【正文】 差模型是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法D．該理論認(rèn)為，最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點(diǎn)下列關(guān)于銀行市場定位策略的說法中，錯誤的是__。A．銀行市場定位戰(zhàn)略建立在對競爭對手和客戶需求分析的基礎(chǔ)上 B．銀行個人貸款產(chǎn)品定位的第一步是制作定位圖C．銀行在制作市場定位圖時(shí)，可選擇的維度可以是銀行的實(shí)力、服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)等因素D．市場定位最終需要通過各種溝通手段，如廣告、員工著裝、行為舉止以及服務(wù)的態(tài)度、質(zhì)量等傳遞出去，并為客戶所認(rèn)同自營營銷渠道的主要缺點(diǎn)是__。A．可將產(chǎn)品直接銷售給客戶B．運(yùn)用得當(dāng)可降低銀行的流通費(fèi)用C．運(yùn)用得當(dāng)可加快銀行產(chǎn)品的流通速度，增加收益D．當(dāng)銀行規(guī)模一定時(shí)，會使銀行占用較多的人力、物力、財(cái)力A、B兩種債券現(xiàn)均以1 000美元面值出售，每年付息80美元。已知A債券3年后到期。B債券4年后到期，則若A、B債券的到期收益率上升為10%時(shí)，__。A．A、B債券均升值，且A債券升值較多 B．A、B債券均升值，且B債券升值較多 C．A、B債券均貶值，且A債券貶值較多 D．A、B債券均貶值，且B債券貶值較多下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是__。A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D．全面風(fēng)陸管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理__推動了個人消費(fèi)信貸的蓬勃發(fā)展。A．住房制度的改革 B．國內(nèi)消費(fèi)需求的增長 C．商業(yè)銀行股份制改革 D．私有產(chǎn)權(quán)確立在理財(cái)顧問服務(wù)中，理財(cái)規(guī)劃的起點(diǎn)是__。A．現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理 B．保險(xiǎn)規(guī)劃 C．稅收規(guī)劃D．人生事件規(guī)劃一般來說，新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展期收益（），風(fēng)險(xiǎn)。A：低；小 B：低；大 C：高；大 D：高；小 E：著作權(quán)下列關(guān)于巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是__。A．置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間 B．持有期為10個營業(yè)日C．市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年 D．至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)1__是以銀行承兌匯票為交易對象的市場，銀行對未到期的商業(yè)匯票予以承兌，以自己的信用為擔(dān)保，稱為票據(jù)的第一債務(wù)人，出票人只負(fù)第二責(zé)任。A．同業(yè)拆借市場 B．商業(yè)票據(jù)市場C．銀行承兌匯票市場 D．回購市場1某分行一年內(nèi)已處理的抵債資產(chǎn)總價(jià)(列賬的計(jì)價(jià)價(jià)值)為5000萬元，一年內(nèi)待處理的抵債資產(chǎn)總價(jià)(列賬的計(jì)價(jià)價(jià)值)為l億元，已處理的抵債資產(chǎn)變現(xiàn)價(jià)值為2 000萬元，則該分行該年抵債資產(chǎn)處置率為__。A．75% B．50% C．40% D．20%1下列關(guān)于信托的說法，錯誤的是__。A．信托財(cái)產(chǎn)按約定條件由受托人進(jìn)行管理或處置 B．委托人是信托財(cái)產(chǎn)的合法所有者 C．信托財(cái)產(chǎn)的受益人只能是委托人本人 D．信托目的要有可能達(dá)到或?qū)崿F(xiàn)1下列關(guān)于貸款發(fā)放管理的說法，錯誤的是__。A．在滿足借款合同用款前提條件的情況下，無正當(dāng)理由或借款人沒有違約，銀行必須按借款合同的約定按時(shí)發(fā)放貸款 B．借款合同一旦簽訂生效，即成為民事法律事實(shí)C．貸款實(shí)務(wù)操作中，先決條件文件不會因貸款不同而不同D．銀行應(yīng)針對貸款的實(shí)際要求，根據(jù)借款合同的約定進(jìn)行對照審查，分析是否齊備或有效1信貸人員應(yīng)根據(jù)抵押物的__，分析其變現(xiàn)能力，充分考慮抵押物價(jià)值的變動趨勢，科學(xué)地確定抵押率。A．原值減去折舊 B．評估值 C．市場價(jià)值 D．公允價(jià)值1項(xiàng)目流動資金總需用額一般不包括__。A．現(xiàn)金 B．應(yīng)收賬款 C．流動負(fù)債 D．存貨1設(shè)備貸款的期限由貸款銀行根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)原則確定，最長不超過__年。A．1 B．3 C．5 D．101兼具債券和股票的特性融資工具是__。A．銀行貸款 B．商業(yè)票據(jù) C．可轉(zhuǎn)換債券 D．證券投資基金1銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還本息時(shí)，銀行可以通過__來收回貸款本息。