【正文】 □ 業(yè)務功能測 試結(jié)果，正常的請劃勾。在 2 月 18日測試清單中，成份股清單、成份股現(xiàn)金替代標志將采用下面樣例中列舉的數(shù)據(jù)，但成份股數(shù)量和基金凈值將根據(jù) 2020 年 2 月 16日的收盤數(shù)據(jù)進行修正。 深圳證券交易所 第 12 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務第一次全網(wǎng)測試方案 七、測試要求 各參測單位應做好詳盡的系統(tǒng)測試計劃，并指定專人負責本次聯(lián)網(wǎng)測試工作。另外，第一次發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)不包括對帳庫 ；請各參測單位根據(jù)自身情況進行處理。 T 日 ETF 贖回相關(guān)費用，業(yè)務類別為 L5。 2 月 18 日 15： 00 對 的檢查結(jié)果。 1開通網(wǎng)上查詢服務的申報 上午 11:30 前，結(jié)算公司接收開戶代理機構(gòu)申報的開通網(wǎng)上查詢服務委托，并實時返回接收結(jié)果。 ETF 信息的披露 深交所交易系統(tǒng)通過證券信息庫 ()發(fā)布 ETF 基本信息，通過行情庫 ()發(fā)送 ETF 及時行情，包括 IOPV。 券商也可自行從易方達基金公司網(wǎng)站下載 PCF 文件，文件名為：。 請各券商自行于測試前做好 ETF 初始份額數(shù)據(jù)準備。 14:0014:30 第一次結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送。其中：9:25 進行集合競價撮合，9:30 至 11:30 為連續(xù)競價時間。 （二）市價委托的模擬測試 T 日交易系統(tǒng)同時提供市價委托的測試環(huán)境，各會員單位可按照數(shù)據(jù)接口規(guī)范要求報送以下市價委托：對手方最優(yōu)價格、本方最優(yōu)價格、最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷、即時成交剩余撤銷（ FAK）、全額成交或撤銷委托（ FOK）。深圳證券交易所 第 1 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務第一次全網(wǎng)測試方案 ETF 及市價委托等業(yè)務第一次全網(wǎng)測試方案 一、測試目的 為了確保 ETF 交易及申購贖回和市價委托、協(xié)助凍結(jié)流通證券、深市投資者開戶同時開通網(wǎng)上查詢服務等業(yè)務 的順利開展，深圳證券交易所（簡稱“深交所”）和中國結(jié)算深圳分公司定于 2020 年 2 月 18日聯(lián)合組織第一次全網(wǎng)測試，通過模擬 ETF 的交易和申購贖回、市價委托及 相關(guān)的登記結(jié)算業(yè)務全過程，以及協(xié)助凍結(jié)、開戶等業(yè)務，以檢查各會員的技術(shù)系統(tǒng)、深交所交易系統(tǒng)、中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)、易方達基金管理公司基金管理系統(tǒng)及其他相關(guān)系統(tǒng)的正確性。 T 日 ETF 申購贖回現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補及相關(guān)費用的深圳證券交易所 第 3 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務第一次全網(wǎng)測試方案 清算； （注：實際業(yè)務開展時，現(xiàn)金替代多退少補的清算數(shù)據(jù)需由基金公司代為買入成份股后才能提供，無 法在 T+1 日 發(fā)給結(jié)算公司， 其交收也無法在 T+2 完成，這里只是出于減少測試模擬天數(shù)的目的將其提前至T+1） T＋ 2 日 結(jié)算系統(tǒng)： T 日 ETF 申購贖回現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代多退少補及相關(guān)費用的交收。 具體安排請見下表： 時間 (2 月 18 日 ) 主要測試內(nèi)容 會員重點測試內(nèi)容 模擬日期 8:30 開始 雙向通信系統(tǒng)發(fā)送申購贖回清單文件 接收申購贖回清單 T 日： 2020 年 2 月 18 日 9:1511:30 交易系統(tǒng)接收 ETF 交易、申購、贖回委托 。 12:0014:00 結(jié)算公司模擬 T 日 的ETF 交易和 申購贖回 的股份和資金的清算。 ETF 測試相關(guān)代碼 代碼 簡稱 前收盤 159901 深 100 ETF 設置為 2 月 16 日“深證 100”收盤指數(shù)的千分之一，四舍五入精確到厘 非 PD 券商 ETF 份額數(shù)據(jù)準備 “深 100ETF”（ 159901）份額數(shù)據(jù)以 2020 年 2 月 16日（周四）收市后“深發(fā)展” (000001)的股份數(shù)據(jù)以 1:1的比例轉(zhuǎn)換而來。