fin金融與統(tǒng)計基礎(參考版)
2025-05-15 21:54本頁面
【正文】 ? 指數(shù)移動平均 工具－－數(shù)據(jù)分析－－指數(shù)平滑－－填入原始數(shù)據(jù)范圍；輸入阻尼系數(shù)＝ 1－ ?；其它同上 指數(shù)平滑：是令第一個平滑值等于前一個時期的實際值 。 EXCEL操作 ? 簡單移動平均 工具－－數(shù)據(jù)分析－－移動平均－－填入原始數(shù)據(jù)范圍 A1:A255。 信號線：把 MACD線進行指數(shù)平滑得到信號線。 ? 如果加權(quán)移動平均線轉(zhuǎn)變方向意味著趨勢反轉(zhuǎn)。 例如 At=+++ 股票市場中加權(quán)移動平均線 ? 第一期數(shù)據(jù)乘以 1，第二期數(shù)據(jù)乘以 2，依次類推求出和，然后再除以權(quán)重和。 ? 與其它指標共同使用來判斷買入還是賣出。只有兩條線同時上升，而且 5日線向上穿越 20日線，才能認為市場出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，如果 20日線仍然下跌，不是有效的反轉(zhuǎn)信號。 ? 兩線交叉法：短期均線穿越長期均線時買入，常用的組合是 5天－ 20天， 10天－ 50天。 ? 一條：移動平均線是對趨勢的確認。 簡單移動平均線的應用 股票市場簡單移動平均線 ? 一條：如果閉盤價 移動平均線，買入，反之賣出。 tAMAAAA Mtttt11 ... ??? ????5 周移動平均線的計算月 日 股票價格 移動平均 預測1 3 5 1022 12 1013 19 1044 26 1005 4 2 97 6 9 100 7 16 96 8 23 92 979 30 94 =sum(d3:d7)/5簡單移動平均 ? 應該計算多少天的平均值 一個簡單的判斷方法 。 ? 如果兩個隨機變量不相關，它們不一定是相互獨立的。 兩個隨機變量的關系 ? COV(X,Y)=E[(X?X)(Y?Y)] 如果 COV(X,Y)=0， X與 Y不相關 它們衡量的是隨機變量間的線性關系 ? 獨立：如果兩個隨機變量的聯(lián)合分布等于各自邊際分布的乘積，這兩個隨機變量相互獨立。 日收益率幾乎等于 0， 月收益率大一些 。 基本的統(tǒng)計概念：描述統(tǒng)計 樣本均值 Mean ???niixnx11收益率的分布 基本的統(tǒng)計概念 樣本方差 variance ?????nii xxns122 )(11收益率的分布 基本的統(tǒng)計概念 樣本偏度 (Skewness) 31)(11?????niisxxnS收益率的分布 基本的統(tǒng)計概念 ? 樣本峰度 kurtosis 41)(11?????niisxxnK收益率的實證性質(zhì)－日收益率 證券種類 價值加權(quán)指數(shù) 等權(quán)指數(shù) IBM CMC 均值 標準差 偏度 峰度 3 % 收益率的實證性質(zhì)－月收益率 證券種類 價值加權(quán)指數(shù) 等權(quán)指數(shù) IBM CMC 均值 標準差 偏度 峰度 3 基本的統(tǒng)計概念 1） 從描述統(tǒng)計可以看到日收益率的峰度遠遠大于月收益率的峰度 。 Y代表尖峰分布隨機變量， X代表正態(tài)分布隨機變量。尾部厚的含義是尾部比正態(tài)分布有更大的概率。 記為X~LNN（ ? z ， ?z2 ） 。寫出密度分布函數(shù)。 為什么計算幾何平均 ? 對于一項多周期的投資每個周期收益率不同該投資等價于另外一個相同時間長度的投資，單新投資每個單周期收益率相等，那么這個收益率就是前一個投資的平均單周期收益率。 ? 投資 1：每 3個月一個周期，包括四個周期，收益率分別是 5％ 4％ 8％ 2％。 收益率 ? 例 4：假設 P0=1,P1=,P2=1,如果初始投資 100， ? 兩個周期后的收入？ ? 每個周期的收益率？ ? 平均周期收益率？ 每個周期收益率 R1
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