期貨、期權(quán)合約范本范本-資料下載頁(yè)
2025-08-01 21:40本頁(yè)面
【正文】 ───┴─────────────────────────CBOT抵押證券期貨、期權(quán)合約──────┬──────────────┬────────────── │ 期 貨 │ 期 權(quán)──────┼──────────────┼────────────── 交易單位 │100,000美元面值 │一個(gè)列明交割月份和利率的CBOT │ │抵押證券期貨合約單位 利率交易 │交易所每個(gè)月將按美國(guó)國(guó)家抵押│ │協(xié)會(huì)抵押證券利率制訂未來(lái)四個(gè)│ │月的新利率；交易按接近平價(jià)（│ │100）水平進(jìn)行，但不能大于平 │ │價(jià)?！ 々ψ钚∽儎?dòng)價(jià)位│1/32點(diǎn)（） │1/64點(diǎn)（ │ │） 敲定價(jià)格 │ │1點(diǎn)的整倍數(shù)（1,000美元）每日價(jià)格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)│3點(diǎn)（每張合約3,000美元） 波動(dòng)限制 │格各3點(diǎn)（每張合約3,000美元）│ │（可擴(kuò)大至4?1/2點(diǎn)） │ 合約月份 │4個(gè)連續(xù)月份 │連續(xù)4個(gè)月份 交易時(shí)間 │早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間) │早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間)最后交易日 │交割月第三個(gè)星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下 │五下午1:00 │午1:00（芝加哥時(shí)間） 交割方式 │根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│ │價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算?！ 々霞s到期日 │ │最后交易日的晚上8:00（芝加哥 │ │時(shí)間），實(shí)值期權(quán)將自動(dòng)履約。──────┴──────────────┴──────────────CBOT市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約──────┬──────────────┬────────────── │ 期 貨 │ 期 權(quán)──────┼──────────────┼────────────── 交易單位 │用1000美元乘以債券購(gòu)買(mǎi)公司的│可于12月交割的一個(gè) │“市政公債指數(shù)”。9000價(jià)格 │CBOT市政公債券指數(shù)期貨合約單 │反映在合約價(jià)值上為90,000美元│位?！ 々Α！ 々ψ钚∽儎?dòng)價(jià)位│1/32點(diǎn)（） │1/64點(diǎn)（） 敲定價(jià)格 │ │按當(dāng)時(shí)市政債券期貨價(jià)格2點(diǎn)的 │ │整倍數(shù)（2000美元）每日價(jià)格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán) 波動(dòng)限制 │格各3點(diǎn)(每張合約3000美元)。 │利金價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3,000 │ │美元） 合約月份 │12月 │12月 交易時(shí)間 │早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間) │早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間)最后交易日 │從交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下 │八個(gè)營(yíng)業(yè)日。 │午2:00（芝加哥時(shí)間） 交割方式 │市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│ │日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算│ │價(jià)等于債券購(gòu)買(mǎi)公司的當(dāng)日的市│ │政公債指數(shù)價(jià)值?！ 々霞s到期日 │ │最后交易日的晚8:00（芝加哥時(shí) │ │間）。──────┴──────────────┴──────────────CBOT 30天期利率期貨合約──────────┬───────────────────────── 交易單位
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