【正文】 、情景及參數(shù)的合理性，并可根據(jù)需要要求商業(yè)銀行對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。第七十八條 銀監(jiān)會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及董事會(huì)如何使用壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括但不限于：（一）是否采取具體有效的措施緩解壓力測(cè)試暴露出的風(fēng)險(xiǎn)。（二）是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，通過(guò)修訂銀行應(yīng)急融資計(jì)劃、改變現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，或增加持有高流動(dòng)性資產(chǎn)等方式來(lái)抵御流動(dòng)性壓力。（三）是否針對(duì)壓力測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定全面的應(yīng)急融資計(jì)劃。（四）是否通過(guò)定期測(cè)試和內(nèi)部溝通增進(jìn)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的理解。第七十九條對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷，流動(dòng)性管理政策、制度執(zhí)行不力，流動(dòng)性報(bào)告或報(bào)表存在嚴(yán)重問(wèn)題，且在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能實(shí)施有效整改措施的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)采取下列監(jiān)管措施：（一）與商業(yè)銀行高級(jí)管理層、董事會(huì)召開(kāi)審慎性會(huì)談。（二）增加對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率。（三）要求商業(yè)銀行增加提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表、報(bào)告的頻率。（四）要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)信息。第八十條 對(duì)于流動(dòng)性指標(biāo)持續(xù)達(dá)不到預(yù)警指標(biāo)要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)除第七十九條措施外，有權(quán)采取進(jìn)一步的監(jiān)管措施:（一）要求銀行通過(guò)更加有效的壓力測(cè)試和更有力的應(yīng)急融資計(jì)劃改善應(yīng)急計(jì)劃。（二）提高流動(dòng)性比率要求。（三）限制商業(yè)銀行開(kāi)展收購(gòu)或其他大規(guī)模業(yè)務(wù)擴(kuò)張活動(dòng)。（四）限制商業(yè)銀行部分業(yè)務(wù)的發(fā)展或某項(xiàng)資金的流動(dòng)。（五）暫停部分或全部市場(chǎng)準(zhǔn)入事項(xiàng)。（六）提高資本充足率要求。（七）《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的有關(guān)措施。對(duì)于集團(tuán)或母公司出現(xiàn)流動(dòng)性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)限制其與集團(tuán)或母公司之間的資金往來(lái)。第三節(jié) 監(jiān)管合作第八十一條銀監(jiān)會(huì)將與境內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)及商業(yè)銀行的母國(guó)或東道國(guó)監(jiān)管當(dāng)局建立緊密協(xié)調(diào)和信息共享的監(jiān)管合作關(guān)系以提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。第八十二條 對(duì)于使用母行統(tǒng)一流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和方法的外資銀行，銀監(jiān)會(huì)將對(duì)其本地適應(yīng)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：（一）原政策、程序和方法的合規(guī)性。（二）現(xiàn)金流量分析有關(guān)假設(shè)、情景和參數(shù)的適用性，歷史數(shù)據(jù)的充足性。（三）壓力測(cè)試、情景分析的適用性。（四）應(yīng)急計(jì)劃的可行性與有效性。第八十三條在影響單個(gè)機(jī)構(gòu)或整個(gè)市場(chǎng)的流動(dòng)性事件發(fā)生時(shí)，銀監(jiān)會(huì)作為母國(guó)和東道國(guó)監(jiān)管者，將加強(qiáng)與境內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)及境外監(jiān)管部門(mén)的溝通聯(lián)系，充分了解商業(yè)銀行境外分行或子行流動(dòng)性狀況對(duì)境內(nèi)總行或母行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響以及境外總行或母行流動(dòng)性狀況對(duì)境內(nèi)分行或子行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。流動(dòng)性事件包括但不限于：（一）銀行財(cái)務(wù)狀況明顯惡化。（二）銀行通過(guò)市場(chǎng)融資或吸收存款獲取資金的途徑即將喪失。（三）銀行或監(jiān)管部門(mén)將進(jìn)行影響較大的信息披露。（四）銀行信用評(píng)級(jí)顯著調(diào)低。（五）銀行資產(chǎn)負(fù)債表突然出現(xiàn)系統(tǒng)性的杠桿化或去杠桿化。（六）監(jiān)管部門(mén)決定對(duì)資產(chǎn)或抵押物在法人間的轉(zhuǎn)移或跨境轉(zhuǎn)移進(jìn)行或放松限制。（七）出現(xiàn)嚴(yán)重的市場(chǎng)紊亂，對(duì)央行或支付清算系統(tǒng)造成明顯沖擊。第五章 附則第八十四條農(nóng)村合作銀行、外國(guó)銀行分行和城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照本指引執(zhí)行。法律法規(guī)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。第八十五條 本指引由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第八十六條本指引自2009年11月1日起施行。商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2010年底前達(dá)到本指引要求。因系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等特殊原因無(wú)法在上述時(shí)限內(nèi)達(dá)標(biāo)的，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意后可適當(dāng)延期。附件：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)及應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容附件一、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)可以是定性指標(biāo)或定量指標(biāo)，包括但不限于下列內(nèi)容：（一）資產(chǎn)快速增長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)顯著增大。（二）資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。（三）貨幣錯(cuò)配程度增加。（四）負(fù)債加權(quán)平均期限下降。（五）多次接近或違反內(nèi)部限額和監(jiān)管指標(biāo)。（六）特定業(yè)務(wù)或產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)下降或風(fēng)險(xiǎn)加劇。（七）銀行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財(cái)務(wù)狀況顯著惡化。（八）負(fù)面的公眾報(bào)道。（九）信用評(píng)級(jí)下調(diào)。（十）股票價(jià)格下降或債務(wù)成本上升。（十一）批發(fā)和零售融資成本上升。（十二）交易對(duì)手要求為信用暴露增加額外的擔(dān)?；蚓芙^進(jìn)行新交易。（十三）代理行降低或取消授信額度。（十四）零售存款的流出上升。（十五）獲得長(zhǎng)期融資的難度加大。二、商業(yè)銀行應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：（一）危機(jī)處理小組構(gòu)成、職責(zé)分工和聯(lián)系方式。（二）危機(jī)期間內(nèi)外部信息溝通和報(bào)告。：政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)、分析師、投資人、外部審計(jì)師、媒體、大客戶(hù)和其他利益相關(guān)者。、資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員信息溝通。，確保資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)及時(shí)收到相關(guān)報(bào)告，了解銀行流動(dòng)性問(wèn)題的嚴(yán)重性。