9第七講(上)企業(yè)整體風(fēng)險管理-資料下載頁
2025-02-26 15:44本頁面
【正文】 管理）方案實(shí)施 ?風(fēng)險控制類型 ?風(fēng)險管理政策和程序 ?組織、分工與協(xié)調(diào) ?風(fēng)險管理文化 風(fēng)險交流（信息溝通） ?董事會與風(fēng)險管理部門 ?風(fēng)險管理部門與各職能部門 ?各職能部門與員工及客戶 ?…… 考核與調(diào)整 ?監(jiān)控 ?考核與評價 –更新 –糾錯 –經(jīng)驗(yàn)積累 ?改進(jìn)建議 整體風(fēng)險分析工具：風(fēng)險圖 ?風(fēng)險圖與 Risk Assessment Survey ?風(fēng)險圖與風(fēng)險評級 ?如何繪制風(fēng)險圖 –權(quán)衡 –分類 –確認(rèn) –評估 –分析 整體風(fēng)險分析維度：利用綜合平衡記分卡 ? 綜合平衡記分卡（ BSC） – Robert Kalpan, David Norton, 1992 – 四個維度 ? Financial ? Customer ? Internal process ? Learning and growth ? 平衡記分卡風(fēng)險管理模型（ Balanced ScorecardRisk Management Model, BSCRMM） – 從上述四個維度來制定風(fēng)險管理的具體目標(biāo)、分析指標(biāo)、影響因素 …… – 四個維度的內(nèi)在聯(lián)系 整體風(fēng)險分析和評價方法 ? VaR法 ? CaR法 – Cash Flow at Risk ?情景分析（ Scenario Analysis） ?壓力測試 –情景壓力測試（ Scenario Stress Test） –敏感性壓力測試（ Sensitivity Stress Test） ?…… 本講小結(jié) ? IRM是一種風(fēng)險管理 思想 與方法，是風(fēng)險管理理論與方法發(fā)展的“高級階段”。 ? IRM可以也應(yīng)該應(yīng)用于 ERM。 ? IRM體現(xiàn) 風(fēng)險承受能力 理念，更加重視 重要風(fēng)險 的整體化管理， 以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化 。 – 可運(yùn)用 企業(yè)價值模型 V＝ f（ NCF， r， n） 進(jìn)行分析 – 對經(jīng)營風(fēng)險與財(cái)務(wù)風(fēng)險的管理不能割裂開來 – 風(fēng)險管理方法的綜合運(yùn)用 – 企業(yè)風(fēng)險管理計(jì)劃的制定、執(zhí)行與監(jiān)控 ?基于 IRM，應(yīng)用新的風(fēng)險管理技術(shù)與方法進(jìn)行 ERM – ART – BSC與 BSCRMM – VBM – …… 參考讀物 ? 陳秉正，《公司整體化風(fēng)險管理》，清華大學(xué)出版社，2023。 ? 李社環(huán)，《整體風(fēng)險管理及其在金融業(yè)的應(yīng)用》，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社， 2023。 ? 卓志，《風(fēng)險管理理論研究》（專題八 整合性風(fēng)險管理的思想與理論 ），中國金融出版社， 2023。 ? （美） Prakash A. Shimpi, FSA, CFA，《整合公司風(fēng)險管理》，機(jī)械工業(yè)出版社， 2023。 ? [美 ]Neil A. Doherty，《 綜合風(fēng)險管理 —— 控制公司風(fēng)險的技術(shù)與策略》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社， 2023。 – Neil Doherty, Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk, McGrawHill, 2023. 參考讀物 ? 詹姆斯 林（ James Lam），《企業(yè)全面風(fēng)險管理：從激勵到控制（ Enterprise Risk Management from Incentives to Controls）》，中國金融出版社， 2023。 ? 王吉鵬、邸潔，《集團(tuán)風(fēng)險控制》，經(jīng)濟(jì)管理出版社，2023。 ? 武廣齊、佘廉，《 中央企業(yè)全面風(fēng)險管理精髓：中國海油創(chuàng)新之路 》，科學(xué)出版社， 2023。 ? 高立法，《企業(yè)全面風(fēng)險管理實(shí)務(wù)》（第 2版），經(jīng)濟(jì)管理出版社， 2023。 ? 王信， 2023，《全面風(fēng)險管理體系的構(gòu)建與實(shí)踐：兗礦集團(tuán)全面風(fēng)險管理研究報告》，煤炭工業(yè)出版社。 演講完畢，謝謝觀看！
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