時間序列分析上海財經(jīng)大學張德存(參考版)
2025-05-18 22:00本頁面
【正文】 ISTIST ????第三步，計算相對數(shù)數(shù)列的平均水平。即： ISTy ???第一步，使用移動平均法產(chǎn)生新數(shù)列。反則反之。 0510152025第一年 第二年 第三年 第四年季節(jié)比率之和 = 4 季節(jié)比率的概念 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 二、季節(jié)比率的測定 ㈠ 季節(jié)變動的概念與測定意義 ㈡ 原資料平均法 ㈢ 趨勢剔除法 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 原資料平均法的假設(shè)：沒有循環(huán)變動和長期趨勢的影響。 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 btay ??t yi 一階差分 yi yi1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb b b b ? b STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 2ctbtay ???t yi 一階差分 二階差分 1 2 3 4 ? n a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c b+3c b+5c b+7c ? b+(2n1)c 2c 2c ? 2c STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 taby ?t yi yi / yi1 1 2 3 4 ? n ab ab2 ab3 ab4 ? abn b b b ? b STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 ?????????2tbtatytbnaybtyattnyttynb?????? ????22)(用最小二乘法求 a、 b 的公式： 直線趨勢方程參數(shù)的計算 btay ??若令 ?t = 0： ?????2tbtynayynyattyb??????2STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合計 91 0 182 4 0 3 813 8 2 5 0 6 3 1 2182 3 8 9 4 62??????????ynyattybty ??)( 9 81999億元????ySTAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 第三節(jié) 時間數(shù)列的因素分析 一、長期趨勢分析 二、季節(jié)比率的測定 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 二、季節(jié)比率的測定 ㈠ 季節(jié)變動的概念與測定意義 ㈡ 原資料平均法 ㈢ 趨勢剔除法 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 季節(jié)變動（ Seasonal）：一年之內(nèi)因純季節(jié)原因造成的數(shù)列的波動，以及與季節(jié)無關(guān)的類似的變動。 當數(shù)據(jù)的二階差分趨近于一常數(shù)時，可以配合二次曲線方程。其主要作用是進行外推預(yù)測。 移動平均法的概念 某種商品零售量051015202530第一年 第二年 第三年 第四年三項移動平均線 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 移動平均法的計算 奇數(shù)項移動 偶數(shù)項移動 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t原數(shù)列 ? ? ? ? ? ? ?移動平均 新數(shù)列 ? ? ? ? ?原數(shù)列 ? ? ? ? ? ? ?移動平均 ?移正平均 新數(shù)列 ? ? ?? ? ?STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 某種商品零售量051015202530第一年 第二年 第三年 第四年原數(shù)列 三項移動平均 五項移動平均 四項移動平均 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 其他的移動平均法 某產(chǎn)品銷售量0510152025第一周 第四周 第七周 第十周原三項移動平均線 將三項移動平均線的起點對準第三期 將三項移動平均線的起點對準第四期 nn 期數(shù)據(jù)之和最近移動平均數(shù) ?本期或下期預(yù)測值 STAT 《 統(tǒng)計學 》 第七章 時間數(shù)列分析 使用移動平均法應(yīng)注意的問題： ?移動平均法可以平滑修勻數(shù)列； ?對于季節(jié)性數(shù)列，要采用 4 項或 12 項移動平均，方可平滑掉其季節(jié)波動； ?一般的移動平均方法使原數(shù)列首尾各去除了若干項，因此不能用于外推預(yù)測； ?當數(shù)列沒有明顯的長期趨勢、季節(jié)變動和循環(huán)變動時，可以用移動平均法進行預(yù)測，但要進行特別的計算處理。 已知： R ， n=10 1 0 10???nRx即： 1978~1988年間國內(nèi)生產(chǎn)總值的平均發(fā)展速度為%。 已知： xi ( i =1,2,…,10) 10 11 10???????nixx即： 1978~1988年間國內(nèi)生產(chǎn)總值的平均發(fā)展速度為%。 年份 國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)（上年 =100） 年份 國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)（上年 =100） 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
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