汽車行業(yè)需求分類與預測方法-資料下載頁
2025-02-21 13:10本頁面
【正文】 自回歸移動平均模型 ?ARMA(1， 1) ? ARMA(p,q) qtqtttptpttt aaaazzzz ???????????? ????????? ?????? 221122111111111111??????????????tttttttttttttaazzaaaazzazz????? Nonstationary model ?Random walking ? z(t)=z(t1)+a(t) ?股票價格在時間軸上獨立 ?記憶函數 ? z(t)=a(t)+a(t1)+a(t2)+… 例 股票價格的變動 自回歸差分移動平均模型 ?ARIMA ?利用差分把時序列變成 Stationary的序列 ? w(t)=z(t)z(t1) ? w(t)= Φ(1)w(t1)+a(t)θ(1)a(t1) ? ARIMA(1,1,1) ?普遍地寫成 , ARIMA(p,d,q) ?差分與和分 ：z(t)=w(t)+w(t1)+w(t2)… Bass模型 ?成長曲線 ?潛在市場規(guī)模為 m,革新系數為 p,模仿系數為 q ? 已經購買的人數 ：y(t) ? p(t):時間 t上的購買概率 ? p(t)=p+qy(t)/m ? x(t):時間 t上的購買人數 ? x(t)=p(t)未購買者人數 =p(t)(my(t)) ? x(t)=p(my(t))+qy(t)(my(t))/m l 革新者 模仿者 p=,q=,m=27000 200 90 p=,q=,m=27000 260 2023
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