xxxx金融風(fēng)險管理2--金融風(fēng)險的識別調(diào)整后-wenkub.com
2025-02-17 14:32 本頁面
【正文】 ? 一旦某個層次上的故障識別出現(xiàn)偏差，就可能導(dǎo)致最后結(jié)論出現(xiàn)錯誤。 （ 2） 按照不同的因果關(guān)系依次向下繪制出不同層次的樹的分支用以表示小故障或故障原因 。 3. 優(yōu)點：可以識別和測定資產(chǎn)組合所面臨的最大可能損失。 45 ? 德爾菲法的優(yōu)點： ?運(yùn)用德爾菲法所得結(jié)論的準(zhǔn)確度和可信度較高； ?既可以避免各個專家之間的直接沖突或相互影響，又能引導(dǎo)他們進(jìn)行獨立思考； ?專家們的意見經(jīng)過反復(fù)表格化、符號化、數(shù)字化的科學(xué)處理而逐漸達(dá)到統(tǒng)一，且便于統(tǒng)計分析。 43 ? 優(yōu)點： 較容易獲得結(jié)果，而且節(jié)省時間。 42 五、專家調(diào)查法（ Method of Specialist Investigation） 1. 專家調(diào)查法含義 ：是利用專家的集體智慧辨識金融風(fēng)險的方法。 2. 流程圖法的應(yīng)用步驟： (1)分析業(yè)務(wù)活動之間的邏輯關(guān)系； (2)繪制流程圖； (3)對流程圖做出解釋； (4)風(fēng)險辨識。 總經(jīng)理 營銷 研發(fā) 生產(chǎn) 財務(wù) A項目組 B項目組 C項目組 37 3. 組織結(jié)構(gòu)圖示法風(fēng)險識別的主要步驟： (1)對經(jīng)濟(jì)主體整體及其各個組成部分進(jìn)行識別與分析； (2) 繪制經(jīng)濟(jì)主體的組織結(jié)構(gòu)圖； (3) 對組織結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行解釋與剖析； (4) 通過組織結(jié)構(gòu)圖識別金融風(fēng)險： 通過運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)圖示法，風(fēng)險管理部門可以分析、判斷經(jīng)濟(jì)主體組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置是否合理，能否適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，能否提高經(jīng)營效率，進(jìn)而識別出由于組織結(jié)構(gòu)設(shè)置的不足而導(dǎo)致的潛在風(fēng)險，尤其是操作風(fēng)險。主要適用于產(chǎn)品多樣化和地區(qū)分散的組織。優(yōu)點是能夠充分發(fā)揮職能部門的專業(yè)管理作用，缺陷是多頭領(lǐng)導(dǎo)，違背了統(tǒng)一指揮原則。 包括：直線制、職能制、直線職能制、事業(yè)部制、矩陣制等 直線制結(jié)構(gòu)特點 ： 管理權(quán)力高度集中，各級主管對所轄屬的一切問題負(fù)責(zé)。 31 三、組織結(jié)構(gòu)圖示法（ Organization Diagramming Method） 組織結(jié)構(gòu)圖示法 是用圖形來描繪經(jīng)濟(jì)主體的組織結(jié)構(gòu)，并據(jù)此辨識金融風(fēng)險的方法。 山東財經(jīng)大學(xué) 金融風(fēng)險管理 28 二、問卷調(diào)查法 (Method of Questionnaire Survey) 1. 問卷調(diào)查法含義： 問卷調(diào)查法是指調(diào)查人員不進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，而是通過發(fā)放各種形式的調(diào)查表讓現(xiàn)場人員填寫來識別金融風(fēng)險的方法。 (3) 編制調(diào)查報告 根據(jù)資料和信息進(jìn)行調(diào)整、研究和分析，在此基礎(chǔ)上根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查的目的撰寫調(diào)查報告。 3 金融風(fēng)險識別的基本方法 山東財經(jīng)大學(xué) 金融風(fēng)險管理 24 一、現(xiàn)場調(diào)查法 二、問卷調(diào)查法 三、組織結(jié)構(gòu)圖示法 四、流程圖法 五、專家調(diào)查法 六、情景分析法 七、故障樹分析法 167。 信用風(fēng)險： 大小取決于授信對象的經(jīng)營管理水平、盈利能力、管理人員的道德品行。 20 二、金融風(fēng)險誘因和嚴(yán)重程度的辨識 (一 ) 金融風(fēng)險誘因的辨識 ?進(jìn)一步分清已辨識出的各類金融風(fēng)險的誘因特性，為下一步采取有效的金融風(fēng)險處理策略提供可靠依據(jù)。 盈利性指標(biāo)：資產(chǎn)收益率 (ROA)、資本收益率、銀行利潤率、銀行利差率、資產(chǎn)使用率。 ? 證券投資活動 面臨操作風(fēng)險：固定 (浮動 )利率債券受市場利率影響； ? 貸款業(yè)務(wù) 借款人違約引致信用風(fēng)險，利率波動引致市場風(fēng)險，流動差導(dǎo)致流動性風(fēng)險； ? 衍生工具交易 交易額，價格微小變化都可能造成重大損失。 16 （ 5）提供金融服務(wù) 為客戶發(fā)行證券、證券承銷、證券經(jīng)紀(jì)、代收、結(jié)算業(yè)務(wù)（匯款、托收、信用證）、信托、租賃、信
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