金融衍生品計算ppt課件-wenkub.com
2025-05-04 04:28 本頁面
【正文】 默認(rèn)值是歐式期權(quán) AvgType (Optional)如果是算術(shù)平均輸入字符 ‘ arithmetic’ ，默認(rèn)值為算術(shù)平均，幾何平均輸 入字符 39。 59 3 . 4 0 3 4 = 5 1 u5 . 2 8 3 1 = m a x ( 0 , 5 2 4 6 . 7 1 6 9 ) 2 . 6 1 9 6 = d i s * ( 0 . 5 * 0 + 0 . 5 * 5 . 2 8 3 1 ) 2)EQP模型調(diào)用方式 調(diào)用方式 TimeSpec = eqptimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods) 輸入?yún)?shù)同上 證券類衍生產(chǎn)品二叉樹建立 1． CRR型二叉樹函數(shù)的調(diào)用 調(diào)用方式 CRRTree=crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec) 輸入?yún)?shù) StockSpec 股票的格式 RateSpec 利率的格式 TimeSpec 時間的離散化方法 輸出參數(shù) CRRTree 價格樹 1．亞式期權(quán)定價 CRR型對亞式期權(quán)定價 調(diào)用方式 Price = asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, AvgDate) 輸入?yún)?shù) CRRTree CRR型二叉樹 OptSpec 期權(quán)類型，如果是亞式看漲期權(quán)輸入字符 ‘ Call’ ， 如果是亞式看跌期權(quán)輸入字符 39。 ExDividendDates (Optional)除息日，如果紅利是連續(xù)型的，則不需 要該參數(shù)。 [Price,Option]=binprice(52,50,5/12,1/12,0,0,) 證券類衍生產(chǎn)品定價函數(shù) MATLAB對衍生產(chǎn)品定價是通過價格樹來完成的，價格樹由三個部分構(gòu)成分別是標(biāo)的資產(chǎn)特征、無風(fēng)險利率特征與時間的離散方法，用公式表示為：價格樹＝證券特征＋無風(fēng)險利率特征＋時間的離散方法。 ExDiv (Optional) 標(biāo)的資產(chǎn)除息日期。 調(diào)用方式 [CallTheta, PutTheta] = blstheta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù)同前 輸出參數(shù) CallTheta 歐式看漲期權(quán) Theta值 PutTheta 歐式看跌期權(quán) Theta值 4．歐式期權(quán) Rho值 調(diào)用方式 [CallRho, PutRho] = blsrho(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù)同前 輸出參數(shù) CallRho 歐式看漲期權(quán) Rho值 PutRho 歐式看跌期權(quán) Rho值
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