第五章商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)-wenkub.com
2024-12-27 06:41 本頁面
【正文】 表外業(yè)務(wù)的作用體現(xiàn)在規(guī)避資本限制 ， 增加盈利來源；為客戶提供多樣化服務(wù)；轉(zhuǎn)移和分散 風(fēng)險；增強資產(chǎn)流動性；彌補資金缺口；提高金融市場的效率。是不同的管轄權(quán)、法律條款、授權(quán)問題等帶來的風(fēng)險。 是由于某一企業(yè)或某一特定的金融市場 ， 或某一結(jié)算系統(tǒng)的崩潰 ， 從而導(dǎo)致其他企業(yè)或其他市場或整個金融系統(tǒng)面臨風(fēng)險 。 又稱為運作風(fēng)險 ， 是由于銀行經(jīng)營決策失誤 ， 或由于銀行內(nèi)部控制不力 ， 使操作人員的越權(quán)經(jīng)營導(dǎo)致表外業(yè)務(wù)品種搭配不當 ， 使銀行在交易中處于不利地位 ， 而遭受風(fēng)險 。 是交易一方欲將手中可轉(zhuǎn)讓金融工具的頭寸軋平時找不到合適的對手 ， 不能以合理的價格迅速完成 拋補，從而出現(xiàn)資金短缺所帶來的風(fēng)險。 又稱價格風(fēng)險 ， 是指由于市 場價格波動而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險 ， 如利率風(fēng) 險、匯率風(fēng)險等。 90 100%=8% 反之 ， 當市場利率下降時 ， 甲銀行實際承擔(dān)的利率仍然是 8%。 27 假設(shè)結(jié)算日市場利率果然上升 ， 3個月的 LIBOR上升到9%， 于是遠期利率協(xié)議的賣方乙銀行將向買方甲銀行支付協(xié)議利率與市場參照利率 （ LIBOR） 之間的利差 。 為保證能在交易日 3個月之后發(fā)放一筆為期 3個月的 1000萬美元貸款 ， 銀行必須按即期利率 12%拆入一筆期限為 6個月的資金 ， 并以即期利率 11%把該資金即期拆出 3個月 。 第三 ， 利差收益 。 遠期利率高低主要取決于交易期限 、幣種 、 金額等條件和報價銀行的市場活動能力 ， 遠期利率構(gòu)成整個定價的基礎(chǔ) 。 第四 ，投標及付款。 18 三 、 票據(jù)發(fā)行便利 票據(jù)發(fā)行便利 是一種具有法律約束力的中期授信承諾 ， 它是銀行與借款人之間簽訂的在未來一定時期內(nèi)由銀行以承購連續(xù)性短期票據(jù)的形式向借款人提供信貸資金的協(xié) 議。第三 ， 出口方發(fā)運貨物 ， 取得貨運單據(jù)和信用證要求的其他單據(jù)后 ， 在信用證有效期內(nèi) ， 向指定銀行 （ 一般就是通知行 ， 也可是其他銀行 ） 議付貨款 。 16 商業(yè)信用證 的 特征 ： 第一，開證行負第一付款責(zé)任； 第二，信用證是一項獨立文件，不依附 于貿(mào)易合同； 第三，信用證業(yè)務(wù)的處理是以單據(jù)而不是以貨物為準。 第四 ， 審核與修改 。 14 備用信用證的交易要經(jīng)過六個環(huán)節(jié) ： 第一 ， 訂立合同 。 備用信用證 備用信用證 是開證行應(yīng)借款人的要求 ， 以放款人作為信用證的受益人而開具的一種特殊信用證 ， 其實質(zhì)是對借款人的一種擔(dān)保行為 ， 保證在借款人破產(chǎn) 或不能及時履行義務(wù)的情況下 ，
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