēng)險 ,交行 還形成由“四道防線”組成 的風(fēng)險管理陣營。 交行的風(fēng)險管理體制是 :各省直分行設(shè)立風(fēng)險管理高級經(jīng)理 ,省轄行設(shè)立 風(fēng)險管理經(jīng)理 ,各行設(shè)若干專職風(fēng)險經(jīng)理 ,分別負(fù)責(zé)本級行風(fēng)險管理部的工作 , 顯示了垂直性的特點(diǎn)。風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)定期評估風(fēng)險、 檢驗風(fēng)險管理措施有效性 ,下設(shè)信用風(fēng)險管理委員會、市場與流動性風(fēng)險管理 委員會、操作風(fēng)險與反洗錢管理委員會三個專業(yè)風(fēng)險管理委員會 ,以及貸款審 查委員會、風(fēng)險資產(chǎn)審查委員會兩個業(yè)務(wù)審查委員會 ,監(jiān)督指導(dǎo)全行風(fēng)險管理 工作的執(zhí)行落實 。在交行 ,由董事會承擔(dān)全行風(fēng)險管 理最終責(zé)任 ,負(fù)責(zé)做出風(fēng)險管理最高決策 ,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)交行整體上的風(fēng)險偏好和 風(fēng)險戰(zhàn)略 ,設(shè)定風(fēng)險容忍度 ,保障有充足的資源用于風(fēng)險管理。既要通過對風(fēng)險的集中管理來提升風(fēng)險控制 管理工作的整體工作效率 ,同樣也需要對各個崗位職責(zé)加以明確 ,從而實現(xiàn)工 作效率的提升要防止以大量犧牲效率為代價進(jìn)行風(fēng)險管理。 四。統(tǒng)一管 理與差別對待相結(jié)合 ,在遵從風(fēng)險管理 相關(guān)原則的前提下 ,通過多種手段對不 同種類的風(fēng)險實現(xiàn)統(tǒng)一管理 ,并以此為基礎(chǔ) ,有針對性的選擇合適的方式方法 來應(yīng)對具體的風(fēng)險。通過對以往經(jīng)營和管理經(jīng)驗的充分利用 , 結(jié)合模型計量計算模式來對操作風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)計和計算 ,在這一過程中不僅需要 積極的開發(fā)和引進(jìn)先進(jìn)的風(fēng)險計量模型 ,同樣也要重視在實際應(yīng)用過程中對數(shù) 據(jù)的深度挖掘 ,保證計量分析技術(shù)在操作風(fēng)險控制過程中的基礎(chǔ)性地位的同時 , 也要從公司的實際經(jīng)營情況出發(fā) ,利用管理經(jīng)驗做出正確的決策。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng) 險控制 ,保證經(jīng) 營管理行為能夠滿足市場實際需求的前提下 ,主動實現(xiàn)風(fēng)險預(yù) 期轉(zhuǎn)化工作 ,從而實現(xiàn)風(fēng)險管理工作自身經(jīng)濟(jì)價值的再現(xiàn) ,確保在既定資本金 約束和風(fēng)險容忍度下穩(wěn)健經(jīng)營。 操作風(fēng)險資本計量。該行在操作風(fēng)險管理體系的 構(gòu)建過程中 ,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了這三大部分 :操作風(fēng)險治理架構(gòu)操作風(fēng)險偏好、組 織及政策 。 建設(shè)以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團(tuán) 交通銀行自年起針對操作風(fēng)險管理下發(fā)了一系列管理政策和辦法 ,主 要有 :《交通銀行股份有限公司操作風(fēng)險管理政策》、《交通銀行操作風(fēng)險管理實 施辦法》、《交通銀行風(fēng)險與控制自我評估管理暫行辦法》、《交通銀行關(guān)鍵風(fēng)險 指標(biāo)管理暫行辦法》、《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理暫行辦法》和《交通銀行新 產(chǎn)品新業(yè)務(wù)操作風(fēng)險自評估管理暫行辦法》 ,形成了完整的有交行特色的操 作風(fēng)險管理體系。交通銀行的業(yè)務(wù)涵蓋了商業(yè)銀行、 證券、信托、金融租賃、基金管理、保險、離岸金融服務(wù)等 ,旗下有多家子公 司。另設(shè)有家境外分支機(jī)構(gòu)。年月 ,交通銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市 , 年月又在上海證券交易所掛牌上市。