第五章商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)(存儲版)
【正文】 拆借市場上借入貸款所需資金：銀行預(yù)期美元的市場利率將上升 ， 為避免籌資成本增加的風(fēng)險 ， 進(jìn)行一筆遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交易 ， 即從乙銀行買進(jìn)一個 3個月對 6個月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議 ， 參照市場利率為 3個月的 LIBOR（ LIBOR是基準(zhǔn)利率 ， 以倫敦同業(yè)拆借利率為準(zhǔn) ， 一般每六個月調(diào)整一次 ） ， 協(xié)議利率為 8%。 第二 ， 市場風(fēng)險 。 第六 ， 經(jīng)營風(fēng)險 。 第十 ，法律風(fēng)險。 表外業(yè)務(wù)的特點(diǎn)表現(xiàn)為靈活性強(qiáng) 、 透明度 低、高杠桿作用、交易高度集中。 第九 ， 定價風(fēng)險 。 31 第五 ， 清償風(fēng)險 。 29 一 、 表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險 巴塞爾委員會將 表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險 概括定義為以下 10類： 第一 ， 信用風(fēng)險 。 如果該銀行頭三個月須拆出 1000萬美元的話 ， 包括扣除 11%的利息以后實(shí)際拆出的資金數(shù)額（ 假設(shè)為 Y） 是： 1000=Y+11%(3/12)Y Y=1000/[1+11%(3/12)]＝ （萬美元） 24 銀行若考慮借貸相等的話 ， 那么銀行按即期利率 12%實(shí)際拆入的資金數(shù)額就也應(yīng)該是 。 第二 ， 啟用費(fèi) 。 票據(jù)發(fā)行便利 的 主要形式 有： 循環(huán)包銷票據(jù)發(fā)行便利 非包銷票據(jù)發(fā)行便利 19 票據(jù)發(fā)行便利交易要經(jīng)過四個環(huán)節(jié) ： 第一 ，借款人選定組織銀行。 17 商業(yè)信用證的交易要經(jīng)過六個環(huán)節(jié) ： 第一 ， 進(jìn)口方向其所在地銀行提出申請 ， 要求開證行按申請書內(nèi)容向出口方開立信用證 。 一般應(yīng)規(guī)定備用信用證的開證行 、 種類 、 金額 、 到期日 、 開證日等 。 第二節(jié) 表外業(yè)務(wù)的種類及其工具 11 二 、 擔(dān)保業(yè)務(wù) 擔(dān)保業(yè)務(wù) 是指商業(yè)銀行應(yīng)客戶的申請，承諾當(dāng)申請人不能履約時由銀行承擔(dān)申請人全部義務(wù)的行為。1 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)概述 表外業(yè)務(wù)的種類及其工具 表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險與管理 內(nèi)容提要 2 了解表外業(yè)務(wù)的含義 、特點(diǎn)及其種類 ， 理解與掌握表外業(yè)務(wù)的工具 、 內(nèi)容 、 交易原理及其風(fēng)險監(jiān)管 。 9 三 、 表外業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)的區(qū)別 第一，純粹的中間人身份被突破 第二，不同的業(yè)務(wù)風(fēng)險 第三，不同的發(fā)展時間 10 一 、 狹義的表外業(yè)務(wù)分類
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1