金融衍生證券市場(1)(參考版)
2025-05-18 01:15本頁面
【正文】 表外業(yè)務(wù)的特點表現(xiàn)為靈活性強 、 透明度 低、高杠桿作用、交易高度集中。 表外業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)的區(qū)別表 現(xiàn)在：銀行中間人身份被突破；業(yè)務(wù)風險不同；發(fā)展時間不同。 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 34 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 二 、 表外業(yè)務(wù)的管理 表外業(yè)務(wù)的管理 主要包括以下幾個方面： ?建立有關(guān)表外業(yè)務(wù)的評估制度； ?改進表外業(yè)務(wù)風險管理方法； ?監(jiān)管表外業(yè)務(wù)活動。 第十 ，法律風險。 第九 ， 定價風險 。 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 33 第八 ， 系統(tǒng)風險 。 第七 ， 結(jié)算風險 。 第六 ， 經(jīng)營風險 。 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 32 第五 ， 清償風險 。 第四 ， 流動性風險 。 第三節(jié) 表外業(yè)務(wù)的風險與管理 31 第三 ， 國家風險 。 第二 ， 市場風險 。 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 30 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 一 、 表外業(yè)務(wù)的風險 巴塞爾委員會將 表外業(yè)務(wù)的風險 概括定義為以下 10類： 第一 ， 信用風險 。 1000 360247。 3601 3601000 9% 8% 360 1 9% 90 360 ? ? ??? ? ?? ? ??? ? ??本 金 利 差 實 際 天 數(shù)金 額市 場 利 率 實 際 天 數(shù)（ ）（ 萬 美 元 ） 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 29 甲銀行實際籌資： 1000－ =（萬美元） 甲銀行后 3個月到期利息為： 9% 90247。 第五章 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù) 27 舉例如下 甲銀行發(fā)放了一筆金額為 1000萬美元 、 期限為 6個月 、 利率為 l0%的貸款 ， 前 3個月的貸款資金來源于 1000萬美元存款 （ 利率為 8%)， 后 3個月準備在同業(yè)拆借市場上借入貸款所需資金：銀行預期美元的市場利率將上升 ， 為避免籌資成本增加的風險 ， 進行一筆遠期利率協(xié)議的交易 ， 即從乙銀行買進一個 3個月對 6個月的遠期利率協(xié)議 ， 參照市場利率為 3個月的 LIBOR（ LIBOR是基準利率 ， 以倫敦同業(yè)拆借利率為準 ， 一般每六個月調(diào)整一次 ） ， 協(xié)議利率為 8%。 如果該銀行頭三個月須拆出 1000萬美元的話 ， 包括扣除 11%的利息以后實際拆出的資金數(shù)額（ 假設(shè)為 Y） 是： 1000=Y+11%(3/12)Y Y=1000/[1+11%(3/12)
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