金 融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解所用的模型的前提假設(shè)和缺陷 ,注意定量和定性方法的結(jié)合使 用 ,在參考模型計量的結(jié)果時加入專業(yè)人士的經(jīng)驗、判斷。 除了上述被巴賽爾委員會推薦的計量方法外 ,世界各國的研究者提出了很 多其他模型。記分卡方法對歷史數(shù) 據(jù)依賴較小 ,較偏重全面的定性分析 ,而且即考慮了銀行的風(fēng)險狀況 ,又考慮 了操作風(fēng)險的控制。對調(diào)查結(jié)果賦予分?jǐn)?shù)后 ,就得到一份記 第二蘋操作風(fēng)險管理的基本理論 分卡。 記分卡方法。被認(rèn)為是最具有風(fēng)險敏感性的計量技術(shù) ,使用風(fēng)險 價值來進(jìn)行監(jiān)管資本計算。也就是風(fēng)險狀況指數(shù) ,反映了銀行每一風(fēng)險事件類型的風(fēng)險狀況 ,也同 樣可以從銀行業(yè)自身數(shù)據(jù)獲得或是從監(jiān)管機(jī)構(gòu)得到。對 于每種業(yè)務(wù)線按照計算結(jié)果分配一個風(fēng)險暴露指標(biāo) ,來標(biāo)示企業(yè)實際經(jīng)營 管理過程中的風(fēng)險情況 ,一般被設(shè)為該業(yè)務(wù)條線的總收入。 高級計量法 高級計量法是巴賽爾協(xié)議中三種計量方法中最為復(fù)雜的一種 ,巴 賽爾委員會希望高級計量法能夠應(yīng)用在國際性銀行或有重大風(fēng)險暴露的銀行 , 但協(xié)議中并未規(guī)定具體的模型 ,目前常被銀行使用的是以下三種基本技術(shù)中的 一種 : 內(nèi)部計量法。 資產(chǎn)管理 , 零售經(jīng)紀(jì)。 支付和結(jié)算。 交易和銷售 :一 零售銀行。一。各業(yè)務(wù)條線近三年總收入的算術(shù)平均值 ,計算這個平均值時 , 如果某些業(yè)務(wù)條線的總收入為負(fù) ,直接加到總和中 ,這一點(diǎn)與基本指標(biāo)法不同。公式如下 : 嘞∑陋 ?一‖ ? 其中 ,。 標(biāo)準(zhǔn)法 標(biāo)準(zhǔn)法將銀行的業(yè)務(wù)分為八個條線 ,將每一業(yè)務(wù)條線的總收入分別 乘以相應(yīng)的風(fēng)險因子 ,由此得到每一業(yè)務(wù)條線的資本量 ,各條線資本量加總 就得到整個銀行所需的總資本量。基本指標(biāo)法的計 算公式如下 : 二厶口 垃、廣二 。 基本指標(biāo)法認(rèn) 相對來說 ,基本指標(biāo)法是三種方法中最簡單的一種 ,其主要適用于風(fēng)險暴 露低、沒有或很少有會產(chǎn)生復(fù)雜操作風(fēng)險的部門的銀行。 在這五個步驟中 ,計量這個步驟目前還比較困難 ,但是卻非常重要。在前面三步的基礎(chǔ)上采取 措施降低風(fēng)險或改善對風(fēng)險的控制程度。新資本協(xié)議要求銀行對 待操作風(fēng)險要像對待信用風(fēng)險和市場風(fēng)險一樣進(jìn)行量化 ,并分配一定的資本以 應(yīng)對操作風(fēng)險的發(fā)生。通過評估 ,銀行可以了解到經(jīng)營所面 臨的風(fēng)險狀況 ,找出需要改進(jìn)的領(lǐng)域。這個步驟一般通過調(diào)查問卷來完成。 ..操作風(fēng)險的計量和資本要求 在剛才提到的操作風(fēng)險框架中 ,原則 .講述了操作風(fēng)險管理框架的主要內(nèi) 容和運(yùn)行機(jī)制 ,主要包括五種銀行必須執(zhí)行的基本行為 :識別、評估、計量、 緩釋與控制、監(jiān)督與 報告。 信息披露 :銀行考慮到自身聲譽(yù) ,常會限制披露損失的范圍 ,第條原則 正是針對這種現(xiàn)象。 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的應(yīng)注意的原則 : 原則 .銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)要求不論大小 ,所有的銀行都必須在其風(fēng)險管理 方案中設(shè)立有效的框架來識別、評估、監(jiān)督、控制和緩釋實際操作風(fēng)險。在實際的 工作中 ,應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行在當(dāng)前階段的經(jīng)營和管理過程中表現(xiàn) 出來的具體情況 ,定期進(jìn)行風(fēng)險評估 ,以此為