【正文】 貴單位的接口處理情況，正常的請劃勾。 貴單位的接口處理情況，正常的請劃勾。 深圳證券交易所 第 13 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價(jià)委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 八、聯(lián)系電話 075582083510（ 深圳證券交易所 ） 075525946080， 25987818（ 中國 結(jié)算 深圳分公司 ） 075583182222（深圳 證券 通信公司） 深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 二○○六年二月九日 深圳證券交易所 第 14 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價(jià)委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 附件 1： ETF申購贖回清單 樣例 注意：下面的申購贖回清單只是各會員為參測賬戶增加持股數(shù)據(jù)的樣例，２月 18日會通過通信系統(tǒng)發(fā)送測試當(dāng)日使用的申購贖回清單。 各參測單位須在測試前做好線上系統(tǒng)環(huán)境保護(hù)工作，在測試完畢后，做好環(huán)境恢復(fù)工作，確保下一交易日（ 2 月 20 日）生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運(yùn)行。 數(shù)據(jù)接口說明及相關(guān)文檔可從深交所網(wǎng)站 結(jié)算網(wǎng)站 。 市價(jià)委托的測試，可 參閱《深圳證券交易所關(guān)于五種市價(jià)委托的業(yè)務(wù)說明》。由于測試當(dāng)日需要分二次接收結(jié)算數(shù)據(jù)，為防止第一次接收的數(shù)據(jù)被第二次數(shù)據(jù)覆蓋 ，請各參測單位務(wù)必在數(shù)據(jù)接收截止時(shí)點(diǎn)前收取每次結(jié)算數(shù)據(jù)并做好備份。 2 月 19 日 六、注意事項(xiàng) 本次測試包括實(shí)時(shí)開戶系統(tǒng)，主板結(jié)算系統(tǒng)， DCOM/IST 系統(tǒng)，但是不包括 IST系統(tǒng)的資金劃撥部分。 T+1 日股份交收結(jié)果 2 月 19 日 T 日 ETF 申購相關(guān)費(fèi)用，業(yè)務(wù)類別為 L4。 T+1 日 ETF 待處分回報(bào)，業(yè)務(wù)類別 B8。 2 月 18 日 A 股當(dāng)日成交（含成份股）， 記賬日期為2 月 19 日 。 請各會員注意這方面的差別。 注：本次凍結(jié)流通證券業(yè)務(wù)中結(jié)算公司一個(gè)結(jié)算日只收取一次 并作為最終的 申報(bào)數(shù)據(jù)，與實(shí)際運(yùn)行中一個(gè)結(jié)算日收取兩次數(shù)據(jù)，以第二次申報(bào)數(shù)據(jù)作為最終的申報(bào)數(shù)據(jù)不同。 針對申購贖回清單中替代標(biāo)志為 1 的股票（ 000001 深發(fā)展、 000002 G 萬科 A、 000100 TCL 集團(tuán) ） ，均需要產(chǎn)生現(xiàn)金替代情況，以模擬三種替代情況。 測試用的費(fèi)率 證券品種 收費(fèi)項(xiàng)目 費(fèi)率 計(jì)算對象 ETF 申購贖回 組合證券 過戶費(fèi) 股票過戶面額 （向投資者單向收取） 經(jīng)手費(fèi) （含監(jiān)管規(guī)費(fèi)） 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向 收?。? 其中，監(jiān)管規(guī) 費(fèi) 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向收?。? 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)金 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向收取） ETF 交易 經(jīng)手費(fèi) （含監(jiān)管規(guī)費(fèi)） 成交金額（雙向） 其中，監(jiān)管規(guī)費(fèi) 成交金額（雙向） 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)金 成交金額（雙向） 注：以上費(fèi)率只用于本次測試，實(shí)際費(fèi)率以正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 請各券商自行于測試前做好相應(yīng)凍結(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。公告申購贖回清單名稱為： 。 （ 2）深 100成份股股份數(shù)據(jù) 除 16 日收 市后實(shí)際擁有的股份外， 10 個(gè)測試專用賬戶（帳戶代碼為 0199900000—— 0199900009）在 PD 的每個(gè)結(jié)算席位上擁有深證100 指數(shù)的成份股各 50,000 股。 ETF 測試相關(guān)代碼 代碼 簡稱 前收盤 159901 深 100 ETF 設(shè)置為 2 月 16 日“深證 100”收盤指數(shù)的千分之一，四舍五入精確到厘 非 PD 券商 ETF 份額數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 “深 100ETF”（ 159901）份額數(shù)據(jù)以 2020 年 2 月 16日（周四）收市后“深發(fā)展” (000001)的股份數(shù)據(jù)以 1:1的比例轉(zhuǎn)換而來。 接收 。 12:0014:00 結(jié)算公司模擬 T 日 的ETF 交易和 申購贖回 的股份和資金的清算。 