公告申購贖回清單名稱為： 。 測試用的費率 證券品種 收費項目 費率 計算對象 ETF 申購贖回 組合證券 過戶費 股票過戶面額 （向投資者單向收?。? 經(jīng)手費 （含監(jiān)管規(guī)費） 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向 收取） 其中，監(jiān)管規(guī) 費 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向收取） 結(jié)算風險金 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向收?。? ETF 交易 經(jīng)手費 （含監(jiān)管規(guī)費） 成交金額（雙向） 其中，監(jiān)管規(guī)費 成交金額（雙向） 結(jié)算風險金 成交金額（雙向） 注：以上費率只用于本次測試，實際費率以正式公布數(shù)據(jù)為準。 注：本次凍結(jié)流通證券業(yè)務中結(jié)算公司一個結(jié)算日只收取一次 并作為最終的 申報數(shù)據(jù)，與實際運行中一個結(jié)算日收取兩次數(shù)據(jù)，以第二次申報數(shù)據(jù)作為最終的申報數(shù)據(jù)不同。 2 月 18 日 A 股當日成交（含成份股）， 記賬日期為2 月 19 日 。 T+1 日股份交收結(jié)果 2 月 19 日 T 日 ETF 申購相關(guān)費用，業(yè)務類別為 L4。由于測試當日需要分二次接收結(jié)算數(shù)據(jù)，為防止第一次接收的數(shù)據(jù)被第二次數(shù)據(jù)覆蓋 ，請各參測單位務必在數(shù)據(jù)接收截止時點前收取每次結(jié)算數(shù)據(jù)并做好備份。 數(shù)據(jù)接口說明及相關(guān)文檔可從深交所網(wǎng)站 結(jié)算網(wǎng)站 。 深圳證券交易所 第 13 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務第一次全網(wǎng)測試方案 八、聯(lián)系電話 075582083510（ 深圳證券交易所 ） 075525946080， 25987818（ 中國 結(jié)算 深圳分公司 ） 075583182222（深圳 證券 通信公司） 深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責任公司 二○○六年二月九日 深圳證券交易所 第 14 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務第一次全網(wǎng)測試方案 附件 1： ETF申購贖回清單 樣例 注意：下面的申購贖回清單只是各會員為參測賬戶增加持股數(shù)據(jù)的樣例，２月 18日會通過通信系統(tǒng)發(fā)送測試當日使用的申購贖回清單。 貴單位的接口處理情況，正常的請劃勾。 貴單位的接口處理情況，正常的請劃勾。 各參測單位須在測試前做好線上系統(tǒng)環(huán)境保護工作，在測試完畢后，做好環(huán)境恢復工作，確保下一交易日（ 2 月 20 日）生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運行。 市價委托的測試，可 參閱《深圳證券交易所關(guān)于五種市價委托的業(yè)務說明》。 2 月 19 日 六、注意事項 本次測試包括實時開戶系統(tǒng)，主板結(jié)算系統(tǒng)， DCOM/IST 系統(tǒng)，但是不包括 IST系統(tǒng)的資金劃撥部分。 T+1 日 ETF 待處分回報，業(yè)務類別 B8。 請各會員注意這方面的差別。 針對申購贖回清單中替代標志為 1 的股票（ 000001 深發(fā)展、 000002 G 萬科 A、 000100 TCL 集團 ） ，均需要產(chǎn)生現(xiàn)金替代情況，以模擬三種替代情況。 請各券商自行于測試前做好相應凍結(jié)數(shù)據(jù)的準備。 （ 2）深 100成份股股份數(shù)據(jù) 除 16 日收 市后實際擁有的股份外， 10 個測試專用賬戶（帳戶代碼為 0199900000—— 0199900009）在 PD 的每個結(jié)算席位上擁有深證100 指數(shù)的成份股各 50,000 股。 接收 。 上報流通股凍結(jié) 委托， 上報開通網(wǎng)上查詢服務委托。 （四）深市投資者開設證券賬戶同時開通網(wǎng)上查詢服務的模擬測試 通過模擬 1 個工作日的數(shù)據(jù)申報，驗證基于數(shù)據(jù)接口規(guī)范《深圳深圳證券交易所 第 4 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務第一次全網(wǎng)測試方案 證券交易所