A．分期付款 B．沒收擔(dān)保品 C．凍結(jié)擔(dān)保品 D．執(zhí)行擔(dān)保 是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A：安全性 B：流動性 C：效益性 D：便捷性 E：重組2商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指（）。A．每日 B．每月 C．每周 D．每年2自有資金現(xiàn)金流量表以__為計(jì)算基礎(chǔ)，用于計(jì)算自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等指標(biāo)。A．建設(shè)投資B．建設(shè)投資和流動資金 C．債權(quán)人的全部借款額 D．自有資金2某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為__。A．% B．% C．% D．%2非金融企業(yè)短期融資券的期限最長不得超過__。A．60天 B．91天 C．360天 D．365天2目前所使用的定性分析方法中，使用最為廣泛的系統(tǒng)是__。A．5Cs系統(tǒng) B．5Ps分析系統(tǒng)C．駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng) D．穆迪的RiskCalc2__是指以銀行為提供主體，以法人和其他經(jīng)濟(jì)組織等非自然人為接受主體的資金借貸或信用支持活動。A．銀行信貸 B．公司信貸 C．貸款 D．承兌2__是當(dāng)前較為普遍的貸款分類方法的主要依據(jù)。A．歷史成本法 B．市場價(jià)值法 C．凈現(xiàn)值法 D．合理價(jià)值法二、多項(xiàng)選擇題（共27題，每題的備選項(xiàng)中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項(xiàng)。）風(fēng)險(xiǎn)分散的方法對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義，主要表現(xiàn)在__。A．商業(yè)銀行利用多樣化的投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理開展全面信貸業(yè)務(wù)B．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散策略成本較之所承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比，仍具有極大的必要性C．商業(yè)銀行可以通過貸款打包出售或者與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款，使自己的授信對象多樣化D．商業(yè)銀行多樣化授信后，借款人違約信用風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)立性大大加強(qiáng)，進(jìn)一步消除了商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) E．商業(yè)銀行可以完善相關(guān)信貸條例，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增加盈利的可能性以下有關(guān)貨幣政策的說法不正確的是__。A．我國貨幣政策的最終目標(biāo)是保持貨幣幣值穩(wěn)定，并以此促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長 B．現(xiàn)階段我國貨幣政策的操作目標(biāo)是貨幣供應(yīng)量C．貨幣政策的“三大法寶”包括公開市場業(yè)務(wù)、存款準(zhǔn)備金和再貼現(xiàn) D．M1被稱為狹義貨幣，是現(xiàn)實(shí)購買力下列關(guān)于在不良資產(chǎn)處置過程中，借款保證人的責(zé)任描述正確的是。A：債務(wù)只與借款人有關(guān)B：保證人與銀行是債務(wù)人與債權(quán)人的關(guān)系 C：保證人可以隨時(shí)拒絕承擔(dān)保證責(zé)任D：若保證人與債權(quán)人未在合同中約定責(zé)任，則銀行無權(quán)要求保證人履行債務(wù) E：著作權(quán)正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為__。A．68% B．95% C．32% D．50%”信號效應(yīng)”__。A．是央行在外匯市場上通過查詢匯率變化情況、發(fā)表聲明等，影響匯率變化，以達(dá)到干預(yù)效果的手段B．是不改變現(xiàn)有貨幣政策的外匯市場干預(yù)手段 C．有時(shí)會失效 D．以上都正確某公司債券年利率為12%，每季復(fù)利一次，其實(shí)際利率為_________。A．% B．% C．% D．%下列不屬于我國貨幣市場組成部分的是（）。A．同業(yè)拆借市場 B．公司債市場 C．債券回購市場 D．票據(jù)市場下列關(guān)于歷史成本法與市場價(jià)值法的說法，錯誤的是__。A．歷史成本法能及時(shí)準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)價(jià)值的變化 B．采用歷史成本法會導(dǎo)致銀行對資本的高估 C．市場價(jià)值法不必對成本進(jìn)行攤派D．采用歷史成本法便于對資產(chǎn)進(jìn)行核查保險(xiǎn)人在確定人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)考慮的最主要因素是__。A．年齡 B．性別 C．職業(yè) D．體格商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)包括__。