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2025-05-02 18:19 本頁面
【正文】 計算收益率的均值、方差和夏普比率，然后傳回 Excel中。選擇變量名。g39。bo39。Young（安永國際會計公司 ） ? Deloitteamp。Touche（德勤會計師事務(wù)所） ? Price Waterhouse Coopers（普華永道會計師事務(wù)所 ） ? Putnam Investment（百能投資 ） ? Prudential Securities（美國培基證券公司 ） ? Bank of America（美國銀行 ） ? John Hancock（ John Hancock互助人壽保險公司 ） ? Freddie Mac（房地美 ） 金融業(yè)相關(guān)內(nèi)容 ? 常微分與偏微分方程 ? 信號過程 ? 曲線擬合 ? 線性代數(shù) ? 矩陣操作 ? 概率分布 ? 描述性統(tǒng)計 ? 非線性回歸模型 ? 無約束條件下的非線性最小二乘法 ? 二次規(guī)劃和線性規(guī)劃 ? 有約束的線性最小二乘法 ? 金融數(shù)據(jù)處理與格式轉(zhuǎn)換 ? 貨幣格式 ? 金融數(shù)據(jù)的圖表技術(shù) ? 現(xiàn)金流的計算與分析 ? 利率期限結(jié)構(gòu)計算 ? 證券類衍生產(chǎn)品定價與分析 ? 資產(chǎn)組合分析 ? 利率模型 ? 利率期限結(jié)構(gòu)敏感性分析 ? 條件均值與方差 ? 對沖分析 ? GARCH模型 MATLAB金融工具箱框架圖 創(chuàng)立時間序列變量 時間序列數(shù)組的創(chuàng)立和讀取 ? 利用 fints函數(shù)創(chuàng)立日期型數(shù)組 price=[1:6]’ dates=[today:today+5]’ Tsobjkt=fints(dates,price) ? 金融時間序列文件讀取 Tsobjkt=ascii2fts(’’) 16Oct2022 1 17Oct2022 2 18Oct2022 3 19Oct2022 4 20Oct2022 5 21Oct2022 6 時間序列數(shù)組運算 ? 日期運算 – 查找現(xiàn)在時刻 now dateste(ans) – 查詢當(dāng)天日期 today – 序數(shù)型日期轉(zhuǎn)化為字符串日期 datestr(ans) – 字符串日期轉(zhuǎn)化為序數(shù)型日期 datenum(’03 aug2022’) – 確定每月的第幾天 Day=day(’22 Jan2022’) 查詢星期 [n,s]=weekday(’22 Jan2022’) 查詢月份 [n,s]=month(D) 將字符型日期以向量形式輸出 V=datevec(N) 計算日期間隔 daysact(’27 feb2022’,’08 aug2022’) 時間序列數(shù)據(jù)合并 newfts=merge(fts1,fts2,?,Method,RefObj) 特定日期抽取函數(shù) todaily,toweekly,tomonthly, toquarterly,tosemi,toannual 時間序列數(shù)組運算 ? 以招商銀行 (600036)為例 ,說明如何將分析家軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)入到 MATLAB中 ,然后進(jìn)行相關(guān)操作 . 可從分析家網(wǎng)站(下載 步驟 1:打開分析家軟件 ,輸入代碼 600036,出現(xiàn)招商銀行股價圖 時間序列數(shù)組運算 ? 步驟 2:單擊鼠標(biāo)右鍵 ,在彈出的快捷菜單中選擇 “復(fù)制數(shù)據(jù) ”命令 ,彈出一個提示框 時間序列數(shù)組運算 ? 步驟 3:打開 Excel,將數(shù)據(jù)粘貼到 Excel文件中 時間序列數(shù)組運算 ? 步驟 4:由于日期型格式是 yyyymmdd,不符合 MATLAB默認(rèn)格式 ,單擊 “A”列 ,單擊鼠標(biāo)右鍵 ,選擇 “設(shè)置單元格格式 ”菜單項 ,出現(xiàn)對話框 時間序列數(shù)組運算 ? 步驟 5:對日期型數(shù)據(jù)進(jìn)行修改 ,選擇 “14Mar01”的格式 ,單擊 “確定 ”按鈕 ,日期顯示格式發(fā)生變化 時間序列數(shù)組運算
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