【導(dǎo)讀】蝕膇肇薀薆螄腿莃蒂螃莁蠆袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿螀莈芃袈衿肈蒈螄袈膀芁蝕袇節(jié)蒆薆袆肂艿薂裊膄薅袀襖芇莇螆襖荿薃螞袃聿莆薈膁薁蒄羈芃莄螃羀羃薀蝿罿膅莂蚅羈芇蚈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蟻肅芄節(jié)薇肄羄蕆蒃肅肆芀袂肂羋蒅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀肀膃莇袈聿芅薂螄膈莇蒞蝕膇肇薀薆螄腿莃蒂螃莁蠆袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿螀莈芃袈衿肈蒈螄袈膀芁蝕袇節(jié)蒆薆袆肂艿薂裊膄薅袀襖芇莇螆襖荿薃螞袃聿莆薈膁薁蒄羈芃莄螃羀羃薀蝿罿膅莂蚅羈芇蚈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蟻肅芄節(jié)薇肄羄蕆蒃肅肆芀袂肂羋蒅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀肀膃莇袈聿芅薂螄膈莇蒞蝕膇肇薀薆螄腿莃蒂螃莁蠆袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿螀莈芃袈衿肈蒈螄袈膀芁蝕袇節(jié)蒆薆袆肂艿薂裊膄薅袀襖芇莇螆襖荿薃螞袃聿莆薈膁薁蒄羈芃莄螃羀羃薀蝿罿膅莂蚅羈芇蚈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蟻肅芄節(jié)薇肄羄蕆蒃肅肆芀袂肂羋蒅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀肀膃莇袈聿芅薂螄膈莇蒞蝕膇肇薀薆螄腿莃蒂螃莁蠆袁螂肁蒁螇螁膃

　　

【正文】 評級主要依靠專家定性判斷 D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群 D 150 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用 B 151 商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理時，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具備的前提包括（）。 A、了解各種風(fēng)險的概率分布 B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù) C、確定各類風(fēng)險敞口的額度 D、確定各類風(fēng)險敞口的損失相關(guān)性 E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險的容忍程度 ACDE 152 監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模 型計值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）。 A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍 ABCDE 153 用基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收入為負(fù)值或 0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。（） A、正確 B、錯誤 A 154 高級計量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布 “尾部 ”損失事件。（） A、正確 B、錯誤 A 155 對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的 A 156 操作風(fēng)險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險管理方案時必須考慮風(fēng)險管理的成本。（） A、正確 B、錯誤 A 157 操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實時進(jìn)行，對 以前的信息就無需更新了。（） A、正確 B、錯誤 B 158 可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因 A 159 使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的 評估結(jié)果應(yīng)通過與實際損失的對比，隨時進(jìn)行驗證和重新評估，以確保其合理性。（） A、正確 B、錯誤 A 160 保險是彌補(bǔ)操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理。（） A、正確 B、錯誤 B 161 對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對風(fēng)險指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（） A、正確 B、錯誤 A 162 提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種 展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。（） A、正確 B、錯誤 A 163 流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于 10％。 A、正確 B、錯誤 B 164 流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性。 A、正確 B、錯誤 A 165 根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于 25％。 A、正確 B、錯誤 B 166 央行宣布上調(diào)利率 %會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。 A、正確 B、錯誤 A 167 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。 A、正確 B、錯誤 B 168 缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段 B 169 通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍 A 170 現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期 B 171 商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)和負(fù)債來決定的。 A、正確 B、錯誤 B 172 戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期固定不變。（） A、正確 B、錯誤 B 173 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該與所有利益持有者的期望一致，否則這個戰(zhàn)略就是失敗的。（） A、正確 B、錯誤 B 174 銀行的聲譽(yù)風(fēng)險僅存在于銀行的前臺服務(wù)中，與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險無關(guān)。（） A、正確 B、錯誤 B 175 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于 4％。（） A、正確 B、錯誤 B 176 確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀 行業(yè)監(jiān)管的唯一目標(biāo)。（） A、正確 B、錯誤 B 177 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來 源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不對 A 178 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是 () A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn) B、市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力 的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損 C、商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理的 A 179 （）是及時地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險進(jìn)行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風(fēng)險信息的過程。 A、法律風(fēng)險的評估 B、法律風(fēng)險的識別 C、法律風(fēng)險的監(jiān)測 D、法律風(fēng)險的控制和緩釋 C 180 流動性需求和流動性來源之間的（）是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。 A、不匹配 B、匹配 C、兩者沒有關(guān)系 D、以上都不對 A 181 以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是 () A、公開市場 B、外匯市場 C、貨幣市場 D、債券市場 B 182 中國人民銀行從 2020年開始實行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明了 () A、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動性風(fēng)險 B、央行對流動性管理不善的商業(yè)銀行開始給予 “經(jīng)濟(jì)懲罰 ” C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理機(jī)制更完善。 B 183 嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A、付款 B、擠兌 C、追索 D、支 付 B 184 以下是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo) /信號的因素有 () A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加 B、債權(quán)人提取要求兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降 D、所發(fā)行的股票價格下跌 B 185 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是 () A、盈利性 B、安全性 C、流動性 D、均衡性 D 186 房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于 C 187 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是 () A、行宣布上調(diào)利率 % B、滬市投資收益率上漲 5% C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 D、貸 款人推進(jìn)新的貸款請求 C 188 B 189 錯誤監(jiān)控 /報告是容易引起操作風(fēng)險的 C 190 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易 /定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指（） A、 為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 D 191 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運(yùn)行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計 /開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是（） A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國 C 192 在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（） A、政府新興的立法 B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力 /運(yùn)動 C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的改變 D 193 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（） A、經(jīng)濟(jì)資本 B、存款準(zhǔn)備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) A 194 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等（）類。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 C 195 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中， β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的 β因子等于 18％？ A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) C 196 高級計量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過 （）來給出。 A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C、 C 197 使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā) D 198 使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下