（三）針對(duì)假設(shè)情景的具體應(yīng)急措施及其局限性。第三十一條商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的管理信息系統(tǒng)，以便準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)地計(jì)量、監(jiān)測(cè)、管控和匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。管理信息系統(tǒng)應(yīng)包括但不限于完成以下任務(wù)：（一）按設(shè)定的期限每日計(jì)算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯(cuò)配情況，并可根據(jù)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模式分幣種、按銀行整體或按機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)分別進(jìn)行計(jì)算和分析。（二）按法規(guī)和銀行內(nèi)部管理的要求計(jì)算有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率和其他指標(biāo)，并根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。（三）能及時(shí)、有效地對(duì)銀行大額資金流動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制。（四）適時(shí)報(bào)告銀行所持有流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場(chǎng)價(jià)值。（五）定期核查是否符合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和限額。（六）能及時(shí)地、有前瞻性地反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，以便董事會(huì)和高級(jí)管理層準(zhǔn)確評(píng)估銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。（七）能根據(jù)快速變化的外部環(huán)境，針對(duì)不同的假設(shè)情景、限制條件收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)實(shí)施情景分析和壓力測(cè)試。第三十二條 管理信息系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會(huì)、高級(jí)管理層及相關(guān)部門(mén)適時(shí)了解以下有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的事項(xiàng)：（一）銀行現(xiàn)金流量分析。（二）可動(dòng)用的流動(dòng)性資產(chǎn)及資產(chǎn)變現(xiàn)可能性分析。（三）資金來(lái)源及資金運(yùn)用的集中度情況。（四）在各類(lèi)市場(chǎng)中的融資能力。（五）可能引起資產(chǎn)負(fù)債波動(dòng)因素的變化趨勢(shì)。（六）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理法定指標(biāo)、政策、限額及風(fēng)險(xiǎn)承受能力的執(zhí)行情況。（七）壓力測(cè)試和情景分析情況。（八）其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)予關(guān)注的事項(xiàng)。第二十八條 內(nèi)審人員應(yīng)具有獨(dú)立性，并掌握必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能以確保對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施獨(dú)立、充分、有效的審計(jì)。(來(lái)源：銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站)第五篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步健全XX銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，結(jié)合本行實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法所指流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿(mǎn)足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是指識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在全行流動(dòng)性籌集、儲(chǔ)備、調(diào)度上實(shí)行綜合行統(tǒng)一管理、集中調(diào)配。對(duì)各分支行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)監(jiān)測(cè)和分層負(fù)責(zé),以確保負(fù)債來(lái)源的多樣性和資產(chǎn)運(yùn)用的多元化；（二）現(xiàn)金流匹配原則，即任何時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)金流入要大于現(xiàn)金流出；（三）分幣種管理原則，即按本、外幣分別管理；（四）全面性原則，即涵蓋所有的表內(nèi)、外各項(xiàng)業(yè)務(wù)，所有的業(yè)務(wù)條線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)；第五條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策的取向是穩(wěn)健原則，即控制風(fēng)險(xiǎn)與講求效益并重。通過(guò)加強(qiáng)有效管理，把全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓降到可以有效控制的范圍，堅(jiān)持補(bǔ)充流動(dòng)性不足與處臵流動(dòng)性剩余并重，既要控制流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，又要控制流動(dòng)性過(guò)剩而導(dǎo)致成本上升、收益降低的風(fēng)險(xiǎn)，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。第六條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)建立適時(shí)、合理、有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，確保以較低的成本，保持充足且適度的流動(dòng)性，隨時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)支付需求，兌現(xiàn)客戶(hù)貸款承諾，維護(hù)良好的市場(chǎng)信譽(yù)，實(shí)現(xiàn)資金營(yíng)運(yùn)安全性、流動(dòng)性和效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以推動(dòng)本行的持續(xù)、健康運(yùn)行。第七條 本行通過(guò)建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)、制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和制度，強(qiáng)化考核監(jiān)督，持續(xù)推動(dòng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展。第二章 組織與職責(zé)第八條 本行建立與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會(huì)、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高級(jí)管理層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。第九條 董事會(huì)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)。