公共基礎(chǔ)第4章-資料下載頁
2025-08-05 18:48本頁面
【正文】 自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資的50％。故ADE選項正確。BC選項是計算資本充足率時應(yīng)扣除的項目。15．BCDE[解析]商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策，主要是降低風險加權(quán)總資產(chǎn)以及市場風險和操作風險的資本要求?？s小資產(chǎn)總規(guī)模雖能起到立竿見影的效果，但由于會影響到商業(yè)銀行的盈利能力，股東或社會公眾也會懷疑銀行出現(xiàn)了嚴重問題，因此，除非因資金來源的急劇下降，銀行一般不會主要采用這個方法。故A選項不正確。銀行可以通過減少風險權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風險權(quán)重較低的資產(chǎn)的方法，例如：貸款出售或貸款證券化、收回貸款用以購買高質(zhì)量的國債、盡量少發(fā)放高風險的貸款等提高資本充足率。故D、E選項正確。在降低市場風險和操作風險的資本要求方面，減少交易賬戶業(yè)務(wù)就能夠降低市場風險資本要求。C選項也正確，故BCDE選項正確。16．ACD[解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》在最低資本要求的基礎(chǔ)上，提出了監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束的新規(guī)定，形成了資本監(jiān)管的“三大支柱”：最低資本要求、外部監(jiān)管、市場約束。17．ABCDE[解析]商業(yè)銀行應(yīng)建立與其經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的合規(guī)風險管理體系。合規(guī)風險管理體系應(yīng)包括以下基本要素：合規(guī)政策、合規(guī)管理部門、合規(guī)風險管理計劃、合規(guī)風險識別和管理流程、合規(guī)培訓與教育制度。故以上選項都正確。18．ABCDE[解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》特別強調(diào)提高銀行的信息披露水平，其范圍包括：資本充足率、資本構(gòu)成、風險敞口及風險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。19．ADE[解析]我國根據(jù)資本充足率的狀況，將商業(yè)銀行分為三類：(1)資本充足的商業(yè)銀行：資本充足率不低于8％，核心資本充足率不低于4％；(2)資本不足的商業(yè)銀行：資本充足率不足8％，或核心資本充足率不足4％；(3)資本嚴重不充足的商業(yè)銀行：資本充足率不足4％，或核心資本充足率不足2％。故本題正確答案為ADE。20．ABCD[解析]對客戶進行了不當銷售而使客戶蒙受巨大損失，商業(yè)銀行應(yīng)負相應(yīng)的責任。故E選項不正確。三、判斷題1．√[解析]國家風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際貿(mào)易與金融往來中，由于他國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，由此可見，國家風險發(fā)生在國際金融活動中。2．√[解析]全面的風險管理范圍是指對整個銀行內(nèi)各個層次的業(yè)務(wù)單位、各種風險的通盤管理，對各類風險依據(jù)統(tǒng)一的標準進行測量并加總，依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對風險進行控制和管理。3．[解析]承擔商業(yè)銀行經(jīng)營和管理最終責任的是董事會，董事會負責銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的指揮與管理，是股東大會這一權(quán)力機關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機關(guān)。4．√[解析]有效識別風險是銀行風險管理的最基本要求。5．[解析]經(jīng)濟資本也稱風險資本，是防止銀行倒閉的最后防線，是隨著風險管理技術(shù)的演進和銀行風險環(huán)境的惡化逐步形成的，在銀行實踐中變得越來越重要，成為現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理的重要手段。6．√[解析]《巴塞爾資本協(xié)議》第一部分內(nèi)容即確定了資本的構(gòu)成，銀行資本分為核心資本與附屬資本兩大類。7．√[解析]實施《巴塞爾新資本協(xié)議》遵循分步迭標的原則，要求商業(yè)銀行必須結(jié)合本行實際，全面規(guī)劃，分階段、有重點、有序推進、逐步達標。在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中，國內(nèi)大型銀行應(yīng)先開發(fā)信用風險、市場風險的計量模型。8．√[解析]創(chuàng)新必然伴隨著風險，銀行業(yè)務(wù)的核心是管理風險，銀行的金融創(chuàng)新在本質(zhì)上就是風險管理方式的創(chuàng)新。9．√[解析]本題主要考查考生對銀行提高資本充足率的認識。商業(yè)銀行提高資本充足率往往可以“雙管齊下”，同時采取分子對策和分母政策，其中非常重要的一個綜合性方法是銀行并購，所以說，監(jiān)管當局的資本要求是全球銀行業(yè)并購浪潮一浪高過一浪的重要原因之一。10．√[解析]本題主要考查考生對銀行客戶利益保護原則的認識。客戶教育作為維護客戶利益的一項原則，它包含了“買者自負”的含義，即：產(chǎn)品的購買者要從購買行為中獲得利益，也要自己承擔決策風險。11．√[解析]混合資本債券，是指商業(yè)銀行發(fā)行的帶有一定股本性質(zhì)，又帶有一定債務(wù)性質(zhì)的資本3具?；旌腺Y本債券對銀行收益和凈資產(chǎn)的請求權(quán)次于長期次級債務(wù)和其他債務(wù)，優(yōu)于股權(quán)投資。12．[解析]準確的風險計量是建立在卓越的風險模型基礎(chǔ)上的，其開發(fā)難度并不在于所應(yīng)用的深奧的數(shù)學和統(tǒng)計知識，重要的是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性。13．[解析]根據(jù)分步達標實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的原則，就信用風險而言，現(xiàn)階段應(yīng)以信貸業(yè)務(wù)(包括公司風險暴露、零售風險暴露)為重點推進內(nèi)部評級體系建設(shè)。14．√[解析]經(jīng)濟資本與銀行所承擔的風險掛鉤，是銀行實際承擔風險的最直接反映，已經(jīng)逐漸成為會計資本和監(jiān)管資本的重要參考基準。15．[解析]《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定銀行的核心資本與風險加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于4％。16．√[解析]商業(yè)銀行的內(nèi)部控制環(huán)境包括公司治理、董事會和監(jiān)事會及高級管理責任、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制目標與政策、企業(yè)文化、人力資源等內(nèi)容。17．[解析]銀行監(jiān)事會由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會選舉的外部監(jiān)事和其他監(jiān)事組成，其中外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于兩名。18．[解析]在開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，銀行必須遵循符合客戶利益和審慎盡責的基本要求，真正將客戶的利益放在首位，為切實保護客戶利益，還需要在客戶教育方面努力，使他們接受和遵循“買者自負”這一市場經(jīng)濟基本原則，即客戶對自己的投資決策負責。“保證客戶在購買金融創(chuàng)新產(chǎn)品時不遭受損失”違背了這一原則。19．[解析]銀行公司治理，是指在所有權(quán)與控制權(quán)分離的情況下，銀行的投資者為了實現(xiàn)對銀行控制并獲得良好回報，針對銀行運作所設(shè)計的各種激勵約束機制以及制度安排的總和。20．[解析]信用風險又稱違約風險，是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。對大多數(shù)銀行來說，信用風險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中，既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于場外衍生品交易
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