spss在數(shù)據(jù)挖掘中的應(yīng)用(參考版)
2024-08-24 14:15本頁(yè)面
【正文】 問(wèn)題三輸出結(jié)果 Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 1 1 5 0 0 2 2 1 2 1 0 3 3 1 3 2 0 4 4 1 4 3 0 0 聚 類過(guò) 程表 樹(shù)形圖 ?？扇魪南禂?shù)值看到，其他國(guó)家股市受美國(guó)股市影響都很大，說(shuō)明它們的協(xié)同運(yùn)動(dòng)特征很顯著。 擬 合曲 線圖 問(wèn)題二輸出結(jié)果 （ 1） Pearson(皮爾森 )相關(guān)系數(shù)表 首先 SPSS列出了道瓊斯工業(yè)指數(shù)和德國(guó) DAX指數(shù)、倫敦金融時(shí)報(bào)指數(shù)等其他五類指數(shù)的 Pearson(皮爾森 )相關(guān)系數(shù)表。 需要注意的是，雖然選擇的二次函數(shù)曲線擬合效果最好，但是它的擬合優(yōu)度值也只有 %，其值也偏低。 雖然上述三個(gè)模型都有顯著的統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，但從擬合優(yōu)度值的大小可以看到二次曲線方程較其他兩種曲線方程擬合效果更好，因此選擇它來(lái)描述美股下跌的趨勢(shì)。 聚類分析 實(shí)例的 SPSS輸出結(jié)果詳解 問(wèn)題一輸出結(jié)果 （ 1） 模型匯總及參數(shù)估計(jì) 下表給出了樣本數(shù)據(jù)分別進(jìn)行三種曲線方程擬合的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和相應(yīng)方程中的參數(shù)估計(jì)值。其他選項(xiàng)保持系統(tǒng)默認(rèn)，單擊 【 Continue】 按鈕返回主對(duì)話框。 Step04： 聚類方法選擇 在主對(duì)話框中單擊 【 Method(方法 )】 按鈕，彈出 【 Method(方法 )】 對(duì)話框。勾選 【 Dendrogram(冰柱 )】 復(fù)選框，表示輸出樣品的聚類樹(shù)形圖。同時(shí)點(diǎn)選 【 Variable(變量 )】 單選鈕。 問(wèn)題三操作詳解 具體操作步驟如下： Step01： 打開(kāi)數(shù)據(jù)文件及對(duì)話框 打開(kāi)數(shù)據(jù)文件 ，選擇菜單欄中的 【 Analyze(分析 )】→ 【 Classify(分類 )】 → 【 Hierarchical Cluster(系統(tǒng)聚類 )】 命令，彈出 【 Hierarchical Cluster Analysis(系統(tǒng)聚類分析 )】 對(duì)話框。 相關(guān)分析窗口 Step03： 選擇相關(guān)系數(shù)類型 在 【 Correlation Coefficients(相關(guān)系數(shù) )】 選項(xiàng)組中勾選 【 Pearson(皮爾森 )】 、 【 Kendall(肯德?tīng)?)】 和【 Spearman】 三種相關(guān)系數(shù)類型，表示結(jié)果窗口輸出這三種類型的相關(guān)系數(shù)。 ? Step02：選擇相關(guān)分析變量 在候選變量列表框中選擇美國(guó)、日本、德國(guó)等五個(gè)國(guó)家股指變量，將其添加至 【 Variables(變量 )】 列表框中。 單擊 【 OK】 按鈕，完成本部分操作。 Step03：選擇曲線擬合模型類型 從原始圖像看到美股指數(shù)呈顯著的非線性下跌趨勢(shì)，于是在 【 Model(模型 )】 復(fù)選框中除了保留系統(tǒng)默認(rèn)的【 Linear(線性 )】 選項(xiàng)外，同時(shí)勾選 【 Exponential(指數(shù)分布 )】 和 【 Quadratic(二次項(xiàng) )】 模型。在候選變量列表框中選擇 “ 美國(guó)道瓊斯指數(shù) ” 變量設(shè)定為因變量，將其添加至 【 Dependent(s)(因變量 )】 列表框中。單擊數(shù)據(jù)瀏覽窗口的 【 Variable View(變量視圖 )】 按鈕，檢查各個(gè)變量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義是否合理，是否需要修改調(diào)整。但是，指數(shù)的下跌并不是線性關(guān)系，而是表現(xiàn)為顯著的非線性特征，于是可以考慮采用非線性回歸模型進(jìn)行數(shù)據(jù)的擬合分析。 實(shí)例的 SPSS軟件操作詳解 問(wèn)題一操作詳解 問(wèn)題一要建立美國(guó)道瓊斯指數(shù)的波動(dòng)模型，由于該指數(shù)主要隨著時(shí)間的變動(dòng)而變動(dòng)，于是可以考慮建立該指數(shù)和時(shí)間之間的回歸模型。具體數(shù)據(jù)見(jiàn) 。 問(wèn)題三輸出結(jié)果詳解 第 17章 SPSS在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用 實(shí)例提出：美國(guó)金融危機(jī)下 全球股市的波動(dòng)影響 由于金融市場(chǎng)的傳染效應(yīng)，美國(guó)次貸危機(jī)已不僅僅影響到本國(guó)的股票市場(chǎng)，同時(shí)也影響了全球其他國(guó)家和地區(qū)的股票市場(chǎng)，例如，英國(guó)、日本和新加坡市場(chǎng)等。 問(wèn)題三輸出結(jié)果詳解 問(wèn)題三輸出結(jié)果詳解 （ 5） 模型擬合效果圖 最后，下圖顯示了本實(shí)例提出的 AR(7)模型預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的擬合效果圖?？梢钥吹?，兩列相關(guān)系數(shù)都落在置信區(qū)間內(nèi)，說(shuō)明殘
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