第1章金融工程概述j1-資料下載頁
2024-12-29 06:10本頁面
【正文】 36 22 ? 可以看出無論如何，組合比股票 D表現(xiàn)好。 是否可開始套利呢？ 23 ? 根據(jù)統(tǒng)計收益率（ 3）得出兩種資產(chǎn)的期望方差和相關(guān)性。 ? ABC組合 的 期望收益： ? Eabc=25*1/3+20*1/3+*1/3= 24 ? ABC組合的方差： ? 得標準差 = 25 求組合 ABC與 D之間的相關(guān)系數(shù) ? COV(rabc,rd)=*()() ? +*()() ? +*()() ? +*()() ? = ? = ρ** ? ρ = ? COV(rabc,rd)= 26 兩種資產(chǎn)的相關(guān)性（ 5） ? 期望值 標準差 相關(guān)系數(shù) ? 三種股票 ? ? 股票 D ? 如何套利？ 27 如此套利： ? 持有好的： 購買 300萬等比例的 ABC， ? 賣出不好的： 賣空 300萬 D股票。 ? 套利結(jié)果得出無風險的利潤。 28 （ speculate） 操作者根據(jù)自己對資產(chǎn)未來的價格的預測 ， 決定買入或賣出該資產(chǎn)的行為稱為投機 。 各種預測方法： k線圖 ， 波浪理論 ， 遺傳算法 、 神經(jīng)網(wǎng)絡 等等 。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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