【正文】 最 大值所對應的方案最優(yōu)。 先求每個策略方案在各種自然狀態(tài)下的最大費用 值或損失值，再求各最大費用值或損失值中的最 小值，那么這個最小值所對應的方案最優(yōu)。 ?不確定性分析與風險分析的區(qū)別與聯(lián)系 【例 136】：設有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。 （１）若按照最小最大準則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最小收益分別為：－１、－４、－２，最大的為－１，故策略方案Ａ最為有利。 （２）若按照最大最小準則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最大收益分別為：３、６、５，最小的為３，故策略方案Ａ最為有利。 損益值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 二、最大最大或最小最小準則（樂觀準則） 1. 最大最大準則（對收益而言） 2. 最小最小準則（對費用或損失而言） 先求每個策略方案在各種自然狀態(tài)下的最大收益 值，再求各最大收益值中的最大值，那么這個最 大值所對應的方案最優(yōu)。 先求每個策略方案在各種自然狀態(tài)下的最小費用 值或損失值，再求各最小費用值或損失值中的最 小值，那么這個最小值所對應的方案最優(yōu)。 【例 137】：設有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。 （１）若按照最小最小準則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最小收益分別為：－１、－４、－２，最小的為－４，故策略方案Ｂ最為有利。 （２）若按照最大最大準則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最大收益分別為：３、６、５，最大的為６，故策略方案Ｂ最為有利。 損益值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 三、赫威茨準則（ Hurwice） C＝ α （最樂觀結果） +（ 1－ α ）（最悲觀結果） 式中： α — 樂觀指數(shù)，取值范圍從 0到 1。 α ＝ 0，表示極端悲觀； α ＝ 1，表示極端樂觀。 基本思路：把決策者的目標放在過分悲觀和過分樂觀之 間而提出的一種準則，使用該準則可以反映悲觀和樂觀 各種不同水平。該準則首先規(guī)定一個樂觀指數(shù)，然后按 下式計算每個策略方案的 C值，最后通過比較各策略方案 的 C值進行方案選擇。 判別準則： 對收益而言，取 C值最大的方案；對費用而 言，取 C值最小的方案。 【例 138】：設有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。用赫威茨準則決策，樂觀系數(shù) α ＝０．７５。 解：各策略方案用赫威茨判別式計算結果分別為： 方案Ａ：０．７５ ３＋０．２５ （－１）＝２．０ 方案Ｂ：０．７５ ６＋０．２５ （－４）＝３．５ 方案Ｃ：０．７５ ５＋０．２５ （－２）＝３．２５ 方案Ｂ的值最高，所以應選這個策略方案 。 損益值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 四、等可能準則（拉普拉斯準則） 由于各種狀態(tài)的出現(xiàn)是不確定的，因此就對各種狀態(tài)的出現(xiàn)“一視同仁”，即認為各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率是相等的。然后，按風險型決策問題的期望值準則進行決策。 【例 139】：設有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。用等可能準則決定最有利的方案。 解： ＥＡ＝３ １／４－１ １／４＋１ １／４ ＋１ １／４＝１．００ ＥＢ＝４ １／４＋０ １／４－４ １／４ ＋６ １／４＝１．５０ ＥＣ＝５ １／４－２ １／４＋０ １／４ ＋２ １／４＝１．２５ 策略方案Ｂ最有利。 損益值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 五、后悔值準則（ Savage） 將每種狀態(tài)下的最高值（指收益）或最低值（指費用或損失）作為理想目標，并將該狀態(tài)中的其他值與理想目標值相減，所得之差稱為未達到理想的后悔值。 計算每個策略方案在各種狀態(tài)下的后悔值，從中找出最大后悔值作為該方案的后悔值，比較各方案的后悔值，后悔值小的方案為好的方案。 