金融計量學張成思lectu(1)-wenkub.com
2025-05-10 01:15 本頁面
【正文】 隨機變量的 3階矩又稱為偏度 ， 它度量了隨機變量分布的非對稱程度。 )yfy ?,( 。 )P r ( )X Y yX x Y yFxYy?? ???? 如果利用前面提到的概率密度函數(shù)的概念，還可以寫成： 其中 , 表示邊際分布函數(shù)，并且滿足 , ( , 。雖然CDF的概念稍微有些抽象，但是其在金融計量學中有著廣泛的應用，特別是在計算統(tǒng)計量的 p值過程中非常有用。 ) P r ( 。 )xyX Y x yF x y f w z d z d w?? ? ? ? ?? ?? 與聯(lián)合分布相對的概念是邊際分 布。 ) P r ( , )XYF x y X x Y y? ? ? ?, ( , 。當我們希望對一個金融時間序列進行分析時，通常把 看作是一個隨機過程的實現(xiàn)。 注 意 ， 在 很 多 教材 中 ， 經(jīng) 常 把 正 態(tài) 分 布 也 稱 為 高 斯 分 布（ Gaussian distribution ） 。 從現(xiàn)實世界的角度看，金融時間序列就是指在一定時期內(nèi)按時間先后順序排列的金融隨機變量。一般來說，金融時間序列變量，有時也簡稱為金融時序變量，由兩個明顯的要素組成，即時間跨度和序列的頻率。 隨機變量 : 誤差項 就是一個隨機變量，這里假設這一隨機誤差變量服從正態(tài)分布。寬泛地說， 隨機過程就是定義在一定概率空間的一組具有相同特性的隨機變量。 ) P r ( , )XYF x y X x Y y? ? ? ??, ( , 。例如， X的邊際分布可以通過將聯(lián)合分布中與 X不相關的賦值設為 來獲得 : 當 X是一個一維的隨機變量而不是向量形式時，邊際分布的定義就成為下面常見的形式： ??,( 。 )XF x X x???? ( 。例如，利用 F分布的累積分布函數(shù)可以計算 F檢驗統(tǒng)計量的 p值。 )( 。 ) ( , 。 隨機變量的 4階矩又稱尾峰度，其衡量隨機變量分布的尖峰程度或平坦程度。 隨機變量的
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