緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(1)(參考版)
2025-05-17 00:30本頁(yè)面
【正文】 主要方法包括： ?彈性：變量的變化率之比 ?乘數(shù)：變量的變化量之比（倍數(shù)） ?比較靜力分析：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)從一個(gè)平衡點(diǎn)向另一個(gè)平衡點(diǎn)變量的變化 69 3. 政策評(píng)價(jià) ?主要方法： ?工具 目標(biāo)法。 FIML (Full Information Maximum Likelihood) 67 三、模型檢驗(yàn) ?經(jīng)濟(jì)合理性檢驗(yàn) ?古典統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)： R2 ， t， F ?經(jīng)濟(jì)計(jì)量檢驗(yàn)： ? 異方差 ? 自相關(guān) ? 多重共線性 ?模型精度檢驗(yàn) ?穩(wěn)定性檢驗(yàn) ?預(yù)測(cè)能力檢驗(yàn) 68 四、模型應(yīng)用 ?預(yù)測(cè) ? 20世紀(jì) 50年代和 60年代西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的實(shí)例 ? 70年代， 1973年和 1979年兩次石油危機(jī)未能預(yù)報(bào) ? 原因：對(duì)非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程，對(duì)缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量模型無(wú)能為力 ?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 ? 此處經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。 3SLS (Threestage Least Squares)?？勺R(shí)別才可估計(jì) ?（三）估計(jì)方法 ? 單一方程： ?OLS, GLS, IV ?ML ? 聯(lián)立方程： ?OLS: ILS (Indirect Least Squares)。容易出現(xiàn)的問(wèn)題：異方差（ heterrogeneity） 64 3. 混合數(shù)據(jù) ?混合數(shù)據(jù)：兼有時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)的成分 ?定點(diǎn)時(shí)序或面板數(shù)據(jù)（ panel data）：對(duì)相同的橫截面單元在時(shí)間軸上進(jìn)行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)。時(shí)間序列容易出現(xiàn)的問(wèn)題：自相關(guān) ?橫截面數(shù)據(jù)（ crosssectional data）：一個(gè)或多個(gè)變量在同一時(shí)點(diǎn)上收集的數(shù)據(jù)。在回歸分析中，變量之間的線性無(wú)關(guān)有兩種情況：一是一般意義下的線性無(wú)關(guān)，二是非線性關(guān)系； ? 因果關(guān)系：統(tǒng)計(jì)關(guān)系本身不可能意味著任何因果關(guān)系 ?統(tǒng)計(jì)關(guān)系 vs 確定性關(guān)系 ? 統(tǒng)計(jì)關(guān)系：如農(nóng)作物受氣溫、降雨、陽(yáng)光、施肥的影響 ? 確定性關(guān)系：如牛頓引力定律 60 （二）確定方程個(gè)數(shù) ?單一方程：一個(gè)解釋變量 ?聯(lián)立方程：多個(gè)解釋變量 ? 當(dāng)期內(nèi)生解釋變量的個(gè)數(shù) =方程個(gè)數(shù) 61 （三）確定數(shù)學(xué)形式 ?與經(jīng)濟(jì)理論一致 ?如平均成本是形式為二次函數(shù)： ?散點(diǎn)圖：觀測(cè)變量之間的關(guān)系 ?實(shí)驗(yàn)法 62 （三）確定數(shù)學(xué)形式 支出的改變量表示增加一單位收入時(shí)表示收入表示支出，其中dXdYβXY X,ββY如：XY或dXdY，”邊際“線 性函 數(shù) ：系 數(shù) 表示221?????就業(yè)的增長(zhǎng)率每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)收入表示表示表示就業(yè)，其中“系數(shù)雙GDPd X/ Xd Y/ Yd l n Xd l n YβGDPXY l n X,ββY如： lnl n Xl n Y或d l n Xd l n Y彈 性” ，表示函數(shù)：ln221??????63 二、模型估計(jì) ?（一）統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù) ?時(shí)間序列（ time series data）：年、季度、月、日。 4：研究步驟 58 一、模型設(shè)定 一、模型設(shè)定 （一）選擇變量 1. 根據(jù)研究目的選擇變量 2. 由經(jīng)濟(jì)理論確定解釋變量 3. 變量應(yīng)該是可觀測(cè)、可定量化的 4. 變量之間的關(guān)系原則是，被解釋變量與解釋變量之間高度相關(guān)，而解釋變量與解釋變量之間無(wú)關(guān)。 2SLS （三）模型檢驗(yàn) （四）模型應(yīng)用 已知前定變量，由模型確定當(dāng)期內(nèi)生變量 47 167。 ?30 （ 3）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) u 39 N=100 D P Y 100 5 1000 75 7 600 ? ? ? 60 9 300 一、單一方程舉例（續(xù)） (二 )模型估計(jì) ：用歷史資料估計(jì)參數(shù) OLS: D=+ + 2 例子 37 一、單一方程 一、單一方程：商品市場(chǎng)需求量 （一）模型設(shè)計(jì) ：公式化，提供變量關(guān)系 需求量 D—價(jià)格 P 收入 Y 相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格（如汽車與汽油） 替代產(chǎn)品價(jià)格（如柴油與汽油） 消費(fèi)者偏好等 38 一、單一方程舉例（續(xù)） D=f(P,Y…) ?D/?P0； ?D/?Y0； 假定： （ 1）省略次要變量，選擇主要變量 （ 2） f的數(shù)學(xué)形式 線性： D= ?1+?2P+?3Y+ 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)） ? 其他學(xué)科：教育學(xué)，社會(huì)學(xué)，地理，歷史。 ?數(shù)理統(tǒng)計(jì)：提供工
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