單位根檢驗和協(xié)整分析-資料下載頁
2025-01-18 22:42本頁面
【正文】 t),?t?}為隨機過程，如果 (1)W(0)=0。 (2)它是獨立、平穩(wěn)增量過程； (3)對任意的 s,t， 增量 W(t)W(s)~N(0,σ2|ts|)， σ2 0。則稱 {W(t)， ?t?}為維納 (Wiener)過程，也稱布朗運動過程。 σ2 =1時稱為標準 Wiener過程。、平穩(wěn)增量過程 : 設 {x(t),t?T}是獨立增量過程，若對任意 st， 隨機變量 x(t)x(s)的分布僅依賴于 ts， 則稱 {x(t),t?T}是平穩(wěn)獨立增量過程。： 設 {x(t),t?T}是隨機過程，若對任意的正整數(shù) n和 t1t2…t n?T，隨機過程 x(t2)x(t1),x(t3)x(t2) , … ,x(t n)x(tn1)是相互獨立的，則稱 {x(t),t?T}是獨立增量過程，又稱可加過程。演講完畢，謝謝觀看！
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