【例 1310】：對下表中的問題，用后悔值準則決策，表中數(shù)值為收益。 解：結果列于上表，有表可以看出，方案 1和 2的后悔值均大于方案 3的后悔值，所以選方案 3。 方案 自然狀態(tài) 后悔值 S1 S2 S3 S4 1 2（ =53） 1 0 5 5 2 1=（ 54） 0 5 4 5 3 0=（ 55） 2 1 4 4（最?。? 167。 4 風險管理 一、風險識別 風險識別是風險分析和管理的一項基礎性工作，其主要任務是明確風險存在的可能性，為風險測度、風險決策和風險控制奠定基礎。 一、風險識別（續(xù)） 風險識別的一般步驟是： 明確所要實現(xiàn)的目標 找出影響目標的全部因素 分析因素的相對影響程度 根據(jù)對各因素向不利方向變化 的可能性進行分析、判斷、 并確定主要風險因素。 二、風險測度 度量風險大小不僅要考慮損失或負偏離發(fā)生的大小范圍，更要綜合考慮各種損失或負偏離發(fā)生的可能性大小，即概率。 概率 客觀概率 主觀概率 用科學的數(shù)理統(tǒng)計方法，推斷、計算隨機事件發(fā)生的可能性大小，是對大量歷史先例進行統(tǒng)計分析得到的。 當某些事件缺乏歷史統(tǒng)計資料時，由決策人自己或借助于咨詢機構或專家憑經(jīng)驗進行估計得出的。 二、風險測度（續(xù)） 風險測度主要是確定隨機變量的概率分布以及期望值和方差等參數(shù)。 概率分布 方差 期望值 三、風險決策 四、風險控制 風險回避 損失控制 風險轉移 風險保留 風險回避 風險回避是投資主體有意識地放棄風險行為，完全避免特定的損失風險。簡單的風險回避是一種最消極的風險處理辦法，因為投資者在放棄風險行為的同時，往往也放棄了潛在的目標收益。 風險行為 有意識放棄 風險回避（續(xù)） 所以一般只有在以下情況下才會采用這種方法： （ 1）投資主體對風險極端厭惡。 （ 2）存在可實現(xiàn)同樣目標的其他方案，其風險更低。 （ 3）投資主體無能力消除或轉移風險。 （ 4）投資主體無能力承擔該風險，或承擔風險得不到足夠的補償。 損失控制 損失控制不是放棄風險，而是制定計劃和采取措施降低損失的可能性或者是減少實際損失。 事前階段 事中階段 事后階段 事前控制的目的主要是為了降低損失的概率 事中和事后的控制主要是為了減少實際發(fā)生的損失。 風險轉移 風險轉移，是指通過契約，將讓渡人的風險轉移給受讓人承擔的行為。通過風險轉移過程有時可大大降低經(jīng)濟主體的風險程度。 讓渡人 受讓人 契約 風險轉移 風險保留 風險保留，即風險承擔。也就是說，如果損失發(fā)生，經(jīng)濟主體將以當時可利用的任何資金進行支付。 無計劃自留 有計劃自留 無計劃自留 指風險損失發(fā)生后從收入中支付，即不是在 損失前做出資金安排。 有計劃自留 指可能的損失發(fā)生前，通過做出各種資金安 排以確保損失出現(xiàn)后能及時獲得資金以補償損失。 風險自留 本章小結 ? 風險決策準則及其應用： 滿意度準則、最大可能準則、期望值準則、期望值方差準則； ? 決策樹在技術經(jīng)濟分析中的應用： 最大最小或最小最大準則、最大最大或最小最小準則、赫威茨準則、等可能準則、后悔值準則； ? 不確定型決策的準則和應用； ? 風險管理的一般策略和方法： 風險回避、風險預防與控制、風險轉移或轉讓、綜合與分散、承擔風險。 參考文獻 [1]《技術經(jīng)濟學》（第三版），劉曉君編著，西北大學出版社， 。 [2]《工程經(jīng)濟學》（普通高等教育“十五”國家及規(guī)劃教材、高校工程管理專業(yè)指導委員會規(guī)劃推薦教材），劉曉君主編，中國建筑工業(yè)出版社， 。 [3]建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）國家發(fā)展改革委 建設部發(fā)布 中國計劃出版社 2023年 [4]工程項目組織與管理，注冊咨詢工程師，中國計劃出版社， 2023年。 [6]實用項目管理，左美云，清華大學出版社， 2023年 [7]工程風險管理，鄧鐵軍，人民交通出版社 ,2023年 ?相關文章超鏈接 [1]工程風險決策可靠性分析 [2]構建商業(yè)銀行風險管理體系的策略研究 [3]基于 ELECTRE法的風險決策方法 [4]基于風險管理的大型工程項目全壽命保險策略 [5]建設工程風險管理與工程保險 [6]建筑工程項目的風險管理審計 [10]信用風險管理方法綜述 [9]新建路橋施工企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理 [7]礦業(yè)工程項目投資風險決策方法綜述 [8]試論金融風險管理 演講完畢，謝謝觀看！