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2025-08-04 00:03本頁面
【正文】 位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計開盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計開盤價相乘之和）簡單的說預(yù)估現(xiàn)金部分就是T1的基金凈值與T1日相對應(yīng)的一攬子股票的收盤價市值，它屬于預(yù)測值。T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和）簡單的說現(xiàn)金差額就是T的基金凈值與T日相對應(yīng)的一攬子股票的收盤價市值，它屬于實際值。由于T日的現(xiàn)金差額只有在T+1日的申購贖回清單上才公布出來，而現(xiàn)金差額T+2日方到客戶賬上，因此在不間斷進(jìn)行套利時，其可用資金與實際資金會有出入，建議投資者在做套利時，通過手工做好賬面資金的記錄，以免發(fā)生資金透支的現(xiàn)象。在做套利時，預(yù)估現(xiàn)金與現(xiàn)金差額對賬面的影響：正數(shù)折價套利扣減賬面資金負(fù)數(shù)折價套利增加賬面資金正數(shù)溢價套利負(fù)數(shù)溢價套利簡而言之，如果客戶要了解真實利潤，要T+2日方能知曉。祝您投資愉快！招商證券深圳濱河路營業(yè)部投資顧問部2008年8月29日5
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