概率統(tǒng)計(jì)模型在企業(yè)經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用畢業(yè)論文(參考版)
2024-08-31 09:49本頁(yè)面
【正文】 第 16 頁(yè) 參考文獻(xiàn) [1] Yang Xinxia. Statistical model and its application in economic problems[J]. BEINGJING ELECTRIC POWER COLLEGE， 2020,(6). [2] 李燦 .市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)（新體系經(jīng)濟(jì)管理系列教材） [M].清華大學(xué)出版社 ,. [3] 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (第 4 版 )[M].高等教育出版社 ,. [4] 宋彩平 ,韓飛 .貨運(yùn)量影響因素分析 —— 多元線性回歸分析 [J].現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) ,2020,21(6):29 30. [5] 喬冬梅 .市場(chǎng)預(yù)測(cè)與決策 [M].鄭州大學(xué)出版社 ,. [6] 胡宏昌 .近代線性回歸分析方法 [M].科學(xué)出版社 ,. [7] 韋竹穩(wěn) .概率統(tǒng)計(jì)模型在經(jīng)濟(jì)問題中的應(yīng)用 [J].當(dāng)代教育理論與實(shí)踐， 2020,02(6). [8] Bingham, .: Studies in the History of Probability and Statistics XLVI. Measure into Probability: From Lebesgue to Kolmogorov. Biometrika 87(1), 145–156 (2020) [9] 劉桂蓮 .論概率和數(shù)理統(tǒng)計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用 [J].商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào) ,2020 ,4(2):1516. [10] 祁紅光 .淺談概率統(tǒng)計(jì)在決策優(yōu)化中的應(yīng)用 [J].沙洋師范高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào) 2020, (5) :28 30. [11] BEAN C. Endogenous growth and the pro2cyclical behavior of productivity[J] . European Economic Review ,1990 . [12] 葉國(guó)妍 ,唐加冕 ,周京徽 .概率統(tǒng)計(jì)對(duì)投資的應(yīng)用 [J].商場(chǎng)現(xiàn)代化 ,:210. [13] 朱燕萍 .決策樹法在企業(yè)中的應(yīng)用 [J].企業(yè)導(dǎo)報(bào) 2020， 9 。 感謝信院的各位老師，感謝信息工程學(xué)院提供了如此優(yōu)秀的師資力量和辦學(xué)條件，以及各位老師的教誨，使我受益匪淺，我的成長(zhǎng)和他們每一個(gè)人都是分不開的。在跟隨劉教授學(xué)習(xí)的過程中，我不僅掌握了全新而且實(shí)用的學(xué)術(shù)思想和研究方法，也領(lǐng)會(huì)了許多待人接物與為人處世的道理。本論文能夠順利完成，離不開劉教授的悉心指導(dǎo)和嚴(yán)格要求，劉教授在論文的選題、研究理論、 框架結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)整理，直至撰寫、修改和定稿等各個(gè)環(huán)節(jié)均嚴(yán)格把關(guān)，并投入了大量的時(shí)間和精力。該綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為經(jīng)營(yíng)者的績(jī)效評(píng)價(jià)提供依據(jù)，便于管理層制定有效的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)約束機(jī)制，同時(shí)可根據(jù)各評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步分析影響綜合經(jīng)營(yíng)績(jī)效的因素和環(huán)節(jié)，以便對(duì)癥下藥，制定改進(jìn)措施，改善財(cái)務(wù)狀況，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效。 第 8 頁(yè) 5 企業(yè)的績(jī)效評(píng)價(jià)問題 主成分分析法基本思想與原理 主成分分析法是由霍特林于 1933年首先提出，主要是利用降維的思想，把多指標(biāo)轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾個(gè)綜合指標(biāo)的多元統(tǒng)計(jì)分析方法 .基本做法是通過求解原始指標(biāo)的樣本方差矩陣及其特征根和相應(yīng)的特征向量，然后根據(jù)累積貢獻(xiàn)率確定一個(gè)或幾個(gè)主成分來代替原始指標(biāo)，根據(jù)各指標(biāo)的主成分得分和主成分的方差貢獻(xiàn)率確定權(quán)重，從而得到綜合評(píng)價(jià)值，對(duì)被評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行比較排序 . 