計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及綜合財(cái)務(wù)知識分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告-wenkub.com
2025-06-15 18:25 本頁面
【正文】 協(xié)整檢驗(yàn)格蘭杰檢驗(yàn)Pairwise Granger Causality TestsDate: 12/12/13 Time: 10:05Sample: 1985 1998Lags: 2 Null Hypothesis:ObsFStatisticProbability GDP does not Granger Cause Y12 Y does not Granger Cause GDP 相關(guān)系數(shù)，則拒絕原假設(shè)，gdp是y的格蘭杰原因。（）t檢驗(yàn)：假設(shè)，故拒絕原假設(shè)，回歸系數(shù)顯著不為零，說明第一，第二，第三季度對全國銷售量具有顯著影響，所以保留，從而得出GDP模型方程為：單位根檢驗(yàn)對GDP的截距項(xiàng)進(jìn)行原值單位根檢驗(yàn)ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical ValueADF=CV（1%）=ADF=CV（5%）=ADF=CV（10%）=得出是非平穩(wěn)的。（）假設(shè)，故拒絕原假設(shè)，回歸系數(shù)顯著不為零，說明第一季度對全國銷售量具有顯著影響，接受原假設(shè)，回歸系數(shù)顯著為零，說明第二，第三季度對全國銷售量沒有顯著性影響，所以除去虛擬變量，保留，且保有常量加入虛擬變量，對Y管 , 進(jìn)行最小二乘回歸得Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 10:50Sample: 1982:1 1986:4Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CTD1D4Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)以T為時間變量，得模型結(jié)果結(jié)果如下：（）（）（）1. 加入X2，對Y關(guān)于X1，X2做最小二乘回歸，得Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/13 Time: 09:01Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) （） （） () 可以看出，加入后，擬合優(yōu)度和均有所增加，參數(shù)估計(jì)值的符號也正確，并且沒有影響系數(shù)的顯著性，所以在模型中保留。查F分布表，的臨界值為，故F=，回歸方程顯著。殘差圖如下：%回歸檢驗(yàn)Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/09/13 Time: 09:53Sample(adjusted): 1961 2001Included observations: 41 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. E(1)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid86154890 Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson stat,給定的，,所以存在一階自相關(guān)。估計(jì)得自相關(guān)系數(shù)。（2）LM檢驗(yàn)：BreuschGodfrey Serial Correlation LM Test:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared ProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 12/09/13 Time: 08:51Presample missing value lagged residuals set to zero.VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CGDPRESID(1)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid51414932 Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)假設(shè) 至少一個不等于0。令 以、（1976~1994年）為樣本再次回歸，得Dependent Variable: Y1Method: Least SquaresDate: 12/06/13 Time: 16:09Sample(adjusted): 1976 1994Included observations: 19 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) （）（）DW=，查臨界值表，若給定，查表得DW檢驗(yàn)臨界值。（4）已知DW=，若給定，查表得DW檢驗(yàn)臨界值。構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量給出顯著性水平=，查F分布表=9，因?yàn)镕=，所以接受原假設(shè)，即城鎮(zhèn)居民人均生活費(fèi)計(jì)量模型的隨機(jī)誤差不存在異方差。 F=（1） 斯皮爾曼等級相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)Xx的等級殘差殘差的等級等級差等級差的平方35472620636276921210023341477491957418141961893187492314132298119533411196051498142972817111212774221574936262723416224811110100283923101316919192200251518279811963633924501713416268820266364632291217289289524195253072252500242115161123131293926531961316921028539200371141621279281936121711024141962423162913169等級差平方和2334R=1假設(shè)： ：r~N（0，）=N（0，）Z==*=給定顯著性水平，查正太分布表，得，因?yàn)閆=，所以拒絕原假設(shè),接受，即等級相關(guān)系數(shù)是顯著的，說明城鎮(zhèn)居民人均生活費(fèi)模型的隨機(jī)誤差存在異方差。即實(shí)際貨幣存量和長期利率之間的關(guān)系是不存在線性的。經(jīng)濟(jì)意義分析：%，%，%。 F檢驗(yàn)： 假設(shè): ：至少有一個不等于零（i=1,2,3）r=，因此，樣本回歸方程的擬合優(yōu)度是很高的。F(3，13)=,所以否定，說明回歸方程在總體上是顯著的。T=10，Lny=同樣，=，表示模型擬合度一般。t(26)，所以顯著不為零，即出口量對農(nóng)產(chǎn)品收購量有顯著影響；t=顯著性水平=，查自由度v=3031=27，的F分布表的臨界值(3，27)=，F(xiàn)=（4）把=10，=480代入實(shí)驗(yàn)四P86第6題Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/19/13 Time: 10:14Sample: 1955 1984Included observations: 30VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2X3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squa
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