【正文】 信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容 ——包括信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和投資組合管理。 銀行風(fēng)險(xiǎn)分類 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 56 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 1） 57 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 2）客戶評(píng)級(jí) 綜合評(píng)級(jí) 評(píng)級(jí)分值 p ＝ 定量得分 ＋ 定性得分 人工調(diào)整 58 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）債項(xiàng)評(píng)級(jí) 評(píng)級(jí)（分類）對(duì)象 債項(xiàng)：合同 /借據(jù) 評(píng)級(jí)（分類）符號(hào) 評(píng)級(jí)（分類）方法 直接 +綜合 評(píng)級(jí)（分類）因素 借款人 —— 客戶信用等級(jí) 債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) —— 信貸資產(chǎn)等級(jí) 擔(dān)保 逾期 欠息 59 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）債項(xiàng)評(píng)級(jí)（續(xù)） 評(píng)級(jí)方法 直接分類 60 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）債項(xiàng)評(píng)級(jí)（續(xù)） 評(píng)級(jí)方法 綜合法 信貸資產(chǎn)分值 p = 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分值 x 擔(dān)保權(quán)重 q1 ＋ 逾期風(fēng)險(xiǎn)分值 y 逾期權(quán)重 q2 ＋ 欠息風(fēng)險(xiǎn)分值 z 欠息權(quán)重 q3 61 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）債項(xiàng)評(píng)級(jí)（續(xù)） 擔(dān)保 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分值 x = 擔(dān)保覆蓋率 c 擔(dān)保系數(shù) r + 政府承諾調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分值 擔(dān)保系數(shù) r 始終默認(rèn)為 1 政府承諾調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分值：有 =，無 =0 擔(dān)保覆蓋率 c 如果五級(jí)分類是針對(duì)借據(jù)進(jìn)行，則借據(jù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保覆蓋率取所屬合同的擔(dān)保覆蓋率 擔(dān)保覆蓋率 c ＝ MIN （（質(zhì)押覆蓋余額 c1 ＋ 抵押覆蓋余額 c2 ＋ 保證覆蓋余額 c3） / 信貸余額 100%， 1） 62 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）債項(xiàng)評(píng)級(jí)（續(xù)） 逾期 逾期風(fēng)險(xiǎn)分值 根據(jù)逾期期限，按照下表獲得逾期風(fēng)險(xiǎn)分值。 63 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）債項(xiàng)評(píng)級(jí)（續(xù)） 欠息 欠息風(fēng)險(xiǎn)分值 根據(jù)欠息期限，按照下表獲得欠息風(fēng)險(xiǎn)分值。 64 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）五級(jí)分類 評(píng)級(jí)方法 客戶信用等級(jí) + 信貸資產(chǎn)等級(jí) 65 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 1節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（ 3）債項(xiàng)評(píng)級(jí)（續(xù)） 評(píng)級(jí)方法 人工調(diào)整 66 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量（ 1）解析法 20X8年 變動(dòng) 20X7 年 正常 關(guān)注 次級(jí) 可疑 損失 +核銷 正常 446,328 352,456 27,772 2,857 2,534 0 關(guān)注 37,599 11,119 12,621 4,480 2,641 1,541 次級(jí) 10,802 981 1,467 2,983 791 3,659 可疑 6,806 63 769 804 689 3,765 損失 1,318 274 836 159 0 0 合計(jì) 502,852 364,893 43,465 11,284 6,654 8,964 （ 1）分類匯總 67 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量（ 1）解析法（續(xù)） （ 2）計(jì)算一種類別變化到另一類別的概率 2023/08 正常 關(guān)注 次級(jí) 可疑 損失 +核銷 正常 446,328 % % % % % 關(guān)注 37,599 % % % % % 次級(jí) 10,802 % % % % % 可疑 6,806 % % % % % 損失 1,318 % % % % % 合計(jì) 502,852 % % % % % 68 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量（ 1）解析法（續(xù)） （ 3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)損失類的回收率 根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)損失類貸款回收率為 5%, 從而損失率為 95%. 69 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量（ 1）解析法（續(xù)） （ 4）計(jì)算每一類貸款發(fā)生損失的概率 正常 關(guān)注 次級(jí) 可疑 損失 +核銷 合計(jì) 正常 % % % % % 關(guān)注 % % % % 次級(jí) % % % 可疑 % % 損失 % % 70 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量（ 1）解析法（續(xù)） ? 根據(jù)上表 : 損失類損失率 : 15%=95% 可疑類損失率 : 遷至損失類概率 % 乘以損失類損失率 95%=% 次級(jí)類損失率 : 次 可疑 :損失率 =*% =% 次 損失 :損失率 =%*95% =% 其他類比 ! （ 4）計(jì)算每一類貸款發(fā)生損失的概率 71 2023/3/7 Inspur group 第五課、信用風(fēng)險(xiǎn)管理初步 第 2節(jié)、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量（ 1）解析法（續(xù)） （ 5）計(jì)算總體損失率 余額 損失率 預(yù)計(jì)損失 正常 446,328 % 5,659 關(guān)注 37,599 % 4,465 次級(jí) 10,802 % 3,891 可疑 6,806 % 3,576 損失 1,318 % 1,252 合計(jì) 502,852 18,844 總體損失率 % 72 2023/3/7 Inspur group 謝謝大家 ! 73 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 7, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 05:34:5605:34:5605:343/7/2023 5:34:56 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :34:5605:34Mar237Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 05:34:5605:34:5605:34Tuesday, March 7, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 :34:5605:34:56March 7, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 7日星期二 上午 5時(shí) 34分 56秒 05:34: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 上午 5時(shí) 34分 :34March 7, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 7日星期二 5時(shí) 34分 56秒 05:34:567 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 上午 5時(shí) 34分 56秒 上午 5時(shí) 34分 05:34: 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 7, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 05:34:5605:34:5605:343/7/2023 5:34:56 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :34:5605:34Mar237Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 05:34:5605:34:5605:34Tuesday, March 7, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :34:5605:34:56March 7, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 7日星期二 上午 5時(shí) 34分 56秒 05:34: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 上午 5時(shí) 34分 :34March 7, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 7日星期二 5時(shí) 34分 56秒 05:34:567 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 5時(shí) 34分 56秒 上午 5時(shí) 34分 05:34: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 7, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 05:34:5605:34:5605:343/7/2023 5:34:56 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :34:5605:34Mar237Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 05:34:5605:34:5605:34Tuesday, March 7, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :34:5605:34:56March 7, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 7日星期二 上午 5時(shí) 34分 56秒 05:34: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 上午 5時(shí) 34分 :34March 7, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 7日星期二 5時(shí) 34分 56秒 05:34:567 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 上午 5時(shí) 34分 56秒 上午 5時(shí) 34分 05:34: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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