A．吸收公眾存款 B．發(fā)放金融債券 C．發(fā)放貸款D．從同業(yè)拆入資金1對于有擔(dān)保流動資金貸款，下述情況可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的有__。A．借款人凈現(xiàn)金流量連續(xù)數(shù)月為負(fù)B．借款人所控制企業(yè)出現(xiàn)新的強(qiáng)有力的競爭對手，盈利能力持續(xù)大幅度下降 C．借款人所控制企業(yè)在工商、稅務(wù)等方面的重大糾紛 D．保證人信用等級下降，還款能力發(fā)生變化 E．抵押物因遭遇火災(zāi)而滅失1根據(jù)巴塞爾委員會對VAR內(nèi)部模型的要求，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為__個營業(yè)日。A．10 B．20 C．5 D．171下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。A．久期也稱持續(xù)期 B．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 C．久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy＝DP/（1＋y）D．銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響 E．當(dāng)市場利率變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的久期越長，產(chǎn)品的價(jià)格變動越大1在銀行直接或間接從事營銷工作的人員中，__是營銷人員的主力。A．客戶經(jīng)理 B．信貸人員 C．信貸分析員 D．貸款重組人員1下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有__。A．考慮了“肥尾”現(xiàn)象B．不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)C．通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型 D．風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度E．在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重1期限在一年以內(nèi)的貸款實(shí)行__利率政策。A．按月調(diào)整利息 B．按季調(diào)整利息C．按合同利率調(diào)整利息D．利息隨法定利率變動而變動1下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)的是__。A．品德B．資本充足性 C．還款能力 D．經(jīng)營環(huán)境1境內(nèi)機(jī)構(gòu)原則上可以開立__個經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶。A．3 B．2 C．1 D．多1我國銀行信貨管理一般實(shí)行集中授權(quán)管理、__、貸款管理責(zé)任制相結(jié)合。A．分級審批 B．審貸分離C．統(tǒng)一授信管理 D．分級授信 E．統(tǒng)一審批個人貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理中，對合作機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析包括__。A．合作機(jī)構(gòu)的信用狀況 B．合作機(jī)構(gòu)的管理水平C．合作機(jī)構(gòu)的業(yè)界聲譽(yù) D．合作機(jī)構(gòu)的償債能力 E．合作機(jī)構(gòu)的盈利能力2在__的情況下，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)較大。A．信貸平均損失比率較低 B．信貸資產(chǎn)相對不良率高 C．不良率變幅為負(fù)D．信貸余額擴(kuò)張系數(shù)適中2我國的股票根據(jù)上市地點(diǎn)及股票投資者的不同，分為A股、B股、H股、N股等幾種。下列對于此四種股票表述錯誤的是__。A．A股是以人民幣標(biāo)明面值、以人民幣認(rèn)購和進(jìn)行交易、供國內(nèi)投資者買賣的股票B．B股又稱為人民幣特種股票，是指以人民幣標(biāo)明面值、以外幣認(rèn)購和進(jìn)行交易、供外國、我國香港、澳門、臺灣地區(qū)及境內(nèi)的投資者買賣的股票 C．H股是指由中國香港注冊的公司發(fā)行并直接在中國香港上市的股票 D．N股是指由中國境內(nèi)注冊的公司發(fā)行、直接在美國紐約上市的股票2根據(jù)發(fā)行主體不同，債券可劃分為__。A．公司債券 B．金融債券 C．社會債券 D．政府債券 E．國際債券2公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)__以上的股東，可以請求人民法院解散公司。A．10% B．20% C．30% D．50%2現(xiàn)金流量表中，如果僅有一個月的時(shí)間，其現(xiàn)金余額呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，下列最不適合作為調(diào)度的工具是（）A．固定資產(chǎn)抵押貸款 B．循環(huán)貸款 C．信用卡透支 D．親友借款2__是指以銀行為提供主體，以法人和其他經(jīng)濟(jì)組織等非自然人為接受主體的資金借貸或信用支持活動。A．銀行信貸 B．公司信貸 C．貸款 D．承兌2__是當(dāng)前較為普遍的貸款分類方法的主要依據(jù)。A．歷史成本法 B．市場價(jià)值法 C．凈現(xiàn)值法 D．合理價(jià)值法