風(fēng)險與不確定性分析(2)-wenkub.com
2025-04-27 18:02 本頁面
【正文】 變量 個值， 的第 變量 的概率， 的標(biāo)準(zhǔn)差， 變量 X j X X X P X X P j j j n j j j ? ? ? ? ? ? ? ? m s m s 1 2 【 例 86】 已知項目 A、 B的凈現(xiàn)值的可能取值極其概率如下表所示，試計算項目的經(jīng)濟(jì)效益期望值及標(biāo)準(zhǔn)差，并作項目風(fēng)險和不確定性比較。 j j X P ? 個值； 的第 變量 j X j X ? 變量期望值； ( ) X E ? jkjj PXXE ???1)(【 例 88】 已知項目參數(shù)值及其概率如下表所示，試計算項目經(jīng)濟(jì)效益的期望值。 參數(shù)變化 參數(shù) 30% 20% 10% 0 10% 20% 30% 年收入 年支出 壽命 殘值 0 10 20 30 10 20 30 % NPV(千元） NPV(R) NPV(N) NPV(L) NPV(C) 敏感性分析： （ 1） R,N敏感，斜率大。由于影響現(xiàn)金流的某些因素存在不確定性，年收入、年支出、設(shè)備壽命、殘值都可能在 177。這種比選方法就稱作優(yōu)劣平衡點分析。 若對盈利函數(shù)求導(dǎo)數(shù)，并令其等于零，可求出最大盈利時的產(chǎn)量值。 （噸）3 5 3 351 4 30 6 4 0 ????? A V CP TF CQ b)(4 7 2 3 2 3 03 5 3 81 3 3 5 元????? bb QPTR%%1 006 0003 538 ????cbb R解 盈虧平衡點產(chǎn)量： 盈虧平衡點銷售額： 盈虧平衡點生產(chǎn)負(fù)荷率： 若該項目產(chǎn)量大于 3538噸，銷售額超過 4723230元，生產(chǎn)負(fù)荷率大于 ％，則該項目處于盈利狀態(tài)。 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是工程項目風(fēng)險管理中一類重要而且廣泛采用的一項對策，主要分為 2種形式： (1)合同轉(zhuǎn)移 ——合同價的增加 (2)工程保險 ——保費的支出為代價 平衡點分析 平衡點分析 ? 固定成本 ? 變動成本 TR TC Qc Qb BEP 虧損區(qū) 盈利區(qū) Q 金額 線形盈虧平衡分析 四個假設(shè)條件： 產(chǎn)量等于銷售量，即當(dāng)年生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)當(dāng)年銷售出去； 產(chǎn)量變化，單位可變成本不變，所以總成本費用是產(chǎn)量的線性函數(shù)； 產(chǎn)量變化，產(chǎn)品售價不變，所以銷售收入是銷售量的線性函數(shù)； 按單一產(chǎn)品計算，當(dāng)生產(chǎn)多種產(chǎn)品，應(yīng)換算為單一產(chǎn)品，不同產(chǎn)品的生產(chǎn)負(fù)荷率的變化應(yīng)保持一致。但風(fēng)險管理人員應(yīng)盡量減少風(fēng)險識別和風(fēng)險分析過程中的失誤，并及時實施決策，而避免被迫承擔(dān)重大項目風(fēng)險。 風(fēng)險自留對策分為 非計劃性風(fēng)險自留與 計劃性風(fēng)險自留 。 損失預(yù)防手段在減少或消除損失發(fā)生的可能，損失減少手段是試圖降低損失的潛在嚴(yán)重性。如安全計劃等； 2)損失減少手段。因此，風(fēng)險管理者為了實施風(fēng)險回避對策，在確定產(chǎn)生風(fēng)險的所有活動后，有可能制定一些禁止性的規(guī)章制度。風(fēng)險定義越廣，回避就越不可能。 1．風(fēng)險控制 風(fēng)險控制包括所有為避免或減少項目風(fēng)險發(fā)生的可能性以及其潛在損失的各種措施。風(fēng)險管理對策的目標(biāo)如 箭頭所示，將項目風(fēng)險控制到有利端的區(qū)域。 ? 風(fēng)險對策必具經(jīng)濟(jì)性。 風(fēng)險對策 ? 為將風(fēng)險損失控制在最小的范圍內(nèi)，促使項目獲得成功，在項目的決策、實施和經(jīng)營的全過程中實施風(fēng)險管理是十分必要的。 項目整體風(fēng)險評價，即綜合評價若干主要風(fēng)險因素對項目整體的影響程度。 風(fēng)險評價 風(fēng)險評價是在
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