用加法乘法方式引入虛擬變量---阿爾蒙多項式法估計有限分布滯后模型-資料下載頁
2025-07-25 08:19本頁面
【正文】 新序列，求出模型 Yt=α+α0Z0+α1Z1+α2Z2+μt 的估計結果，將回歸結果貼圖在下方。 參數(shù)估計（方法二）（1）在Eviews軟件中，選擇“Quick/Estimate Equation/Equation Specification”輸入“Y C PDL（X,3,2）”，得到回歸結果。請貼圖在下方。（2）請比較和方法一得到的結果一致嗎？答：不一致。用PDL估計分布滯后模型時，Eviews所采用的滯后系數(shù)多項式變換不是阿爾蒙多項式，而是阿爾蒙多項式的派生形式。但同前面分布計算的結果比，最終的分布滯后估計系數(shù)式β0，β1，β2，β3，β4是相同的。（3）請回答PDL（X,3,2）各部分的含義。答：PDL指令表示進行阿爾蒙多項式分布滯后模型的估計，括號中的3表示X的分布滯后長度，以修正后的可決系數(shù)的最大值為基礎，選擇使SC最小的S為最佳滯后長度。2表示阿爾蒙多項式的階數(shù)，在理論上應該大于散點圖的轉向點。 還原模型根據(jù)上述計算結果，求出原模型Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+β3Xt3+μ的表達式。α=β0=α0=β1=α0+α1+α2=+=β2=α0+2α1+4α2=+2**=β3=α0+3α1+9α2=+3**=Yt=()+（ )Xt+( )Xt1+( )Xt2+( )Xt3 11 / 11
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