算法步驟如下： （ 1）根據(jù)指標(biāo)體系中的具體指標(biāo)收集原始數(shù)據(jù) . 設(shè)原始數(shù)據(jù)矩陣為：???????????????npnnppxxxxxxxxxX???????212222111211 其中， n 為企業(yè)個(gè)數(shù)； p 為指標(biāo)系所含變量數(shù)； ijx 為第 i 個(gè)企業(yè)的第 j 個(gè)指標(biāo)變量值? ?pjni ,2,1,2,1 ?? ?? ； . （ 2）數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理 由于指標(biāo)體系中各指標(biāo)的量綱不同，量綱可以理解為不同指標(biāo)的度量屬性，如有的指標(biāo)單位為萬元，有的指標(biāo)單位為天數(shù) .不同量綱的數(shù)量級(jí)會(huì)得到不同的協(xié)方差矩陣或相 關(guān)矩陣，為確保評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性和科學(xué)性，要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，標(biāo)準(zhǔn)化矩陣為 ? ?nmijyY ?? ，其中， ? ? jjijij sxxy ?? ， ijx 為原始數(shù)據(jù)； jx 為第 j 個(gè)指標(biāo)的平均值， js 為第 j 個(gè)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差 . （ 3）計(jì)算兩兩相關(guān)矩陣 R ? ? 1???? ? n YYrR Tppij 其中： ???? nt tjtiij yynr 111 ? ?pji ,2,1, ?? . （ 4）計(jì)算相關(guān)矩陣的特征根 i? 和特征向量 iH 首先對(duì) R 的特征方程式 0??RI? (I 為 P 階單位矩陣 )求解，可得 R 的特征根 第 9 頁(yè) i? ? ?pi ,2,1 ?? ，且 p??? ??? ?21 .再由方程組 0??RI? 可求得特征根對(duì)應(yīng)的特征向量 ? ?ipiii hhhH , 21 ?? ? ?pi ,2,1 ?? . （ 5）計(jì)算各主成分的方差貢獻(xiàn)率 i? ??? pi iii1??? ? ?pi ,2,1 ?? （ 6）選取主成分 若 %851 ???ki i?? ?ki ,2,1 ?? ，則 k 為所選取的主成分個(gè) 數(shù)，則 ? ?ki ,2,1 ?? .第 t 企業(yè)的主成分為（每個(gè)公司都有 k個(gè)主成分）： ipipiiiiti yhyhyhF ???? ?2211 ? ?nt ,2,1 ?? （ 7）計(jì)算綜合得分 ???ki tiit FF 1?? ?nt ,2,1 ?? ，并以這個(gè)得分的大小排隊(duì)，即可排列出每個(gè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益名次 .綜合評(píng)價(jià)函數(shù)值越大，綜合經(jīng)濟(jì)效益越好 . 基本做法是通過求解原始指標(biāo)的樣本方差矩陣及其特征根和相應(yīng)的特征向量，然后根據(jù)累積貢獻(xiàn)率確定一個(gè)或幾個(gè)主成分來代替原始指標(biāo)，根據(jù)各指標(biāo)的主成分得分和主成分的方差貢獻(xiàn)率確定權(quán)重，從而得到綜合評(píng)價(jià)值，對(duì)被評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行比較排序 . 主成分分析法在企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)中的應(yīng)用 我們對(duì) 23家家電類上市公司 某月 的財(cái)務(wù)指標(biāo)作主成分分析 ,設(shè)定綜合評(píng)價(jià)指數(shù)對(duì) 23家公司進(jìn)行排名 .這 6項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分別為 :每股盈利 1x (元 ) ,每股凈資產(chǎn) 2x (元 ) ,主營(yíng)利潤(rùn)率 3x (%)， 凈資產(chǎn)收益率 4x (%) ,負(fù)債率 5x (%) ,每股公積金 6x (元 ).數(shù)據(jù)來源于武漢證券公司 ， 數(shù)據(jù)見表 . 公司名稱 1x 2x 3x 4x 5x 6x 科龍電器 % % % 康佳電器 % % % ST 華發(fā) % % % TCL % % % 第 10 頁(yè) 小天鵝 % % % 美菱電器 % % % 美的電器 % % % 萬家樂 % % % ST 湖山 % % % 夏 新電子 % % % 海信電器 % % % ST 博訊 % % % ST 福日 % % % 浙江陽(yáng)光 % % % 澳柯瑪 % % % 廣電信息 % % % 春蘭股份 % % % 廈華電子 % % % 四川長(zhǎng)虹 % % % 大顯股份 % % % 寧波富達(dá) % % % 青島海爾 % % % 飛樂音響 % % % 表 企業(yè)基本情況表 首先 ， 將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理 ， 然后將處理后的數(shù)據(jù) ， 利用 SPSS軟件 ， 可得指標(biāo) 1x ,2x ,3x ，4x , 5x , 6x 的相關(guān)系數(shù)矩陣為 : ???????????
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