具體包括：（一）審核批準(zhǔn)本行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系和重要政策；（二）監(jiān)督高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)管理和控制；（三）對(duì)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任；（四）決定與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息披露內(nèi)容；（五）審核批準(zhǔn)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略與程序、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修訂工作至少每年一次；（六）持續(xù)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期獲得關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平和相關(guān)壓力測(cè)試的報(bào)告，及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變；（七）根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果，督促高級(jí)管理層針對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取及時(shí)有效的整改措施，并適時(shí)調(diào)整和完善有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和程序；（八）授權(quán)并聽(tīng)取董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)工作；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十條 高級(jí)管理層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測(cè)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化及時(shí)提出對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力修訂的建議，并提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議；（二）根據(jù)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批后執(zhí)行；（三）組織建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、識(shí)別、計(jì)量、控制體系和預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急方案，并確保其運(yùn)行的有效性；（四）充分了解并定期評(píng)估本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制工作；（六）根據(jù)董事會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)政策、策略和程序，組織實(shí)施壓力測(cè)試和情景分析，并定期將測(cè)試結(jié)果向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)，推動(dòng)壓力測(cè)試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；（七）識(shí)別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對(duì)這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)；（八）定期對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)審計(jì)提出的整改措施實(shí)施情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，并及時(shí)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交審計(jì)報(bào)告；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十一條 風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)：（一）根據(jù)董事會(huì)確定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受度，負(fù)責(zé)起草和落實(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序、限額等，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)制度。（二）對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)督，定期組織開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)分析、壓力測(cè)試和情景分析；（三）匯總分析全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息和綜合報(bào)告，定期編制全行風(fēng)險(xiǎn)綜合報(bào)告并向高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交，匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；第十二條 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)職責(zé)：（一）根據(jù)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和限額，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度；（二）明確各部門(mén)在流動(dòng)性管理上的職責(zé)分工；（三）及時(shí)了解本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及流動(dòng)性管理狀況，對(duì)突發(fā)流動(dòng)性、清償性事件和超過(guò)本行控制能力的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)高管層。（四）按照總行重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)規(guī)定，成立突發(fā)流動(dòng)性、清償性事件應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)突發(fā)流動(dòng)性、清償性事件的處臵工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)突發(fā)事件處臵的相關(guān)具體工作。各分支行應(yīng)分別建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。第十三條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為流動(dòng)性管理的日常操作的部門(mén)，其職責(zé)：（一）落實(shí)流動(dòng)性管理相關(guān)的政策；（二）制定銀行頭寸管理辦法，負(fù)責(zé)全行日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的頭寸管理；（三）定期開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)分析和壓力測(cè)試，并在向資產(chǎn)負(fù)債管理委員、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告；（四）負(fù)責(zé)本行流動(dòng)性的預(yù)測(cè)、籌集、儲(chǔ)備和調(diào)度；（五）對(duì)分支機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求提供系統(tǒng)內(nèi)資金支持，及時(shí)化解分支機(jī)構(gòu)支付困難，對(duì)總行范圍內(nèi)難以解決的流動(dòng)性需求及時(shí)協(xié)調(diào)向人行或同業(yè)提出融資申請(qǐng)；（六）履行突發(fā)流動(dòng)性、清償性事件應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。第十四條 總行相關(guān)部門(mén)各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作，共同做好流動(dòng)性管理工作。金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)運(yùn)用票據(jù)投融資工具協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行全行流動(dòng)性管理。信貸管理部門(mén)負(fù)責(zé)合理安排貸款期限結(jié)構(gòu)，控制中長(zhǎng)期貸款比例，提高信貸資產(chǎn)的質(zhì)量和流動(dòng)性。資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)組織盤(pán)活資產(chǎn)存量，關(guān)注各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，及時(shí)提示各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)擴(kuò)大核心存款比重，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度，增強(qiáng)資金來(lái)源的穩(wěn)定性。審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)測(cè)和管理的真實(shí)性。第十五條在全行流動(dòng)性管理基本框架下，各分支行應(yīng)貫徹落實(shí)好總行的各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求。第三章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法第十六條 為避免資產(chǎn)和負(fù)債過(guò)度集中引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本行在管理過(guò)程中將逐步建立資產(chǎn)、負(fù)債的限額管理制度，限額管理應(yīng)包括但不限于以下方面：品種、幣種、交易對(duì)手、市場(chǎng)、行業(yè)、期限、地域等。在限額管理過(guò)程中，應(yīng)結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債的剩余期限、擔(dān)保方式、關(guān)聯(lián)交易、交易對(duì)手的歷史情況等確定相應(yīng)限額