多元線性回歸檢驗(yàn)ppt課件-wenkub.com
2025-04-25 23:19 本頁(yè)面
【正文】 ?提高樣本觀測(cè)值的分散度 ,一般情況下，樣本觀測(cè)值越分散 ， (X’X)1的分母的 |X’X|的值越大，致使區(qū)間縮小。 即 : 包括常數(shù)項(xiàng)在內(nèi)的 3個(gè)解釋變量都在 95%的水平下顯著 ， 都通過(guò)了變量顯著性檢驗(yàn) 。 t統(tǒng)計(jì)量 由于 12 )()?( ??? XXβ ?C o v 以 cii表示矩陣 (X’X)1 主對(duì)角線上的第 i個(gè)元素，于是參數(shù)估計(jì)量的方差為： iii cV a r 2)?( ?? ? 其中 ?2為隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差，在實(shí)際計(jì)算時(shí)，用它的估計(jì)量代替 : 11?22????????knkne i ee?),(~? 2 iiii cN ???因此，可構(gòu)造如下 t統(tǒng)計(jì)量 )1(~1??????????? kntkncStiiiiiiiee????? t檢驗(yàn) 設(shè)計(jì)原假設(shè)與備擇假設(shè)： H1： ?i?0 給定顯著性水平 ?，可得到臨界值 t?/2(nk1)，由樣本求出統(tǒng)計(jì)量 t的數(shù)值，通過(guò) |t|? t?/2(nk1) 或 |t|?t?/2(nk1) 來(lái)拒絕或接受原假設(shè) H0，從而 判定對(duì)應(yīng)的解釋變量是否應(yīng)包括在模型中。 根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)中的知識(shí)，在原假設(shè) H0成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量 )1/(/??? knR S SkE S SF服從自由度為 (k , nk1)的 F分布 給定顯著性水平 ?，可得到臨界值 F?(k,nk1)，由樣本求出統(tǒng)計(jì)量 F的數(shù)值，通過(guò) F? F?(k,nk1) 或 F?F?(k,nk1) 來(lái)拒絕或接受原假設(shè) H0，以判定原方程 總體上 的線性關(guān)系是否顯著成立。 二、方程的顯著性檢驗(yàn) (F檢驗(yàn) ) 方程的顯著性檢驗(yàn)，旨在對(duì)模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系 在總體上 是否顯著
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