期貨從業(yè)考試考前沖刺練習題-資料下載頁
2025-07-27 10:39本頁面
【導讀】商品的標準化合約。應該執(zhí)行大戶報告制度。約當天的結算價格為15000元/噸。價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260. 為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進行套期保值。7月1日買進20手9月份大豆合約，成交價格
【正文】 A: 150元 元 元 參考答案 [BD] 98. 以下能對期貨市場價格產生影響的是（）。 A: 經濟周期 參考答案 [ABCD] 99. 按道氏理論的分類，趨勢分為（）等類型。 A: 主要趨勢 參考答案 [ABC] 100. 基本分析法的特點是分析（）。 A: 價格變動長期趨勢 參考答案 [ABC] 101. 以下關于趨勢線的說法正確的是（）。 A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效 ，越有效 ，一般不再具有預測價值 參考答案 [ABC] 102. 下 列債務憑證中屬于銀行信用的是（）。 A: 企業(yè)債券 參考答案 [BCD] 103. 假設 4月 1日現(xiàn)貨指數(shù)為 1500點，市場利率為 5％，交易成本總計為 15點，年指數(shù)股息率為 1％，則（）。 A: 若不考慮交易成本， 6月 30 日的期貨理論價格為 1515點 ,6月 30日的期貨價格在 1530以上才存在正向套利機會 ,6月 30日的期貨價格在 1530以下才存在正向套利機會 ,6月 30日的期貨價格在 1500以下才存在反向套利機會 參 考答案 [ABD] 104. 與商品期貨相比，金融期貨的特點是（）。 A: 交割便利 參考答案 [AC] 105. 美國某投資機構分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以（） A: 買入日元期貨 參考答案 [AC] 106. 面值為 100萬美元的 3個月期國債，當指數(shù)報價為 ，以下正確的是（） A: 年貼現(xiàn)率為 % % 月貼現(xiàn)率為 % 參考答案 [ACD] 107. 下列策略中權利執(zhí)行后轉換為期貨多頭部位的是（） 。 A: 買進看漲期權 參考答案 [AD] 108. 下列說法錯誤的有（）。 A: 看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務 ，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利 ，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務 參考答案 [AC] 109. 某投資者在 2月份以 300點的權利金買入一張 5月到期、執(zhí)行價格為 10500點的恒指看漲期權，同時，他又以 200點的權利金買入一張 5月到期、執(zhí)行價格為 10000點的恒指看跌期權。若要獲利 100個點，則標的物價格應為（）。 A: 9400 參考答案 [AC] 110. 以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（）。 A: 反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。 =（看跌期權權利金 看漲期權權利金） +（期貨價格 期權價格執(zhí)行價格） 參考答案 [ABCD] 111. 以下為虛值期權的是（）。 A: 執(zhí)行價格為 300，市場價格為 250的買入看跌期權 250，市場價格為 300的買入 看漲期權 250，市場價格為 300的買入看跌期權 300，市場價格為 250的買入看漲期權 參考答案 [CD] 112. 下列關于期貨投資基金的敘述中不正確的是（）。 A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 險增加 參考答案 [BC] 113. 美國對期貨基金的信息披露有嚴格的要求，其 中對商品交易顧問信息要求披露的內容有（）。 A: 風險披露 參考答案 [ABCD] 114. 機構投資者加強內部風險監(jiān)控的措施有（）。 A: 建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統(tǒng) 參考答案 [ABCD] 115. 客戶可采取的風險防范措施有（）。 A: 對期貨經紀公司財務進行監(jiān)控 為，提高風險意識和心理承受力 ，將風險降低至可以承受的程度 參考答案 [BCD] 116. 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風險（）。 A: 代理風險 參考答案 [ABC] 117. 下面對風險準備金制度描述正確的是（）。 A: 交易所從會員保證金中按比例提取 參考答案 [BC] 118. 對于期貨期權交易， 下列說法正確的是（）。 A: 買賣雙方風險和收益結構不對稱 參考答案 [ACD] 119. 以下實際利率高于 %的情況有（）。 A: 名義利率為 6％，每一年計息一次 6％，每一季計息一次 6％，每一月計息一次 5％，每一季計息一次 參考答案 [BC] 120. 某投資者在 5月份以 700點的權利金賣出一張 9月到期，執(zhí)行價格為 9900點的恒指看漲期權，同時，他又以 300 點的權利 金賣出一張 9 月到期，執(zhí)行價格為 9500點的恒指看跌期權。該投資者當恒指為（）時能夠獲得 200點的盈利。 A: 11200點 參考答案 [CD]
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