季節(jié)性時間序列模型-wenkub.com
2025-01-05 20:09 本頁面
【正文】 三月 211:34 下午 三月 2113:34March 22, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 13:34:4413:34:4413:34Monday, March 22, 20231知人者智，自知者明。 1:34:44 下午 1:34 下午 13:34:44三月 21楊柳散和風，青山澹吾慮。 三月 21三月 2113:34:4413:34:44March 22, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 22 三月 20231:34:44 下午 13:34:44三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 13:34:4413:34:4413:343/22/2023 1:34:44 PM1以我獨沈久，愧君相見頻。n ④ 激活 Diagnostics（診斷）模塊，和 Outliers（離群值）模塊（圖），不做選擇，維持默認狀態(tài)。這些選項意味著不使用 regARIMA運算模塊。n 在 Trend Filter（趨勢濾子）選項區(qū)選 Auto（自動）。通過該序列的自相關函數(shù)圖（圖 ）及單位根檢驗結果（圖 ）的進一步判斷，認為該序列非平穩(wěn)，并且有著很強的季節(jié)特征。其在歐洲統(tǒng)計界也得到推薦，并在包括歐洲中央銀行在內(nèi)的歐洲內(nèi)外的許多中央銀行、統(tǒng)計部門和其他經(jīng)濟機構被廣泛應用。如果差分后的序列所呈現(xiàn)的自相關函數(shù)有較好的截尾和拖尾性，則差分階數(shù)是適宜的。n 更一般的情形，如果一個時間序列服從模型n ()n 其中， ，整理后可以看到該時間序列模型是疏系數(shù) AR(kS+p)模型，求出其偏自相關函數(shù)，可以了解時間序列的統(tǒng)計特征。n 可見當?shù)玫綐颖镜淖韵嚓P函數(shù)后，各滑動平均參數(shù)的矩法估計式也就不難得到了。從第七章第二節(jié)的討論已經(jīng)看到季節(jié)性時間序列模型實際上是一種特殊的 ARIMA模型，不同的是它的系數(shù)是稀疏的，即部分系數(shù)為零，所以對于乘積季節(jié)模型的階數(shù)識別，基本上可以采用 BoxJenkins的方法，考察序列樣本自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)，從而對季節(jié)性進行檢驗。 季節(jié)性檢驗和季節(jié)模型的建立n 檢驗一個時間序列是否具有季節(jié)性是十分必要的，如果一個時間序列季節(jié)性顯著，那么擬合適應的季節(jié)時間序列模型是合理的，否則會有欠擬合之嫌。實際上該模型是由兩個模型組合而成。三、常見的隨機季節(jié)模型n 為了讀者學習起來方便，這里列舉幾個常見的隨機季節(jié)模型，并簡介其生成的過程。n 設一個季節(jié)性時間序列 { }通過 D階的季節(jié)差分 后為一平穩(wěn)時間序列 ，即 ，則一階自回歸季節(jié)模型為n 或 ()n 其中， 為白噪聲序列。n 例如，圖 1993年 1月到 2023年 12月的中國社會消費品月銷售總額。 n 表 單變量時間序列觀測數(shù)據(jù)表n 例如， 1993~2023年各月中國社會消費品零售總額序列，是一個月度資料，其周期 S=12，起點為 1993年 1月，具體數(shù)據(jù)見附錄。類似地，在美國汽車的月度銷售量和銷售額數(shù)據(jù)在每年的 7月和 8月也趨于下降，因為每年這時汽車廠家將會推出新的產(chǎn)品；在西方，玩具的銷售量在每年 12月份會增加，主要是因為圣誕節(jié)的緣故；在中國，每年農(nóng)歷 5月份糯米的銷售量大大地增加，這是因為中國的端午節(jié)有吃粽子的習慣。 時序圖一、季節(jié)指數(shù)n 季節(jié)指數(shù)的概念n 所謂季節(jié)指數(shù)就是用簡單平均法計算的周期內(nèi)各時期季節(jié)性影響的相對數(shù) n 季節(jié)模型返回本節(jié)首頁下一頁上一頁季節(jié)指數(shù)的計算n 計算周期內(nèi)各期平均數(shù)n 計算總平均數(shù)n 計算季節(jié)指數(shù)季節(jié)指數(shù)的理解n 季節(jié)指數(shù)反映了該季度與總平均值之間的一種比較穩(wěn)定的關系n 如果這個比值大于 1，就說明該季度的值常常會高于總平均值n 如果這個比值小于 1，就說明該季度的值常常低于總平均值n 如果序列的季節(jié)指數(shù)都近似等于 1，那就說明該序列沒有明顯的季節(jié)效應 例 1 季節(jié)指數(shù)
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