期貨專業(yè)術(shù)語釋義-wenkub.com
2025-06-25 14:10 本頁(yè)面
【正文】 12 風(fēng)險(xiǎn)度量：是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響范圍的評(píng)價(jià)和估童以及對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間的評(píng)價(jià)和估量等方面，包括對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性大?。ǜ怕蚀笮。┑脑u(píng)價(jià)和估量。12 平值期權(quán)（At the Money Option):也稱期權(quán)處于平值狀態(tài)，是指執(zhí)行價(jià)格等于標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的期權(quán)。1 虛值期權(quán)(OutoftheMoney Option):也稱期權(quán)處于虛值狀態(tài)。11 期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（Time Value):又稱外涵價(jià)值，是指權(quán)利金扣除內(nèi)涵價(jià)值的剩余部分，它是期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來收益的吋能性所隱含的價(jià)值。 期權(quán)買方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利，在到期日之后期權(quán)作廢，買方權(quán)利隨之消失。11 美式期權(quán)（American Option):是指期權(quán)買方在期權(quán)有效期內(nèi)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)。11 看漲期權(quán)（Call Options):是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后， 即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)或特定時(shí)間，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方買入一定數(shù)童的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買進(jìn)的義務(wù)。106. 利率期貨（Interest Rate Futures):是指以利率類金融工具為標(biāo)的物的期貨合約107. 歐洲美元(Eurodollar):是指美國(guó)境外金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。波浪理論認(rèn)為，股票價(jià)格的漲跌波動(dòng)，如同大自然的潮汐和波浪一樣，一波接一波，一浪接一浪，周而復(fù)始，循環(huán)不息，具有規(guī)律性和周期性。根據(jù)計(jì)算期的長(zhǎng)短，又可分為短期、中期和長(zhǎng)期移動(dòng)平均線。9 反轉(zhuǎn)形態(tài)：表示價(jià)格趨勢(shì)將與此前趨勢(shì)的原方向相反。9 阻力線（Resistance Line）：價(jià)格在波動(dòng)過程中的某一階段，往往會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)，用一條直線把這些價(jià)格最高點(diǎn)連接起來，就形成阻力線。9 技術(shù)分析（Technical Analysis）：通過技術(shù)分析數(shù)據(jù)來對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)作出預(yù)測(cè)的分析方法。9 空換：空頭換手的簡(jiǎn)稱，表明在買賣雙方中，一方為賣出開倉(cāng)，另一方為買入平倉(cāng)，意味著“新的空頭換出舊的空頭”。8 持倉(cāng)量（Open Interest）：持倉(cāng)量是到目前為止某一期貨合約交易中未平倉(cāng)的合約數(shù)量。8 程序化交易（Program Trading）：是指所有利用計(jì)算機(jī)軟件程序指定交易策略并實(shí)行自動(dòng)下單的交易行為。7 熊市套利（Bear Spread）：是指當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給過剩，需求相對(duì)不足時(shí)，一般來說，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度，或者較近月份的合約價(jià)格上升幅度小于較遠(yuǎn)合約價(jià)格的上升幅度時(shí)，賣出較近月份的合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的合約的操作。7 止損（StopLoss）：是指當(dāng)某一投資出現(xiàn)的虧損達(dá)到預(yù)定數(shù)額時(shí)，及時(shí)斬倉(cāng)出局，以避免形成更大的虧損。7 期現(xiàn)套利：是指交易者利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，通過在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。6 持倉(cāng)費(fèi)（Carrying Charge）：有稱為持倉(cāng)成本，是指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期期貨合約大于近期期貨合約的市場(chǎng)狀況。6 完全套期保值（Perfect Hedging）：是指期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸盈虧完全沖抵的套期保值。5 套期保值者（Hedger）：是指通過持有與其現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要進(jìn)行的交易的代替物，以期對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。5 現(xiàn)金交割（Cash Delivery）：是指合約到期時(shí)，交易雙方按照交易所的規(guī)則、程序及其公布的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過程。5 滾動(dòng)交割：是指在合約進(jìn)入交割月以后，在交割月第一個(gè)交易日至交易月最后交易日前一交易日之間進(jìn)行交割的交割方式。4 結(jié)算價(jià)（Settlement Price）：是當(dāng)天交易結(jié)束后，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。4 取消指令（Cancel Order）：又稱為撤單，是要求將某一指定指令取消的指令。4 限時(shí)指令（Time Limit Order）：是指要求在某一時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行的指令。 止損指令（Stop Order）:是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令。客戶在下達(dá)這種指令時(shí)無須指明具體的價(jià)位，而是要求期貨公司出市代表以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格達(dá)成交易。3 持倉(cāng)：是指交易者開倉(cāng)以后手中持有頭寸的情形。3 強(qiáng)行平倉(cāng)：是指按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員或客戶的持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施，其
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