上報(bào)流通股凍結(jié) 委托， 上報(bào)開通網(wǎng)上查詢服務(wù)委托。 具體安排請見下表： 時(shí)間 (2 月 18 日 ) 主要測試內(nèi)容 會員重點(diǎn)測試內(nèi)容 模擬日期 8:30 開始 雙向通信系統(tǒng)發(fā)送申購贖回清單文件 接收申購贖回清單 T 日： 2020 年 2 月 18 日 9:1511:30 交易系統(tǒng)接收 ETF 交易、申購、贖回委托 。 （四）深市投資者開設(shè)證券賬戶同時(shí)開通網(wǎng)上查詢服務(wù)的模擬測試 通過模擬 1 個(gè)工作日的數(shù)據(jù)申報(bào)，驗(yàn)證基于數(shù)據(jù)接口規(guī)范《深圳深圳證券交易所 第 4 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價(jià)委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（ ）的券商系統(tǒng)。 T 日 ETF 申購贖回現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)及相關(guān)費(fèi)用的深圳證券交易所 第 3 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價(jià)委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 清算； （注：實(shí)際業(yè)務(wù)開展時(shí)，現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)的清算數(shù)據(jù)需由基金公司代為買入成份股后才能提供，無 法在 T+1 日 發(fā)給結(jié)算公司， 其交收也無法在 T+2 完成，這里只是出于減少測試模擬天數(shù)的目的將其提前至T+1） T＋ 2 日 結(jié)算系統(tǒng)： T 日 ETF 申購贖回現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)及相關(guān)費(fèi)用的交收。 易方達(dá)基金管理公司 各開戶代理機(jī)構(gòu) 其他相關(guān)單位 三、測試內(nèi)容 （一） ETF 交易及申購贖回的模擬測試 通過模擬 1 個(gè)完整交易日的 交易和 3 個(gè)結(jié)算日的結(jié)算，驗(yàn)證基于數(shù)據(jù)接口規(guī)范《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（ ）的券商系統(tǒng)。深圳證券交易所 第 1 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價(jià)委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 ETF 及市價(jià)委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 一、測試目的 為了確保 ETF 交易及申購贖回和市價(jià)委托、協(xié)助凍結(jié)流通證券、深市投資者開戶同時(shí)開通網(wǎng)上查詢服務(wù)等業(yè)務(wù) 的順利開展，深圳證券交易所（簡稱“深交所”）和中國結(jié)算深圳分公司定于 2020 年 2 月 18日聯(lián)合組織第一次全網(wǎng)測試，通過模擬 ETF 的交易和申購贖回、市價(jià)委托及 相關(guān)的登記結(jié)算業(yè)務(wù)全過程，以及協(xié)助凍結(jié)、開戶等業(yè)務(wù)，以檢查各會員的技術(shù)系統(tǒng)、深交所交易系統(tǒng)、中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)、易方達(dá)基金管理公司基金管理系統(tǒng)及其他相關(guān)系統(tǒng)的正確性。 T 日 交易系統(tǒng)： ETF 的二級市場交易、申購贖回的申報(bào)、成交回報(bào)接收、實(shí)時(shí)行情接收；其它日常交易業(yè)務(wù)。 （二）市價(jià)委托的模擬測試 T 日交易系統(tǒng)同時(shí)提供市價(jià)委托的測試環(huán)境，各會員單位可按照數(shù)據(jù)接口規(guī)范要求報(bào)送以下市價(jià)委托：對手方最優(yōu)價(jià)格、本方最優(yōu)價(jià)格、最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷、即時(shí)成交剩余撤銷（ FAK）、全額成交或撤銷委托（ FOK）。 四、測試時(shí)間安排 測試時(shí)間為 2020 年 2 月 18 日（周六） 8:30 至 19:00。其中：9:25 進(jìn)行集合競價(jià)撮合，9:30 至 11:30 為連續(xù)競價(jià)時(shí)間。 11:30 截止 T 日申報(bào)。 14:0014:30 第一次結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送。 T+1 日 ： 2020 年 2 月 19 日 17:0017:30 結(jié)算公司模擬 T 日 的ETF 申購贖回中現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)及相關(guān)費(fèi)用的交收 。 請各券商自行于測試前做好 ETF 初始份額數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。 深證 100 指數(shù)的成份股列表見附件 1 中 PCF樣例文件。 券商也可自行從易方達(dá)基金公司網(wǎng)站下載 PCF 文件，文件名為：。 ETF 結(jié)算的資金賬戶設(shè)置及余額 結(jié)算公司統(tǒng)一將所有結(jié)算參與人 2 月 18日的備付金賬戶余額修 改為 200 萬元。 ETF 信息